بخشی از مقاله
چکیده
امروزه مجرمان از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه میکوشند در فاصله زمانی کوتاه، ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مبنای پولشویی را در جرمی مثل سرقت، به واسطه درآمدی که برای سارق دارد، ایجاد میکنند، به گونهای که پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت، در پی پوشاندن اعمال غیرقانونی خود، پول کثیف تحصیل شده را با ترفندهایی، قانونی نشان میدهند و سعی میکنند تا مقامات قضایی و انتظامی و مسئولان ذیربط از توقیف اموال بیخبر بمانند و در نتیجه، موجب تضعیف دولت، افزایش تورم و نابسامانی اقتصاد و بازار میگردند. از این پدیده، امروزه به »پولشویی« تعبیر میشود.
یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی هر کشوری که مورد سوء استفاده مجرمان به منظور پولشویی قرار می گیرد بانک ها می باشند که بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می کند. در این مقاله روشی برای تشخیص حساب هایی که از آن ها در سیستم بانکی به منظور پولشویی استفاده می شود طرح شده است. به علت وجود داده های زیاد در بانکها داده کاوی تاکنون کاربردهای زیادی در امور مالی و پولی داشته است. پس در ابتدا با استفاده از الگوریتم ژنتیک شاخص ترین ویژگی های حساب های بانکی که بیشترین تاثیر در عمل پولشویی دارند و به گونه ای الگوهای رفتاری پولشویان را نشان می دهد استخراج شود و سپس ویژگی های استخراج شده به همراه رکوردهای داده را به یک شبکه عصبی مصنوعی به منظور یادگیری و ساخت مدل تشخیص پولشویی می دهیم.
ما مدل طراحی شده را با استفاده از یک مجموعه داده معتبر که توسط دانشگاه کالیفرنیا ایرواین2 ارائه شده است ارزیابی نموده و با سایر روش هایی که به منظور تشخیص در حوزه کلاهبرداری بانکی بر روی این مجموعه داده مدل سازی شده اند مقایسه می نماییم. از آنجایی که در فرآیند های تشخیص مهمترین معیار، دقت تشخیص است نتایج بدست آمده نشان داد که این مدل از نظر صحت تشخیص نسبت به سایر روش های مدل سازی جهت تشخیص بر روی این مجموعه داده با 90.61 درصد دارای عملکرد بالاتری است.
-1 مقدمه
شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد
· از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه
· از راههای نامشروع
-1 کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر هوش مصنوعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران/ مسئول چکاوک بانک اقتصادنوین انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و ... در جامعه می گردد جلوگیری نماید.
رشد پدیده پولشویی تا حدی ناشی از گسترش انواع پول و معاملات فرا مرزی، ساده تر شدن تکنیک ها و تجهیزات در موسسات مالی و بانکی برای انتقال پول، پیچیدگی رو به تزاید و خصوصیت داد و ستدها است. هر چه جهانی شدن و ادغام اقتصاد بین المللی افزایش می یابد، از موانع آزاد سرمایه و نقدینگی کاسته شده و سرعت انتقالات الکترونیکی بافرصت های تجاری جدید ترکیب می شود، درعین حال امکان پنهان کردن منافع حاصل از فعالیت های مجرمانه و شبکه های اقتصاد زیر زمینی نیز آسان تر صورت می گیرد.
پول شویی آثار زیان بار غیرمستقیمی هم دارد؛ زیرا داد و ستدهای غیرقانونی، بازدارنده تبادلات قانونی نیز هست؛ برای مثال داد و ستدهای ارزی قانونی، موردی، بر اثر آن که با پول شویی همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهم تر از آن، مبادلات زیر زمینی، فساد و اختلاس، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازوکارهای آن می کاهد. ذخیره - مانده - انباشت دارایی های ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد
مشاغلی که در معرض سوء استفاده پولشویان قرار می گیرد عبارتنداز سیستم بانکی، صرافی ها، دفاتر اسناد رسمی، آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل، عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت و شرکت های بیمه می باشد. مهمترین هدف آرمانی مقاله شناسایی حساب هایی که در سیستم بانکی از آن ها به عنوان پولشویی استفاده میشود که در کنار این هدف، اهداف زیر هم مد نظر می باشد:
· شناسایی افرادی که از طریق سیستم بانکی فرار مالیاتی انجام میدهند.
· شناسایی پول های کثیف و نامشروع از پول های تمیز و حلال که وارد سیستم بانکی کشور گردیده است.
· پولشویی یک جرم ثانویه می باشد که منشا اصلی جرم که منافع و درآمد از طریق آن حاصل شده است را پنهان میکند که با انجام این تحقیق باعث آشکار شدن جرم اولیه می گردد.
مقاله ارائه شده در ادامه به شرح زیر است: بخش2 ارائه خلاصه ای از کارهای انجام شده است. در بخش3 مدل ارائه شده و جزئیات آن شرح داده شده است.. در بخش 4، نتایج به دست آمده از مدل ارائه شده بر روی مجموعه داده ذکر شده، نشان داده و با سایر روش های موجود مورد مقایسه قرار گرفته است.
-2 کارهای انجام شده
در سال 2015، اشکان زکریازاد و اکرم دومان - A. Zakaryazad and E. Duman:2016,pp121-131 - یک روش بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی جهت تشخیص کلاهبرداری در سیستم بانکی ارائه دادند که بر روی یک مجموعه داده با نظارت، ویژگی مربوط به تراکنش های مشتری مورد مدل سازی قرار گرفت.
در سال 2014، هارمت کور خانوجا Harmeet Kaur - - Khanuja:2014,pp201-210یک متدولوژی قانونی برای بانک های خصوصی نشان داد، که شامل نظارت بر روی تراکنش های حسابرسی شده هر بانک تحت نظر بانک مرکزی هند - - RBI بود و یک دستور العمل جهت تولید گزارش برای تراکنش های مشکوک ارائه داد.
در سال 2014، ماهش خاروت - - Mahesh Kharote:2014 ، با استفاده از آنالیز دنباله تراکنش ها و آنالیز رفتار مشتریان به منظور تصمیم گیری در مورد اینکه یک مشتری مشکوک است یا نه ارائه داد. در سال 2010، اسماس آریک Asma - - S. Larik:2010یک رویکرد تشخیص ناهنجاری که با استفاده از خوشه بندی برای شناسایی مشتریان رفتار طبیعی و روش های آماری برای تعیین انحراف از یک تراکنش خاص از رفتار گروه مربوطه ارائه شده است.
در جدول شماره -1 به صورت فشرده رویکردهای متفاوت، جهت مقابله با پولشویی نشان داده شده است.
جدول 1 رویکرد های متفاوت برای تشخیص پولشویی
یکی از آخرین روشهایی که به منظور تشخیص کلاهبرداری در سیستم بانکی مورد استفاده قرار گرفته که از نظر صحت تشخیص از روش هایی که تا کنون معرفی شده بالاتر است مقاله ای است که مبنای مقایسه این تحقیق قرار گرفته با عنوان "کاربرد شبکه عصبی بهبود یافته برای تشخیص تقلب و بازاریابی مستقیم" . - A. Zakaryazad and E. Duman:2016 - که این مقاله در اکتبر 2015 مورد تایید قرار گرفته و در ژانویه 2016 به چاپ می رسد. در این روش تشخیص با استفاده از تغییراتی که به به منظور بهینه کردن شبکه عصبی مصنوعی به وجود آمده این روش را به همراه سایر روش های تشخیصی که تا کنون معرفی شده اند بر روی مجموعه داده" " Bank Marketing که بر روی سایت UCI قرار دارد اجرا شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند که در جدول شماره 2 نشان داده شده است.
