بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک
اسلاید 3 :
حوزه های در حال تغییر مدیریت ریسک:
در گذشته مدیریت ریسک به حوزه موارد در معرض خسارت خاص شامل ریسک های اموال، مسئولیت و اشخاص محدود میشد.
لیکن به تدریج شرکت ها دامنه حوزه مدیریت ریسک را به سوی ریسک سوداگرانه مالی و سپس همه ریسکهایی که سازمان با آن روبرو است گسترش دادند.
ریسک های سودا گرانه شامل موارد ذیل است:
ریسک نوسان قیمت کالاها،
ریسک نوسان نرخ بهره،
ریسک نوسان نرخ ارز.
اسلاید 4 :
مدیریت ریسک های مالی:
ریسک های خالص و سوداگرانه بیانگر رفتار بخش های بازرگانی مختلفی بوده که با این گونه ریسک ها روبرو بوده اند، ریسک های خالص توسط مدیران ریسک از طریق روشهای نگهداری، انتقال و کنترل اداره میشوند، ریسک سوداگرانه توسط بخش مالی و از طریق مواد، قرارداد و ابزارهای بازار سرمایه اداره می گردند.
یک برنامه کنترل ریسک جامع عبارت است از شیوه کنترل ریسکی که طی یک قرار داد واحد، پوشش ترکیبی برای ریسک های خالص و سوداگرانه ارائه میکند.
ترکیب همه ریسک ها در یک حوزه، اجازه اداره آنها را به یک شیوه یکسان و مقرون به صرفه اقتصادی فراهم میکند.
اسلاید 5 :
مدیریت ریسک شرکتی:
مدیریت ریسک شرکتی در واقع یک برنامه فراگیر است که ریسک های خالص، سوداگرانه، راهبردی و عملیاتی یک شرکت را در بر می گیرد.
ریسک راهبردی عبارت است از عدم اطمینان در مورد اهداف و مقاصد، نقاط قوت و ضعف سازمان و فرصت ها و تهدیدهای آن.
ریسک عملیاتی ریسکی است که از عملیات سازمان ناشی میشود و شامل مواردی از قبیل محصولات تولید شده و خدمات به مشتریان است.
در واقع، اگر میان بخشی از ریسک ها همبستگی منفی وجود داشته باشد، ریسک را تا حدی معنی داری میتوان کاهش داد.
دلیل پذیرش برنامه های مدیریت ریسک شرکتی توسط سازمانها: برخورد کل نگر، ایجاد مزیت رقابتی، تاثیر مثبت بر درآمدها، کاهش نوسان سود، برآورده نمودن رهنمودهای نظارتی و قبول رهنمودهای دولتی.
اسلاید 6 :
عوامل مهم و موثر بر بازار بیمه:
الف) چرخه بیمه گری.
ب) ادغام و یک پارچه سازی ها در بیمه.
ج) ایمن سازی ریسک.
بازار بیمه خشک- بازارهای بیمه اموال و مسئولیت در دوره های حاکمیت استانداردهای سفت و سخت بیمه گری و حق بیمه های بالا را گویند.
بازار بیمه نرم – طی دوره های کاهش استانداردهای بیمه گری و حق بیمه های پائین را نامند.
نرخ مرکب – عبارت است از نسبت مجموع خسارتهای پرداخت شده، هزینه های ارزیابی خسارت و هزینه های بیمه گری به حق بیمه ها میباشد.
اسلاید 7 :
ظرفیت صنعت بیمه:
شرکت های بیمه مسئولیت و اموال، پوششهای بیمه ای را به نرخ خسارت مورد انتظار ارائه میکنند و امیدوارند هزینه های بیمه گری و نرخ سود سرمایه را پوشش دهد در واقع شرکتهای بیمه دو تجارت انجام میدهند:
الف) بیمه ریسک ها ب) سرمایه گذاری حق بیمه ها
در صنعت بیمه، ظرفیت به معنی سطح نسبی مازاد است، مازاد عبارت است از تفاوت بین دارایی و بدهی بیمه گران.
وقتی صنعت بیمه اموال و مسئولیت در یک موقعیت مازاد مطلوب و قوی قرار دارد بیمه گران حق بیمه را کاهش و استانداردهای بیمه پذیری را تقلیل میدهند.
نرخ بازده سرمایه گذاری:
اسلاید 8 :
ایمن سازی ریسک:
الف) ادغام شرکتهای بیمه.
ب) ادغام کارگزاران بیمه.
ج) ادغام های تقاطعی دررون صنعت بیمه.
ایمن سازی ریسک به این معنی است که ریسک قابل بیمه شدن به کمک ابزارهای مالی به بازارهای سرمایه منتقل شود.
اولین تاثیر ایمن سازی ریسک در بازارهای بیمه آنست که فوری ظرفیت بیمه گران مستقیم واتکایی را افزایش میدهد.
ایمن سازی ریسک بیش از آنکه باعث افزایش ظرفیت بیمه گران شود امکان دستیابی به سرمایه بسیاری از سرمایه گذاران را فراهم میکند.
ادغام و یکپارچه سازی در صنعت بیمه:
اسلاید 9 :
پیش بینی خسارت:
کاربرد ایمن سازی ریسک بدین معنی است که ریسک قابل بیمه شدن به کمک ابزارهای مالی به بازارهای سرمایه منتقل شود، مانند اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز، قراردادهای تامینی، قراردادهای دارای اختیار خرید یا فروش و یا سایر ابزارهای مالی، و اولین تاثیر آن فوری ظرفیت بیمه گران مستقیم و اتکایی را افزایش میدهد.
مدیر ریسک باید ریسک هایی را که سازمان با آن روبرو است شناسائی و سپس تواتر و شدت در معرض خسارت را تجزیه و تحلیل کند و هیچ تضمینی نیست که خسارتهای آینده از روند گذشته پیروی کنند.
روشهای پیش بینی عبارتند از: تجزیه و تحلیل احتمالات، تجزیه و تحلیل رگرسیون، پیش بینی بر مبنای توزیع خسارت (تجارب خسارتی گذشته).
ایمن سازی ریسک:
اسلاید 10 :
پیش بینی بر مبنای تجارب خسارتی گذشته:
احتمال خسارت عبارت است از احتمال وقوع یک پیشامد نامطلوب.
ابزار دیکری برای مدیر ریسک برای پیش بینی خسارت بر مبنای توزیع خسارت در کذشته است. توزیع خسارت عبارت است از توزیع احتمال خسارت هایی که می تواند اتفاق بیفتد، بر اساس تجارب گذشته به شرطی که از یک الگوی توزیع مشخص پیروی کند و اندازه آماری بزرگ باشد.
تجزیه و تحلیل احتمالات:
تجزیه و تحلیل رگرسیون :
روش دیگری برای پیش بینی خسارت بین دو یا چند متغیر را مشخص و از آنها برای پیش بینی هریک از متغیر ها استفاده میکند. یک متغیر مستقل و دیگری وابسته فرض میشود.
اسلاید 11 :
ارزش زمانی پول:
مدیران ریسک باید موارد در معرض خسارت را نگهداری یا منتقل کنند، تجزیه و تحلیل مالی را میتوان بر روی پروژه های کنترل خسارت سرمایه گذاری نمود، و در مورد جریان های نقدی باید از تجزیه و تحلیل ارزش زمانی پول استفاده کنند.
مدیر ریسک با جریان وجوه نقد در دوره های زمانی متفاوت سر و کار دارد، لذا بایستی ارزش پول هنگامی که گردش وجوه نقد در دوره های زمانی متفاوت ارزیابی میشود، باید قابلیت سود دهی پول را در محاسبات در نظر گرفت.
تجزیه و تحلیل مالی در تصمیم های مدیریت ریسک:
اسلاید 12 :
تصمیم های سرمایه گذاری در مورد کنترل ریسک:
بایستی میزان حق بیمه و فرانشیزهای پیشنهادی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و مناسب ترین پیشنهاد را برای پوشش بیمه ای پذیرفت.
سرمایه گذاری های کنترل ریسک تلاشی برای کاهش تواتر و شدت خسارت است، بعضی سرمایه گذاری ها را میتوان از دید بودجه بندی سرمایه ای و به کمک تحلیل ارزش زمانی پول مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بودجه بندی سرمایه ای روشی است که تعیین می کند شرکت په پروژه های سرمایه گذاری را بایستی بپذیرد.
تجزیه و تحلیل پیشنهادهای پوششهای بیمه ای:
اسلاید 13 :
الف) سیستم های اطلاعاتی مدیریت ریسک؛ موضوع کلیدی داده های صحیح، قابل اطمینان و قابل دستیابی توسط یک پایگاه داده رایانه ای بمنظور ذخیره و تجزیه و تحلیل و بمنظور استفاده در پیش بینی و کنترل سطوح خسارت آینده است.
ب) شبکه و پایگاههای اینترنتی مدیریت ریسک؛ منظورطراحی پایگاه اینترنتی شامل پاسخ به سوالات باز و اختیاری و گزیده ای از اطلاعات است و توسعه پایگاه های سنتی به درون شبکه مدیریت ریسک است.
ج) نقشه های ریسک؛ شبکه هایی هستند که ظرفیت یا امکان بالقوه تواتر و شدت ریسک هایی که سازمان با آن مواجه است را بطور مفصل نمایش میدهد.
د) تجزیه و تحلیل ارزش در معرض ریسک؛ ارزش خسارت در معرض ریسک عبارت است از بدترین حالت خسارت احتمالی که دریک دوره زمانی مشخص و تحت شرایط بازار، با حدودی از اطمینان ممکن است اتفاق بیفتد.
سایر ابزارهای مدیریت ریسک
اسلاید 14 :
جهان امروز با مخاطرات متنوعی روبروست از جمله: خطرات و بلایای طبیعی و زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فن آوری و . لیکن علاوه بر گروه بندی ریسک های سنتی مزبور بر ایجاد کنند گان این ریسک ها نیز توجه شده است.
ریسک های جهانی 2015 مکمل یک دهه تاکید بر مهم ترین و بلند مدت ترین ریسک های جهانی است و چشم اندازی از متخصصین و تصمیم گیران جهانی را ترسیم میکند.
تحلیل گران از شناسائی ریسک به سمت ارتباطات ریسک و آثار احتمالی آن حرکت کرده اند، تا الهام بخش همکاری میان تاجران، دولت و جوامع مدنی باشد.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از مجموعه خطرات جهانی سال 2015 :
اسلاید 15 :
چشم انداز ریسک جهانی، یک نقشه از مهمترین و موثرترین ریسک های جهانی است و آن خطرات فنآوری خصوصاً حملات سایبری و واقعیت های اقتصادی جدید است.
اطلاعات به شدت در سراسر دنیا جریان دارد و فنآوری های در حال ظهور تاثیر بازیگران جدید و اشکال جدید جنگ را افزایش داده است.
در همین حال هشدارهای گذشته از بلایای احتمالی طبیعی تغییر یافته است و هنوز پیشرفتهای کافی در این زمینه صورت نگرفته است.
این چالش ها میتواند ثبات اجتماعی را تهدید کند وبحرانهای اقتصادی را در بخش سرمایه عمومی و بیکاری پایدار تشدید کند.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از مجموعه خطرات جهانی سال 2015 :
اسلاید 16 :
دنیا اما هنوز به طور کافی برای محیط پیچیده و پرچالش آماده نیست.
شاخص های بی ثباتی اجتماعی در میان خطرات جهانی که اروپا، امریکای لاتین و کارآئیب و خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر برای آن آماده هستند، را بررسی مینماید
