بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
معرفي انواع ريسک ها در بانک
جهت ارائه :
درس مديريت ريسك در عمليات
اسلاید 2 :
امروزه شرکت ها در محيط پيچيده و متغيري فعاليت ميکنند. در اين شرايط شرکت ها براي دستيابي به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، براي مديريت ريسکهايي که با آن مواجهند، اهميت زيادي قائل هستند. ماهيت کسب و کار خدمات مالي، پذيرش ريسک است و بدون پذيرش ريسک قادر به سودآوري و رشد نيستند. با توجه به ماهيت کسب و کار خدمات مالي، مديريت ريسک براي اين نوع شرکت ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در واقع، اين موسسات بايد ريسک هايي را که مي پذيرند، مديريت کنند. شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مالي مانند بانک ها، با ريسک هاي بزرگي همچون ريسک بازار (مانند ريسک نرخ ارز، نرخ بهره و قيمت سهام)، ريسک نقدينگي، ريسک اعتباري و ريسک عملياتي (مانند ، نيروي انساني و قوانين) مواجهند.
اسلاید 3 :
- افزايش سودآوري بانک
- افزايش سهم بازاري بانک در بازار پول
- ارتقاي توان رقابتي در ارائه خدمات بانکداري الکترونيک
- افزايش بهره وري نيروي انساني
- گسترش زنجيره شعب در مناطق پر بازده اقتصادي
- حفظ و ارتقاي امنيت اطلاعات بانکي مشتريان
اهداف اوليه بررسي ريسك در بانكداري
اسلاید 4 :
اهداف اوليه بررسي ريسك در بانكداري
ريسک پذيري قسمت جدايي ناپذير هر کسب و کاري است "فعاليت اقتصادي يعني بکارگيري منابع کنوني براي يک آينده نامطمئن". تنها چيزي که در مورد آينده قطعي است، عدم اطمينان و ريسک است. بررسي هاي تاريخي انجام شده بيانگر اين موضوع بود که دستيابي به عملکرد اقتصادي بهتر با عدم اطمينان بيشتر و به عبارت ديگر، با ريسک پذيري بيشتر همراه است.
اسلاید 5 :
امروزه تقريبا تمامي فعاليت ها و فرآيندهاي عملياتي از دريچه ريسک نگريسته مي شوند. نتيجه نهائي برنامه راهبردي بايد ايجاد ظرفيت براي پذيرش ريسک هاي بيشتر باشد، زيرا اين تنها راه بهبود عملکرد است. اگرچه براي گسترش اين ظرفيت، شرکت ها بايد ريسک هايي را که مي پذيرند، بشناسند. شرکت ها به جاي آنکه خود را براساس حدس وگمان يا شايعه در عدم اطمينان غوطه ور کنند، بايد قادر به انتخاب عقلايي ريسک ها باشند. امروزه، به ندرت سازمان يا شرکتي مي توان يافت که اهميت مديريت فعالانه ريسک را درك نکرده باشد.
اسلاید 6 :
ماهيت ريسک
تمام افراد به نحوي با اين مفهوم آشنايي دارند در جامعه امروز تقريبا و اذعان ميکنند که زندگي با ريسک همراه است. ريسک در زبان عرف عبارت است از خطري که به علت عدم اطمينان در مورد وقوع حادثه اي در آينده پيش مي آيد و هرچه ميزان اين عدم اطمينان بيشتر باشد، اصطلاحا گفته مي شود ريسک زيادتر است. فرهنگ وبستر، ريسک را «در معرض خطر قرار گرفتن» تعريف کرده است. فرهنگ لغات سرمايه گذاري نيز ريسک را زيان بالقوه سرمايهگذاري که قابل محاسبه است، مي داند.
اسلاید 7 :
براي تعريف ريسک دو ديدگاه را ارائه گرديده:
ديدگاه اول: ريسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالي مثبت يا منفي در بازدهي اقتصادي در آينده.
ديدگاه دوم: ريسک به عنوان نوسانات احتمالي منفي در بازدهي اقتصادي در آينده.
اسلاید 8 :
مديريت يكپارچه ريسك
در رويکرد مديريت يكپارچه ريسك يا Enter Prize Risk Management به اختصار ERM ريسک با رويکرد اول مورد توجه قرار ميگيرد. به عبارت ديگر، هم ريسکهاي نامطلوب (تهديدات) و هم ريسک هاي مطلوب (فرصتها) مد نظر هستند.
Enter Prize Risk Management
اسلاید 9 :
معرفي انواع ريسکها دربانک
1-3- ريسک نرخ ارز Exchange Rate Risk
2-3- ريسک نرخ سود Interest Rate Risk
3-3- ريسک اعتباري Credit Risk
4-3- مديريت نقدينگي Liquidity Management
5-3- ريسک تغييرات سطح عمومي قيمتها
Purchasing Power Risk
اسلاید 10 :
معرفي انواع ريسکها دربانک
6-3- ريسک مديريت Management Risk
7-3- ريسک سياسي Political Risk
8-3- ريسک صنعت Industrial Risk
9-3- ريسک عملياتي Operational Risk
10-3- ريسک قوانين و مقررات
11-3- ريسک نيروي انساني
اسلاید 11 :
ريسک نرخ ارز به واسطه تغيير در نرخ ارز بوجود مي آيد. کليه شرکت هايي که در خارج از مرزهاي سياسي با کشورهاي داراي واحد پولي متفاوت ارتباط معاملاتي دارند، در معرض ريسک نرخ ارز قرار دارند. ريسک نرخ ارز مي تواند به توانايي سازمان جهت بازپرداخت وام هاي خارجي اثر بگذارد و همچنين مي تواند باعث شود که سازمان نتواند به تعهدات خود نسبت به پيش خريد کالاها از بازارهاي خارجي عمل کند.
1-3- ريسک نرخ ارز Exchange Rate Risk
اسلاید 12 :
نرخ سود و تغييرات آن در اقتصاد کنوني يکي از عوامل مهم ريسک مالي محسوب مي شود. در صورتي که سازمان ها برخي از دارايي هاي خود را بصورت دارايي هاي مالي نگهداري کنند، با اين ريسک مواجه خواهند شد. بيشتر اقلام ترازنامه بان کها و نهادهاي مالي از جمله شرکت هاي سرمايه گذاري، درآمدها و هزينه هايي را در بر دارند که به نحوي با نرخ سود در ارتباط است.
2-3- ريسک نرخ سود Interest Rate Risk
اسلاید 13 :
ريسک اعتباري هنگامي رخ مي دهد که وام گيرنده به علت عدم توان يا تمايل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاريخ سررسيد عمل نکند. ريسک اعتباري، از مهمترين ريسک هايي است که خصوصاً نهادهاي پولي و مالي را تحت تاثير قرار مي دهد. ريسک اعتباري مي تواند ناشي از مبادلات از لحاظ نوع کيفيت کالا، موارد مبادله، اطمينان و اعتبار طرفين باشد. لذا بر اين اساس، سازماندهي و پوشش آن به عنوان بخشي تحت عنوان مديريت ريسک اعتباري است که وظيفه آن، ارزيابي ريسک از مرحلة قرارداد اسناد مورد معامله تا مرحله انتقال و اجرا در ترکيب داراييها است.
3-3- ريسک اعتباري Credit Risk
اسلاید 14 :
ريسك اعتباري به حالتهاي زير مشاهده ميگردد:
* احتمال كاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتي توسط مشتري.
* احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتي توسط مشتري.
* احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتي توسط مشتري.
اسلاید 15 :
به علت تاکيد بانکهاي اسلامي بر مشارکت سپردهگذاران در ريسک و سود دريافتي حاصل از تسهيلات اعطايي ريسک اعتباري اهميت ويژه اي دارد. در صورت مديريت صحيح و دريافت وثيقه هاي لازم، ريسک اعتباري در بانکهاي اسلامي کمتر از ديگر بانکها ميباشد. به عبارت ديگر ماهيت مشارکتي فعاليت بانک هاي اسلامي ريسک اعتباري را به علت انتقال آن به سپردهگذاران کاهش مي دهد. بايد توجه داشت که در صورت نفوذ سياستمداران و مسئولين دولتي در مديريت بانک ها، ريسک اعتباري به شدت افزايش مي يابد.
اسلاید 16 :
1-3-3- مديريت ريسک اعتباري :
مديريت ريسک اعتباري در جهت دادن به پردازشهاي امور اعتباري و دربرگيري نقاط قوت و ابتکار در تعيين نقاط کنترلي در مسير جابجايي اعتبار، با به حداکثر رساندن پاسخگويي به خواسته مشتريان و افزايش سود و سرمايه فعاليت هاي تحت کنترل خود بسيار موفق عمل کرده است. به طور کلي، بخش مربوطه ضمن تأمين خواسته مشتريان، با پوشش دادن ريسک ها و ارائه موارد کنترلي، علاوه بر پوشش و ايمن سازي سرمايه، افزايش سود ايشان را نيز به همراه داشته و ارائه اطلاعات به موقع در حداقل زمان ممکن نيز از جمله موارد مديريت ريسک در اين زمينه بوده است.
اسلاید 17 :
هدف مديريت ريسک اعتباري حمايت از سرمايهگذاريهاي بانک در فعاليت هاي اقتصادي و بهينه کردن نقدينگي عملياتي مي باشد. سياست ها بايد در جهت واگذاري اعتبار به مشتريان و جمع آوري پرداخت ها و محدود کردن ريسک عدم پرداخت ها باشد. اهداف مديريت اعتباري از طريق ابزار ذيل بدست مي آيد:
*ارزيابي ريسک اعتباري و ساير ريسک هاي موجود
* مذاكره و تهيه شرايط اعتباري مناسب با آن ريسک ها
* جمع آوري پرداخت ها مطابق شرايط توافق شده
اسلاید 18 :
مديريت نقدينگي يکي از بزرگترين چالش هايي است که سيستم بانکداري با آن روبرو است. دليل اصلي اين چالش اين است که بيشتر منابع بانک ها از محل سپرده هاي کوتاه مدت تامين مالي مي شود. علاوه بر اين تسهيلات اعطايي بانک ها صرف سرمايه گذاري در دارايي هايي با درجه نقد شوندگي نسبتا پاييني مي شود.
وظيفه اصلي بانک ايجاد توازن بين تعهدات کوتاه مدت مالي و سرمايهگذاريهاي بلندمدت است. نگهداري مقادير ناکافي نقدينگي بانک را با خطر عدم توانايي در ايفاي تعهدات و در نتيجه ورشکستگي قرار مي دهد. نگهداري مقادير فراوان نقدينگي، نوع خاصي از تخصيص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهي بانک به سپرده هاي مردم و در نتيجه از دست دادن بازار مي شود. مديريت نقدينگي به معني توانايي بانک براي ايفاي تعهدات مالي خود در طول زمان است
4-3- مديريت نقدينگي Liquidity Management
اسلاید 19 :
سطوح مختلف مديريت نقدينگي
اولين نوع مديريت نقدينگي به صورت روزانه صورت پذيرفته و به صورت متناوب نقدينگي مورد نياز در روزهاي آتي پيش بيني ميشود. Day to Day Liquidity Management
دومين نوع مديريت نقدينگي که مبتني بر مديريت جريان نقدينگي است، نقدينگي مورد نياز را براي دوره هاي زماني طولاني تر شش ماهه تا دو ساله پيش بيني مي کند. Cash Flow Management
سومين نوع مديريت نقدينگي به بررسي نقدينگي مورد نياز بانک در شرايط بحراني مي پردازد. Catastrophic Liquidity Management
اسلاید 20 :
مديريت نقدينگي به دو روش کلي صورت مي پذيرد. اولين روش در مديريت نقدينگي، استفاده هدايت شده از مدل هاي مديريت دارايي و بدهي است. دومين روش در مديريت نقدينگي، استفاده از روش هاي مديريت ريسک نقدينگي است.
مديريت نقدينگي شامل شناسايي، سنجش، بررسي و کنترل عوامل ترازنامه اي و غيرترازنامه اي است که بر ميزان نقدينگي بانک تاثيرگذار هستند. روش هاي متفاوتي براي شناسايي و بررسي اين عوامل وجود دارند که به دو گروه عمده تقسيم مي شوند:
1- بررسي نسبت هاي مالي ترازنامه اي
2- استفاده از تکنيک هاي پيش بيني و روش هاي مدل سازي
