بخشی از مقاله
چکیده
در شرایط کاملا رقابتی محیط کسب و کار امروزی، دیگر بانکها نمیتوانند به سادگی سالهای قبل به جذب سپرده بپردازند. بنابراین لازم است تا سپرده جذب شده توسط بانک¬ها بطور بهینه صرف ارائه تسهیلاتی گردد که در بلند مدت بتوانند دوام و بقاء و همچنین سودآوری بانک را به دنبال داشته باشند. بنابراین در ارائه تسهیلات بانکی به مشتریان توجه به دو معیار سودآوری و میزان ریسک می بایست مورد توجه قرار گیرد. هدف این تحقیق ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی جهت تخصیص بهینه تسهیلات بانکی به مشتریان بوده به نحوی که از یک سو به سودآوری و از سوی دیگر به سطح ریسک توجه گردد.
بر این اساس ابتدا با مصاحبه با خبرگان بانکی 4 هدف سودآوری، ریسک اعتباری مشتریان، ریسک مصرفی و ریسک عقود، به عنوان چهار هدف اصلی تحقیق مورد توجه قرار گرفت. که با توجه به آرمان های متعدد و بعضا متضاد، بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی آرمانی در دستور کار تحقیق قرار گرفت. نتایج نشان میدهد بهره گیری از این مدل، به خوبی می تواند ترکیب بهینه تسهیلات بانکی را مشخص و از اختصاص بیش از حد تسهیلات به مشتریان پر خطر و احیانا کم سود پرهیز نماید به نحوی که با بهره گیری از مدل این تحقیق میزان تحقق آرمانهای چهارگانه به ترتیب %100، %62، %60 و %64 خواهد بود.
-1 مقدمه
بازارها از نظرهای مختلف دارای تقسیمبندیهای مختلفی میباشند. در یک تقسیمبندی بازارها را به بازارهای پول و بازارهای سرمایه تقسیمبندی میکنند. بانکهای تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری بعضی از نهادهای بازار پول بوده و شرکتهای سرمایهگذاری، بورس اوراق بهادار بعضی از نهادهای فعال در بازار سرمایه به شمار میآیند. بازار پول و بازار سرمایه هر کدام وظایف خاص خود و دارای مکانیزم مشخصی هستند. یکی از جنبههای مشترک این دو بازار آن است که این دو بازار به نوعی واسطه وجوه میباشند. بدین معنی که آنها باعث میشوند تا وجوه از واحدهایی که مازاد پسانداز دارند به واحدهایی که کمبود پسانداز دارند انتقال یابد.
به عبارت دقیقتر، بازار سرمایه، کانالی است که از طریق آن، سرمایههای سرمایهگذاران به شرکتهای تولیدی و صنعتی انتقال یافته و چرخههای فعالیت آنها به حرکت در خواهد آورد. در مورد نهادهای موجود در بازار پول نیز این مورد صادق است. بانکهای تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری از یک طرف وجوه را از مردم به عنوان سپرده میگیرند و در قبال آن به آنها پاداش پولشان - بهره - میدهند - پساندازهای افرادی که مازاد وجوه دارند در اینگونه نهادها قرار میگیرد - . از طرف دیگر این سپردهها توسط این نهادها به دست افرادی که به این وجوه نیاز دارند انتقال خواهد یافت - وجوه مازاد سپرده شده در این نهادها در واحدهای دارای پسانداز قرار میگیرد.
مکانیزم این انتقال همان فراگرد اعطای تسهیلات میباشد که ورودی آن تقاضای مشتریان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده و خروجی آن، اعطای وجوه به آنها میباشد و در این میان، بایست مدیریت پرتفوی اعتبارات صورت گیرد. در تعیین سیاستهای مربوط به اعطای تسهیلات مؤسسات مالی، بایستی محورهای اصلی برنامه وام دهی، نحوه تخصیص تسهیلات اعتباری و نیز شیوه مدیریت مجموعه تسهیلات اعطایی مورد توجه قرار گیرند]عسکرزاده، .[1385 بانک های تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری بعضی از نهادهای بازار پول بوده و شرکت های سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار بعضی از نهادهای فعال در بازار سرمایه به شمار می آیند .
بازار پول و بازار سرمایه هر کدام وظایف خاص خود و دارای مکانیزم مشخصی هستند . یکی از جنبه های مشترک این دو بازار آن است که این دو بازار به نوعی واسطه وجوه می باشند .بدین معنی که آنها باعث می شوند تا وجوه از واحدهایی که مازاد پس انداز دارند به واحدهایی که کمبود پس انداز دارند انتقال یابد. به عبارت دقیق تر، بازار سرمایه، کانالی است که از طریق آن، سرما یه ها ی سرمایه گذاران به شرکت های تولیدی و صنعتی انتقال یافته و چرخه ها ی فعالیت آنها به حرکت در خواهد آورد . در مورد نهادهای موجود در بازار پول نیز این مورد صادق است. بانک های تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری از یک طرف وجوه را از مردم به عنوان سپرده می گیرند و در قبال آن به آنها پاداش پولشان - بهر ه - می دهند.
- پس انداز های افرادی که مازاد وجوه دارند در اینگونه نهادها قرار م ی گیر د . - از طرف دیگر این سپرده ها توسط این نهادها به دست افرادی که به این وجوه نیاز دارند انتقال خواهد یافت - وجوه مازاد سپرده شده در این نهادها در واحدهای دارای پس انداز قرار میگیرد. مکانیزم این انتقال همان فراگرد اعطای تسهیلات می باشد که ورودی آن تقاضای مشتریان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده و خروجی آن، اعطای وجوه به آنها می باشد و در این میان، بایست مدیریت پرتفوی تسهیلات اعتبارات صورت گیرد. در ارائه تسهیلات بانکی به مشتریان توجه به دو نکته بسیار حائز اهمیت می باشد:
اولا- توجه به سودآوری هر مشتری ثانیا- توجه به ریسک هر مشتری
بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک ها، گویای فقدان مدل های مناسب اندازه گیری ریسک اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک ها برای مدیریت وکنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، "سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان" است ]موسوی، .
