بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
تبعات سرمایه گذاری بانک ها در مسکن در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE
اسلاید 2 :
طراحی یک مدل در چارچوب الگوی مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی
بررسی اثرات سرمایه گذاری بانک ها بر عملکرد نظام بانکی و اقتصاد
مدلهای تعادل عومی پویای تصادفی (DSGE)
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
پرسش های پژوهش
روش شناسی
بیان مسئله
انجماد دارایی بانک ها در بخش مسکن
کاهش رشد اقتصادی فروپاشی اعتبارت و بحران مالی بحران بانکی رفتار پرریسک توان مالی بی ثبات دارایی پرریسک
اسلاید 3 :
مبانی نظری
شواهد تاریخی مربوط به ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ در سالﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ نشان داده است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوکها به بخش حقیقی اقتصاد ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
وجه تمایز این مطالعات در رویکرد آنها جهت توضیح چگونگی انتقال شوکها از بخش مالی به بخش حقیقی اقتصاد است. برخی از این مطالعات به بخش تقاضای اعتبارات توجه کرده اند مانند الگوی شتاب دهنده مالی (هزینه واسطه گری) و الگوی سهمیه بندی اعتبارات(قید وثیقه) و برخی دیگر بخش بانکی را وارد مدل کردهاند.
مطالعات اخیر نیز اثر تغییر سرمایه بانک بر توان وام دهی بانک را مورد مطالعه قرار داده اند.
یکی از مقررات بانکی رایج که بالقوه موجب سهمیه بندی اعتبارات می شود، عبارت است از توافق نامه بازل. اين مقررات سخت گیري هاي بیشتري در زمینة ذخیره گیري بانك ها و کفايت سرمايه اعمال می کند.
بال 1 در سال 1988، بال 2 در سال 2004، بال 3 در سال 2009
اسلاید 4 :
«الگوی شتاب دهنده مالی»
در سال 1989 توسط برنانکه و گرتلر اصطکاک مالی به مدلهای تعادل عمومی معرفی شد
تحت این نظریه فرایند شتاب دهنده مالی نقش مهمی در ایجاد دورههای کسب و کار دارد و این دوره ها را تشدید میکنند.
وقتی یک تکانه در اقتصاد رخ میدهد، شتاب دهنده مالی تکانه های ضعیف را به نوسانات گسترده در تولید تبدیل میکند.
تأثیر شتاب دهنده مالی، غیرخطی و نامتقارن است. غیرخطی ازین روی که شتاب دهنده مالی احتمالا در دوره های رکود شدیدتر و قویتر عمل کند و نامتقارن بدان سبب که رکود را تشدید میکند ولی در دوران رونق اقتصادی با همان شدت تأثیر نمیگذارد.
اسلاید 5 :
حقایق اقتصاد ایران
اسلاید 6 :
نفت
اسلاید 7 :
مسکن
اسلاید 8 :
نظام بانکی
اسلاید 9 :
طراحی و برآورد الگو
اسلاید 11 :
حل الگو و تنظیم ضرایب
پارامترهای بخش بانکی با توجه به آیین نامه کفایت سرمایه مقداردهی شده است: وزن ریسک تسهیلات 0/5، وزن ریسک مسکن 1 و نسبت کفایت سرمایه 0/08
برای برآورد مدل از پنج متغیر شامل دادههای فصلی تولید غیر نفتی، سرمایه گذاری در ساختمان، درآمدهای نفتی، مخارج دولت و نرخ بهره سپرده های بانکی استفاده شده است
تمام دادهها فصلی زدایی و پس از لگاریتمگیری با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات روندزدایی شدهاند
اسلاید 13 :
.
آزمون تشخیصی بروکز و کلمن
دو منحنی رسم شده برای گشتاورهای مرتبه اول تا سوم هر کدام از پارامترها به یکدیگر و به یک مقدار ثابت میل میکند و بنابراین برآورد صورت گرفته صحیح خواهد بود.
چگالی پیشین و پسین برآوردی پارامترهای مدل : یکی از معیارها برای تشخیص معتبر بودن نتایج این است که شکل توزیعها نرمال باشد.
اسلاید 14 :
توابع عکس العمل نسبت به تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید کالای واسطه
اسلاید 15 :
توابع عکس العمل نسبت به تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید مسکن
اسلاید 16 :
توابع عکس العمل نسبت به تکانه مثبت درآمدهای نفتی
اسلاید 17 :
توابع عکس العمل نسبت به تکانه مثبت سیاست پولی
اسلاید 18 :
توابع عکس العمل نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت
اسلاید 19 :
بررسی نقش سرمایهگذاری بانکها در انتقال تکانهها
تکانه بهره وری نیروی کار در مسکن
تکانه بهره وری نیروی کار در تولید
سرمایهگذاری در مسکن: خط ممتد عدم سرمایهگذاری در مسکن: نقطه چین
اسلاید 20 :
تکانه درآمدهای نفتی
سرمایهگذاری در مسکن: خط ممتد عدم سرمایهگذاری در مسکن: نقطه چین
