بخشی از مقاله
چکیده
یکی از معضل هایی که نظام بانکی کشورهای مختلف ازجمله کشور ما با آن روبرواست، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکهاست که همچون اقیانوسی منجمد نسبت به کل تسهیلات اعطائی در شبکه بانکی کشور خودنمایی می کند. این موضوع ، بیانگر کاهش کیفیت دارایی های شبکه ی بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی را درپی دارد.
هدف اصلی این پژوهش، شناسائی و اولویت بندی مختصات فردی و مالی مشتریان اعتباری شعبات بانک مهر اقتصاد شهرستان ساری و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش ریسک مطالباتی می باشد. بدین منظور با نمونه آماری متشکل از 431 پرونده مشتریان اعتباری بانک که تعداد 230 فقره دارای مانده معوق بوده و 201 فقره مشتریان خوش حساب بوده طی دوره زمانی 1388 لغایت 1391 با روش رگرسیون لاجیت مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، استعلام و نوع ضامن مشتری اعتباری بانک رابطه مثبت و معناداری با عدم معوق شدن اقساط وام دارد، ولی در متغیرهای جنسیت، سن، شغل، محل اقامت، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و قسط ماهیانه رابطه معناداری مشاهده نگردید.
مقدمه
با توجه به اینکه بانک ها واسطه وجوه هستند، فعالیت وامدهی یکی از فعالیت های مهم بانکها محسوب میشود. این بخش از فعالیت بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانکها است . لذا زمانی که وجوه به موقع بازپرداخت شود، به عنوان منابع مالی جدید برای اعطای تسهیلات به متقاضیان بعدی اعطا می گردد و افزایش سرمایه گذاری ، رشد و توسعه اقتصادی را در پی دارد.
اطلاعات نامتقارن 1 - AI - در بازارهای مالی به ویژه در نظام بانکی - در خصوص وضعیت وام گیرندگان - ، گزینش نامناسب - As - 2 و اعطای تسهیلات به افراد ریسک پذیر باعث افزایش مطالبات معوق بانک و در واقع موجب می گردد مشتریان نتوانند به موقع تعهدات خود را بازپرداخت کنند و در نتیجه موجب اختلال در توزیع اعتبارات بانکی، ورشکستگی بانک ها و به تبع آن اختلال در اقتصاد کشور فراهم می شود.
همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از بانک باعث مشکلات بزرگی مانند افزایش ریسک اعتباری، اتلاف منابع و زمان بانک وافزایش هزینه های بانک، مسدود شدن بخشی از منابع موثر بانک در وام دهی و مختل شدن برنامهریزیهای بانک میشود. بنابراین بررسی و ارزیابی وضعیت وام گیرندگان قبل از اعطای تسهیلات و گزینش مناسب متقاضیان وام اهمیت زیادی برای بانک ها دارد
از آنجا که میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش ها از سال 1380 رو به افزایش بوده است ، به نظر می رسد اگر نااطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس انداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس انداز های خود بیابند ،اقدام به خروج سپرده های خود از بانک می نمایند. به علاوه از آنجا که بانک ها بخش عمده ای از سپرده های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا کردند، در صورتی که تسهیلات به موقع بازپرداخت نشود ، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک ها منجر شود.
به لحاظ نظری، نکول زمانی روی میدهد که ارزش دارائیهای شرکت کمتر ازارزش بدهیهای آن باشد ، بنابراین ریسک نکول از جمله مهمترین ریسک هایی است که بانک ها و موسسات پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد ، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می تواند زیان غیر منتظره ای را به یک سازمان وارد نماید . هر گونه قصوری که در بازپرداخت تسهیلات صورت گیرد ، از ارزش دارائی های بانک کاسته و ممکن است بانک را در ایفای تعهداتش دچار مشکل نماید ، از سوی دیگر میزان سود آوری را نیز کاهش می دهد و به این ترتیب بانک به پیش بینی های اولیه خود دست نیابد و متعاقباً نتواند به سهامداران و سپرده گذاران خود سود های مورد انتظار آنان را پرداخت نماید و این اتفاق تأثیر مستقیم در موقعیت بانک ، سهامداران و سپرده گذاران خواهد داشت.
بازپرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات برای بانک ها امری حیاتی است، لذا نظام بانکی کشور بدنبال جلوگیری و کاهش مطالبات می باشد. این پژوهش بدنبال ارائه مدلی برای اولویت بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد با توجه به مختصات فردی، محیطی و مالی آن ها می باشد. با توجه به بررسی سوابق تجربی تحقیق و موضوع مربوطه، ده فرضیه به شرح ذیل تدوین گردید:
.1 مبلغ تسهیلات رابطه مستقیم با تأخیر در اقساط وام دارد.
.2مدت بازپرداخت تسهیلات با تأخیر در پرداخت اقساط رابطه معکوس و معناداری دارد.
.3مبلغ اقساط ماهیانه رابطه مستقیم و معناداری با تاخیر در پرداخت اقساط دارد.
.4نوع جنسیت مرد بودن مشتری رابطه معناداری با عدم تأخیر در اقساط دارد.
.5کارمند بودن وام گیرنده رابطه مستقیمی با عدم خسارت دارد.
.6به نظر می رسد که سن گیرنده تسهیلات هر چه بالاتر باشد خسارت کمتر است.
.7اعتبارسنجی مشتری متقاضی تسهیلات بانکی رابطه مستقیمی با عدم نکول دارد.
. 8 روستایی بودن گیرنده تسهیلات رابطه مثبت با عدم نکول دارد.
.9 تحصیلات متقاضی وام هر چه بالاتر باشد، عدم معوق شدن اقساط وام بیشتر است.
.10داشتن ضامن بازاری گیرنده تسهیلات ، رابطه معناداری با خسارت دارد.
پیشینه تحقیق
ایولا و ویلیامز3در سال 1995 نیز در پژوهش خود برای نیجریه بیان می دارند که اغلب کشاورزان نکو ل کننده دارای سن متوسط و تحصیلات اندک می باشند. از طرفی نظارت و سرپرستی و برقراری نرخ دیرکرد بر عدم بازپرداخت می تواند اثر مثبتی بر بازپرداخت وامها داشته باشد.
