بخشی از مقاله
چکیده
امروزه بانکها به دلیل ارتباط بسیار عمیقی که با یکدیگر و با سایر بخشهای اقتصاد دارند، از جایگاه ویژهای در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه برخور دارند. از جمله موارد موثر بر جذب منابع بانکها، درآمد سرانه، نرخ ارز بازار غیر رسمی، نرخ سود بانکی، شاخص تمرکز، اندازه بانک و شاخص قیمت املاک و مستغلات است. بمنظور بررسی نحوه این ارتباط از مدل دادههای تابلویی متشکل از ًَ استان کشور در بانک رفاه کارگران طی دوره زمانی ٌٌَُ-ٌََّ استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد درآمد سرانه و نرخ ارز بازار غیر رسمی بر جذب منابع بانکها اثر مثبت و معنیداری دارد.
واژه های کلیدی: منابع بانکها، بانک رفاه کارگران، مدل پنل دیتا، نرخ ارز
ٌ-مقدمه
صنعت بانکداری به عنوان زمینه ساز توسعه اقتصادی در چند دهه گذشته تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است و نقض بانکداری بدون ربا در این صنعت بدون شک فراتر از فعالیت صرافی و جمع آوری وجوه و پرداخت تسهیلات میباشد. بانکها با کسب جایگاه مناسب خویش در مسائل اقتصادی و اجتماعی و بهعهده گرفتن وظایفی چون اجرای سیاستهای پولی – مالی کمک به اقتصاد جهت استقرار نظم و عدل و تثبیت ارزشهای اسلامی با حذف ربا و تعدیل درآمدها نقش کاملاً سیاسی– اقتصادی را ایفاء مینماید. به همین جهت با ملی شدن این صنعت در کشور و کنترل و اداره این سیستم به عهده دولت گذاشته شده تا بهعنوان بازوی قوی جهت نیل به اهداف عالیه نظام از آن کمک گرفته شود.
تجهیز منابع پولی بخشی از وظیفه اصلی نظام بانکی اعلام گردیده است تا بانکها از راه جمع آوری اندوختههای مردم به تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان کالا و خدمات تحت عناوین شرعی و بانکی از قبیل مشارکت، جعاله و... کمک نموده و برای جلب نظر عموم و جذب هرچه بیشتر سرمایههای خرد و کلان جهت نیل به اهداف اقتصادی عمل کرده باشند. تلاش بانکها در جمع آوری پساندازهای سرگردان جامعه و به جریان انداختن آنها از طریق قانونی در فعالیتهای اقتصادی موجب انتقال سرمایه از گروه غیر فعال به گروه فعال جامعه بوده و صاحبان اینگونه وجوه تحت عنوان مشارکت و مضاربه و ... در بهره برداری از سپرده خود نیز ذینفع میگردند.
ٍ- مبانی نظری
از ویژگیهای حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار به دست آوردن منابع مالی لازم برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی با تجهیز منابع پساندازی موجود در اقتصاد ملی است. سیاستهای پولی از اهمیت ویژهای در اقتصادهای در حال گذار برخورداند ؟چگونگی تنظیم سیاستهای پولی و استفاده از ابزارهای پولی، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت - لطفی و تقوی، ٌََُ - . درجهان امروز اعمال سیاست های صحیح پولی و مالی موجبات رشد اقتصادی اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رافراهم نموده است. درجوامعی که مباحث اقتصادی بر مسائل سیاسی حاکم است اجرای سیاستهای پولی با هدف افزایش تولید و اشتغال بازده بسیار مناسبی نسبت به جوامعی دارد که مسائل سیاسی بر مباحث اقتصادی حاک است. کشورهای در حال توسعه برای عبور از مرحله توسعه نیافتگی ونیل به اهداف توسعه می باید،موانع و چالشهای فراروی در مرحله گذار را برطرف نموده و بسترهای مناسبی را برای رشد نیروهای مولد اقتصاد ملی فراهم کنند ؟ از میان چالشهای عمدهای که در مقابل این کشورها قرار دارد، بسط و تعمیق بازارهای مال به عنوان یکی از الزامات دشوار و پرهزینه همواره مورد تأکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بازارهای مالی از طریق ایفای نقش بی بدیل در عرصه تجهیز و تخصیص منابع مالی، هزینه های مبادله را در اقتصاد ملی× به سطح× حداقل ممکن کاهش میدهند و با جبران مناسب منابع مالی، فرآیند پس انداز ملی را سرعت میبخشند. با توجه به اهمیت موضوعات و مطالب ذکر شده در ادامه به بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده پرداخته می شود.
ابونوری و سپانلو - ٌََُ - نسبت به بررسی اثر متغیرهای میانگین سه ساله تعداد کارکنان شاغل در شعبه، میانگین سه ساله تعداد باجه ¬های دریافت و پرداخت وجه به مشتریان، میانگین سه ساله انواع تسهیلات اعطایی شعبه ، تجهیزات شعبه و ضریب تغییرات حقوق کارکنان بر روی میانگین سه ساله مانده چهار سپرده اصلی پرداختهاند که مشخص گردید تجهیزات شعب و حجم تسهیلات اعطایی و ضریب تغییرات حقوق بر روی سپردهها اثر مثبت داشته و افزایش تعداد کارکنان بواسطه کاهش بهرهوری اثر منفی بر روی حجم سپردهها دارد و افزایش تعداد کارکنان بواسطه کاهش بهرهوری اثر منفی برروی سپرده ها میگذارد .
محمد اسماعیل - ٌََُ - درنتایج تحقیق خود مبنی بر بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپردهای شبکه بانکی کشور - توسعه صادرات - بیان نموده درآمد واقعی سرانه، میانگین موزون نرخ سود واقعی سپرده سرمایهگذاری و میزان تسهیلات اثر مثبت بر منابع بانکی دارند و شاخص املاک و مستغلات و نرخ ارز غیر رسمی اثر منفی بر جذب منابع بانکی دارد. سبحانی و برخورداری - ًٌَُ - در مقاله ای با نام در بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران به بررسی شیوه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی ایران پرداختند و در این راستا به معرفی عوامل موثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمد های نفتی، نرخ واقعی وسود واقعی سپرده های بلند مدت به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دوره - ٌََّ-ٌَِّ - پرداختند و فرضیات تحقیق را با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون کردند. مطالعه آن ها وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمد های نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلند مدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تائید کرد، اما باید توجه داشت که شرایط اقتصادی ایران، وجود تورم بالا، که بیشتر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر می باشد، موجب منفی شدن سود بانکی شده بود.
کتیرایی - ًٌَُ - در پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر برجذب سپرده های بانکی بانکهای خصوصی؛ از متغیرهای تعداد پرسنل، تعداد شعب، میزان سرمایه و روش پنل دیتا استفاده نمود و نشان داد تعداد پرسنل و میزان سرمایه یا منابع بانکی رابطه مستقیم دارند ولی تعداد شعب تاثیری بر افزایش منابع بانکی ندارد. محمودیان - ًٌَُ - در بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر جذب و تخصیص سپردههای بانکی - بانک پاسارگارد - با استفاده از روش پنل دیتا و بررسی تاثیر متغیرهای تعداد شعب هر استان، کارتهای نقدی، تعداد پایانههای نقدی، نرخ سود سپرده¬ها، شاخص تورم، تولید ناخالص داخلی و جمعیت هراستان نشان داد تولید ناخالص داخلی، جمعیت هراستان، نرخ سود و تسهیلات بانکی اثر مثبت بر جذب و تخصیص منابع دارند و عوامل تورم و تعداد دستگاه های pos به عنوان نماینده بانکداری الکترونیک اثر منفی بر جذب و تخصیص منابع بانکی دارند.
سمیعی - ٌٌَُ - در تحقیقی براساس الگوی سری زمانی، اطلاعات از دوره ًٌَْ-ًٌَُ در شعب بانک کشاورزی مازندران نشان داده است، میزان تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپردهها و تعداد شعب اثر مثبت و معنا داری به میزان سپردههای بانک می گذارد. هم چنین نرخ تورم و نرخ سود گواهی سپرده به عنوان دارایی جایگزین اثر منفی و معنیداری بر میزان سپردهها میگذارد . اکبری - ٌٌَُ - در تحقیقی براساس آمار فصلی، سری زمانی و روش حداقل مربعات در بانک کشاورزی استان گلستان بیان نموده بین مالیات بردرآمد و نرخ تورم با حجم منابع رابطه منفی و معنیداری وجود دارد و همچنین بین نرخ سود سپرده بانکی و حجم منابع رابطه مثبت برقرار بوده و ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز اثر مثبت و معنی داری بر حجم منابع دارد. ساتریو و زنیوس - 1997 - ، در مطالعه خود چارچوبی را برای الگوبرداری از ابعاد مختلف عملکردی و الگوبرداری استراتژیک در شعب یکی از بانک های تجاری آمریکا ارائه نمودند. آنها در تحقیقی که انجام دادند ترکیب الگوبرداری استراتژیک با الگوبرداری کارایی را برای اولین بار ارائه نمودند
یونگ و جانگ - 2006 - ، به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانکها مهمترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است. آبهیمان و همکاران - 2009 - ، در مطالعه خود با بررسی برخی شعبه های بانک های بزرگ دولتی هند، عواملی همچون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم برشمرده اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است .
َ-فرضیه های مطالعه
شایان ذکر است هر کشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری بوده و شرط لازم برای سرمایهگذاری پس انداز میباشد لذا بانکها با شناخت عوامل موثر و میزان تاثیر آنها بر جذب منابع میتوانند از طریق جمع آوری سرمایههای راکد و توزیع مناسب آن بین بخشهای مختلف اقتصادی به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک نمایند. لذا جهت بررسی فرضیه های زیر مطرح می شود.
1 - درآمد سرانه بر جذب منابع بانکی اثر مثبت دارد.
2 - نرخ ارز بازار غیر رسمی بر جذب منابع بانکی تاثیر منفی دارد.
3 - نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بر جذب منابع بانکی تاثیر مثبت دارد.ُ-
تصریح مدلرگرسیون تجربی تحقیق به صورت زیر است:
✓ : DEP حجم سپرده گذاری
✓ NI درآمد سرانه
✓ EXR نرخ ارزبازار غیر رسمی
✓ RAT نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری
✓ ISIZE اندازه بانک
دوره زمانی تحقیق از سال ٌََّ تا ٌٌَُ و به صورت سالانه و در قالب اقتصاد سنجی داده های تابلویی و جامعه آماری مورد استفاده شده شامل ًَ استان کشور ایران می باشد. دادههای تحقیق همگی از داده های سایت بانک مرکزی، سایت مرکز آمار ایران و اداره اطلاعات بانکی بانک رفاه کارگران استخراج شده است.
ُ-ٌ- آزمون مانایی متغیرهای مدل
وقتی که تعداد مشاهدات سری زمانی در هر کدام از مقاطع زیاد باشد، میتوان تحلیل مانایی - وجود ریشه واحد - را برای هر کدام از آن مقاطع مورد بررسی قرار داد. اما قدرت آزمون ریشه واحد هنگامی که طول دوره داده ها کم باشد بسیار پایین می باشد در این شرایط استفاده از آزمون ریشه واحد مبتنی بر داده های تابلویی برای افزایش قدرت آزمون ها ضروری است. به عنوان مثال، آزمون های معمول ریشه واحد مانند دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون که برای یک سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد از توان آزمون پایینی برخوردار بوده و دارای تورش به سمت قبول فرضیه صفر هستند. این موضوع وقتی که حجم نمونه کوچک است، خیلی تشدید می شود. یکی از روشهایی که برای رفع این مشکل پیشنهاد شده، استفاده از داده های تابلویی برای افزایش حجم نمونه وآزمون ریشه واحد در داده های تابلویی است.
