بخشی از مقاله
چکیده
توجه به کاربرد تکنیکهای هوش مصنوعی و ابزارهای مدل سازی در حوزهی کسب وکار به طور فزایندهای در حال افزایش است. هوش مصنوعی ساخت تجهیزات و نرم افزارهای کاربردی است که بسیاری از رفتارهای خاص انسان مانند استدلال، یادگیری، حل مسأله و شناخت را تقلید میکند.
هوش مصنوعی علاوه بر کاربردهایی که در زمینههای مختلف دارد، مدت-هاست که جایگاه خود را در امور مالی نیز پیدا کرده است. در سیسال گذشته، نوع جدیدی از الگوریتمهای تقریب ظهور یافتهاند که اساساً هدف از آنها ترکیب روشهای ابتکاری در چارچوبهای کلانتر به منظور کاوش کارا و اثربخش فضای جستجو میباشد.
امروزه از این روشها با عنوان روشهای فرا ابتکاری - متاهیوریستیک - نام برده میشود. در این مقاله سعی شده تا با بررسی هوش مصنوعی در امور مالی اسلامی به راهکارهای مناسب در این زمینه دست یابیم. علم مالی اسلامی را می توان به عنوان مدلهای اجرایی اقتصاد اسلامی در حوزههای کارکردی مختلف مانند ابزارها، بازارها و نهادهای مالی اسلامی تعریف نمود. پیادهسازی صحیح و دقیق نظام مالی اسلامی در کشور متضمن بررسی محورهای بنیادین اقتصادی و مالی با هدف نهایی پیشرفت پایدار میباشد.
مقدمه
حوز ه ی هوش مصنوعی، فراتر از درک و تفسیر و پیشگویی، درصدد طراحی و ساخت نهادهای هوشمند است. این مقاله ضمن ارائه ی توصیفی از هوش مصنوعی و مفاهیم عمده ی آن که به صورت مشترک در زمینه ی علوم مختلف می تواند استفاده شود، به طور مشخص به یکی از قلمروهای کاربرد آن، یعنی حوزه ی حسابداری و امور مالی اشاره کرده است و تلاش میکند زمینه ای برای طرح موضوع و مقدمه ای برای گسترش تحقیقات بعدی فراهم آورد. امروزه استفاده از روشهای فراابتکاری برای دستیابی به پاسخهای رضایتبخش در بهینهیابی ترکیبیاتی رشد چشمگیری یافته است
به دلیل نزدیک شدن مسائل به شرایط موجود در دنیای واقعی و در نتیجه افزایش پیچیدگی مسائل و ناتوانی روشهای ریاضی فعلی برای ارائه نقطه بهینه با صرف معقول منابع، این اقبال تشدید شده است. توسعه روشهای فرا ابتکاری معمولاً با بررسی نحوه بهینهیابی در طبیعت و الهام گرفتن از آن صورت میگیرد که از جمله میتوان به الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و الگوریتم کرم شب تاب و ... اشاره کرد.
مهمترین موضوع مطرح شده در زمینه مدیریت مالی، سرمایه گذاری افراد در بنگاه ها و اطمینان سرمایه گذارن حقیقی و حقوقی به عدم سوخت شدن سرمایه اولیه آنها است. نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالشهایی جدّی در عرصه مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالشها روبهرو بوده، و در پی راهکارها و روشهای جایگزین هستند. چندی است اندیشمند مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصه مدیریت نقدینگی برآمدهاند.
مدیریت نقدینگی شامل پیشبینی نیازهای نقدینگی و تأمین آنها با حدّاقلّ هزینه ممکن است. یکی از وظیفههای اصلی بانک ها و شرکت هاایجاد توازن بین تعهّدات مالی کوتاهمدت و سرمایهگذاریهای بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی، آنهارا با خطر عدم توانایی در ایفای تعهّدات و ورشکستگی مواجه میکند؛ و نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی موجب تخصیص ناکارامد منابع، کاهش نرخ سود ، و در نتیجه از دست دادن بازار میشود - گروه مطالعات ریسک بانک اقتصاد نوین، 1387، ص - 215عوامل. اساسی در مدیریت نقدینگی، شامل شناسایی تقاضای موجّه نقدینگی و پاسخگویی مناسب، با توجه به زمان و هزینه تأمین نقدینگی است.
پیشینه تحقیق
برای نهادهای مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی از ویژگی منحصر بفردی برخوردار است. زیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوم موجود که برای مدیریت نقدینگی بکار می رود، مبتنی بر نرخ بهره هستند و بنابراین از نظر شرعی و فقهی کاربرد پذیر نیستند. این بدان معناست که در صورت در دسترس نبودن ابزارهای مالی شرعی، گسترش فعالیتهای بین بانکی بازار پول بسیار محدود خواهد بود. بازار پول جزء بسیار مهمی از چارچوب مدیریت نقدینگی است. زیرا ابتدای مسیر استقراض کوتاه مدت است.
این امر بر این نکته که چرا مدیریت نقدینگی برای بانکهای اسلامی بسیار حیاتی است تاکید مجددی دارد. زیرا نهادهای مالی اسلامی بلحاظ موارد شرعی، با مشکلات بیشتری مواجه هستند. از دیدگاه بانکداری اسلامی، مدیریت نقدینگی به توانایی بانک در تجهیز برنامهریزی شده منابع و مینتأ تقاضاهای موجّه اطلاق میشود - وارن، . - 2004 بنابراین، بانکهای اسلامی میخواهند ضمن پاسخگویی به نیازهای نقدینگی، حجم داراییهای بازدهکم را به حدّاقلّ برسانند؛ و این در حالی است که رقابت روزافزون بانکها از یکسو، و برداشت سپردهها به علّت تفاوت نرخهای سوددهی در بخشهای مختلف اقتصادی از سوی دیگر، تلاش برای بهینه کردن داراییهای غیرسودآور را تشدید میکند.
تامین مالی مابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، دغدغه تمام کشورهای در حال توسعه است. چگونگی تامی این منابع به بهترین صورت ممکن و یا با کمترین مشکلات و عوارض همواره اذعان اندیشه وران اقتصادی را به خود مشغول کرده است. اگرچه ابزار های تامین پروژه ها به ویزه در کشوره های توسعه یافته صنعتی رشد ویژه ای دارند اما بی تردید با توجه به ملاحظه های شرعی تمام این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند.
با توجه به ممنوعیت ربا - بهره - در اسلام، بکارگیری هر ابزاری که کارکردی مبتنی بر ربا داشته باشد مورد پذیرش نخواهد بود و لازم است ابزارهای مناسبی برای اجرای سیاست های مالی و پولی طراحی شود
به منظور نیل به اهداف مدیریت نقدینگی در مدیریت مالی ، تا کنون تحقیقات خوبی صورت گرفته است که بیشتر انها در زمینه بانکداری اسلامی و نقدینگی آنهاست:
- دیواندری و همکاران - 1383 - در مقاله »طراحی مدل پیشبینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکههای عصبی« از رهیافت منابع و مصارف به عنوان مدل عملیاتی تحقیق بهرهمند شدهاند. آنان سپس مدل عملیاتی تحقیق را با مراجعه به قوانین و آییننامههای نظام بانکداری بدون ربا طراحی کردهاند.
- بختیاری - 1385 - در مقاله »روشهای مؤثر مدیریت نقدینگی در بانکها« نخست به اصول لازم برای استقرار مدیریت نقدینگی در بانکها اشاره نموده، و سپس به ویژگیهای داراییهای نقدشونده و بدهیها در بانکها پرداخته است. در ادامه، با معرفی برخی از ابزارهای تأمین نقدینگی در بانکها، مدلهای مدیریت نقدینگی را بررسی کرده است.
- سوری و وصال - 1387 - در مقاله »روشهای نوین تأمین مالی و مدیریت نقدینگی در بانک« ابزارهای متداول مدیریت نقدینگی در بانکهای سنّتی را معرفی کرده، و به بررسی ابزارهای مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی پرداختهاند.
- احمد - 2001 - در کتاب »ابزارهای مالی اسلامی برای مدیریت مازاد نقدینگی در کوتاهمدت« ابتدا از ضرورت مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی سخن گفته، سپس ابزارهای مدیریت نقدینگی در بانکداری متعارف را نقد کرده، و به ویژگیهای ابزارهای مالی اسلامی کوتاهمدت و ضروریات آن پرداخته است.
- رفعت احمد عبدالکریم - 2010 - دبیر کلّ مجلس خدمات مالی اسلامی، با اعلان خبر تأسیس نخستین مؤسسه بینالمللی اسلامی مدیریت نقدینگی، هدف این مؤسسه را ایجاد ابزارهای مالی مطابق با احکام شریعت اسلامی برای کمک به بانکهای اسلامی در مدیریت نقدینگی کارامد و مؤثر و نیز تشویق به افزایش سرمایهگذاری دانسته است. وی تأکید کرده است: مؤسسه بینالمللی اسلامی مدیریت نقدینگی در ژانویه سال 2011رسماً
آغاز به کار خواهد کرد.
ابزارهای مالی اسلامی میتوانند نقش بزرگی در رشد و توسعه بانکداری و بازار سرمایه اسلامی و سهم بهسزایی در رسیدن به اهداف والایی که شریعت مقدس اسلامی برای حوزه اقتصادی و معیشتی جوامع اسلامی در نظر گرفته ایفا کنند. اقتصاد کشور برای هم گرایی با اقتصاد جهانی نیازمند برخورداری از راهکارهای مشخص و دقیق و ابزارهای مناسب و کارآ می باشد. به طور کلی از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکنون، تحولات اندکی در زمینه ابزارهای مالی تجهیز منابع و اعطای تسهیلات صورت گرفته است.
عدم استفاده و بکارگیری نوآوریهای مالی و نیز عدم معرفی محصولات جدید مالی، موجب فاصله عمیق و وسیع نظام بانکی کشور از وضعیت موجود جهان و نیز کشورهای اسلامی شده و فرآیند تجهیز و تخصیص منابع را به شکلی غیربهینه درخواهد آورد. بنابراین بررسی ابزارها و انتخاب ابزارهای جدید که با ساختار پولی و بانکی کشور سازگار باشد، ضروری به نظر می رسد.
لذا لازم است با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی جدید تجهیز منابع، امکان افزایش کارآیی در زمینه تجهیز منابع فراهم شود. از جمله ابزارهای مالی اسلامی که در کشور می توان به عنوان متغیرهای مساله به آنها اشاره کردند عبارتند از : مزارعه، مشارکت مدنی و حقوقی، صکوک، اجاره به شرط تملیک، سلف، قرض الحسنه اعطایی، مسافات در مقابل ربا به عنوان یک متغیر وابسته.
