بخشی از مقاله
ارائه سیستم خبره مدیریت ریسک در بانکدار
چکیده
محیط پر تلاطم کنونی که تغییرات در آن خیلی سریع و ناگهانی رخ می دهد، سازمانها را با ریسک های مختلفی روبرو می سازد و چالش های متعددی برای آنها بوجود می آورد. مدیریت ریسک شامل فرآیند، ابزار، و روشهایست که به مدیر سازمان در جهت کمینه کردن احتمال و پیامدهای وقایع منفی کمک می کند. مدیریت ریسک مبتنی بر دانش رویکردی نوین جهت موفقیت سازمان در مدیریت و تسلط بر ریسک می باشد. بهره گیری از سیستم های خبره که سیستم هایی مبتنی بر دانش می باشند در این فرآیند به مثابه داشتن چندین مشاور خبره و زبردست می باشد که به خوبی می تواند در کلیه مراحل مدیریت ریسک که نیاز به کار خبرگی دارد تضمین کننده صحت، دقت و افزایش اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک باشد. در این مقاله مدل مفهومی سیستم خبره مدیریت ریسک در بانکداری مطرح می شود، که در جهت شناسایی و برنامه ریزی جهت واکنش به ریسک های بانکداری به مدیران کمک می نماید. در این مدل، سیستم با داده کاوی در بانک اطلاعاتی ریسک های تجربه شده به صورت یک حلقه یادگیری عمل کرده و قوانین جدیدی برای پایگاه دانش تولید می نماید. این سیستم خبره با بهره گیری از قوانین پایگاه دانش خود، و اطلاعات دریافتی از کاربر، از طریق روند استنتاج پیشرو عمل کرده، و ریسک ها و برنامه هایی جهت پاسخگویی به آن را پیشنهاد می دهد.
واژه های کلیدی : مدیریت ریسک-سیستم های خبره-داده کاوی
1
مقدمه:
با توجه به فرصت های جدیدی که در حوزه بانکداری مطرح می شود، فعالیت های نوین بانکداری، ریسک هایی را نیز به همراه دارد، لذا مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و این بسیار مهم است که ریسک ها کشف شده و بطور مطلوبی مدیریت شوند.[10] هدف از مدیریت ریسک، بیشینه کردن اثرات، فرصت ها و کمینه کردن اثرات تهدید ها در فرآیندها و مراحل کار است.[9]یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت ریسک سیستم های اطلاعاتی می باشد که برای آنالیز وضعیت ریسک ها و پیش بینی اقدامات واکنشی مورد استفاده قرار می گیرند، لیکن استفاده از یک سیستم دانش محور با استفاده از اطلاعات مربوط به موضوعات مشابه و مطالعات انجام شده توسط متخصصین ریسک در موارد مشابه و بانک های اطلاعاتی در دسترس می تواند از طریق کاهش دوباره کاری ها به صرفه جویی در زمان و هزینه کمک کرده و قدرت تصمیم گیری را در مدیران افزایش داده و نهایتا به ایجاد مزیت رقابتی در سازمان کمک نماید.[5]
از آنجا که ماهیت ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندی برگرفته از خبرگی خبرگان و نظرات کارشناسان است، لذا سیستم های خبره می تواند ابزار مناسبی برای بهره گیری بیشتر از خرد جمعی در مقوله بسیار مهم و حیاتی مدیریت ریسک باشد. دراین مقاله سیستم خبره مدیریت ریسک با هدف کمک به تصمیم گیری در خصوص مدیریت ریسک موضوعات بانکداری مطرح می شود و برای این منظور از ترکیب فرآیند های مدیریت ریسک و مدیریت دانش بهره می گیرد. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع در مورد فرآیند مدیریت ریسک، سیستم های خبره و ریسک های بانکداری توضیح داده می شود، آنگاه مدل سیستم خبره مدیریت ریسک ارائه شده و به تشریح مراحل آن پرداخته می شود
ریسک:
بر اساس استاندارد PMBOK ریسک، رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع نامعلومی است که پیامدهای مثبت یا منفی بر حداقل یکی ازاهداف پروژه دارد. [19]
انواع ریسک:
برای ریسک دسته بندی های متعددی ارائه شده است، در یک طبقه بندی ریسک ها به چهار گروه تقسیم شده اند:
· ریسک های فنی، کیفیتی و عملکردی مانند استفاده از تکنولوژی های پیچیده، تغییرات تکنولوژی و استانداردها
· ریسک های مدیریت پروژه مانند عدم تعریف دقیق محدوده و زمانبندی و تخصیص نامناسب منابع پروژه
2
· ریسک های سازمانی مانند عدم اولویت بندی پروژه ها، تعلیق و یا عدم کفایت سرمایه گذاری، تضاد منابع پروژه با دیگر پروژه های سازمان
· ریسک های خارجی مانند تغییرات قانونی، تغییر اولویت بنیدی کارفرما، آب و هوا، زلزله، اعتصاب و مسائل سیاسی[8]
انواع ریسک در بانکداری:
مهمترین ریسک هایی که سیستم بانک را با آن مواجه میکند ، به دسته های ذیل تقسیم بندی میشوند :
ریسک اعتباری:
ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری
ریسک بازار:
ریسک مربوط به زیان های محتمل بر دار ایی های بانک براساس تغییرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و .......)
ریسک عملیاتی:
عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گر ها اطلاعات غلط م یدهند)، اشتباهات مدیریتی و فرایندهای ناکافی یا ناصحیح داخل سازمان میباشد . خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند.
ریسک قانونی:
زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله می گردند.
3
ریسک کفایت سرمایه:
عموما ابعاد مختلف ریسک در شرکتهای مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری است. سرمایه کافی در شرکتهای مالی به عنوان یک ابزار امنیتی برای سایر ابعاد ریسک درطول دوره فعالیت تجاری بانکها و موسسات است. سرمایه نقاط ضعف محتمل در سایر ابعاد مالی شرکت را جذب می کند. لذا، سرمایه مبنایی برای حفظ تامین کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می آید.
ریسک نرخ بازده:
ریسک نرخ بازده عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق قرضه ناشی از تغییر در نرخ بازده آن اتفاق می افتد. از طرف دیگر احتمال تغییر در دریافتهای آتی حاصل از فروش یک اوراق بهادار و همچنین عدم توان پرداخت سود در آن به ریسک بازده اشاره دارد. توان تولید شرکت ، تغییر در تقاضا و شرایط رقابتی ، تغییردر ریسک ملی و ساختار اقتصادی، ریسک سیاسی، همه و همه می تواند سود شرکتها و به تبع آن توان پرداخت سود بیشتر به اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهد. به نوعی که تمامی تغییرات احتمالی در وقایع بازرگانی، در نهایت تاثیر خود را در ریسک سهام به جا می گذارد .
ریسک نقدینگی:
ریسک نقدینگی دارایی، که با نام ریسک نقدینگی بازار محصول هم شناخته می شود، زمانی ظاهر میشود که معامله با قیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی دارایی ها مانند ارز های اصلی یا اوراق قرضه، بازار های عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند اما این امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست.در مورد بانک ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.
ریسک پول یا نرخ ارز:
ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول. تورم از طرف دیگر نرخ بهره را نیز افزایش می دهد. این امر به نوبه خود موجب کاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد[17]
4
فرآیند مدیریت ریسک
مدیریت ریسک عبارتست از کلیه فرآیندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثرسازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج نامطلوب می باشد.[4]در شکل زیر فرآیند مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد مدیریت پروژه PMBOK آورده شده است.
اندرسون مدیریت ریسک را اینگونه تعریف کرده است:
مدیریت ریسک می تواند به عنوان یک فرآیند که حذف، کاهش و کنترل ریسک های موجود در محیط پروژه را پیگیری می کند، تعریف شود. هدف مدیریت ریسک، حداکثر کردن پتانسیل موفقیت و کمینه کردن احتمال خسارت آتی می باشد. ریسکی که گیج کننده و حیرت آور شود می تواند اثر منفی بر روی هزینه، زمان، کیفیت و عملکرد سیستم داشته باشد.[7]
ضرورت مدیریت ریسک:
امروزه افزایش هزینه و پیچیدگی های موجود در پروژه ها از یک سو، و افزایش عدم قطعیت ریسک های موجود در محیط های تجاری از سوی دیگر باعث شده است که مدیران پروژه به منظور کاهش خطرپذیری و انحراف پروژه از اهداف تعیین شده، استفاده از مدیریت ریسک را در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.[5]
از طرفی عدم اطمینان در موضوعات و مسائل مختلف، سازمانها را با چالش های متعددی مواجه ساخته است. همچنین بروز خطا در تصمیم گیری، زیانهای جبران ناپذیری را به بار می آورد. لذا روشهای قدیمی و غیر علمی جوابگوی نیاز سازمانها نمی باشد. مدیریت ریسک رویکردی نوین در راستای ارتقای اثر بخشی سازمانها بوده که با توجه به ماهیت نامطمئن پروژه ها و لزوم صرف بهینه منابع پروژه ها از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است. ریسک عاملی اجتناب ناپذیر در کار بوده و همیشه در اطراف ما قرار دارد، به همین جهت مدیریت ریسک در مرحله شناخت و طراحی موضوعات مختلف و به عبارتی قبل از رخداد ریسک می تواند بازده بالایی را بوجود آورد. و اگر مدیریت ریسک نادیده گرفته شود و ویا بطور صحیح مدیریت نشود، کنترل از دست خواهد رفت و اسباب شکست در کار و یا افزایش مدت زمان و هزینه را بدنبال خواهد داشت.
گسترش روز افزون سیستم های اطلاعاتی بر کسی پوشیده نیست و این سیستم ها در سطوح مختلف می توانند کارگشا باشند. در سطح بالای سیستم های اطلاعاتی سیستم های خبره قرار دارند که بکارگیری آنها در فرآیندها به مثابه داشتن چندین مشاور خبره و زبردست می باشد. در این موضوع نیز یک سیستم خبره به خوبی می تواند در کلیه مراحل مدیریت ریسک که نیاز به کار خبرگی دارد تضمین کننده صحت و دقت فرآیند باشد.
مدل های مدیریت ریسک:
محققان در اقصی نقاط جهان و در دوره های زمانی مختلف مدل هایی رابرای فرآیند مدیریت ریسک ارائه داده اند. این مدل ها با رویکردهای متفاوت ذهنی طراحانشان و به دلیل فعالیت در شرایط گوناگون سازمانی ارائه شده اند..[7]
مزایای مدیریت ریسک:
مدیریت ریسک مزایی از قبیل بهبود در طراحی زمانبندی و بودجه بندی افزایش احتمال انجام پروژه طبق برنامه و بودجه تعیین شده، کمک به استفاده از مناسب ترین نوع قرارداد، جلوگیری از پذیرش پروژه های ناموفق، امکان مقایسه عینی آلترناتیوها، فراهم نمودن اطلاعات آماری جهت تصمیم گیری بهتر را فراهم می سازد. بنابراین نقش استقرار مدیریت ریسک در موفقیت مجریان در انجام پروژه ها کاملا محرز می باشد، اما مدیریت ریسک بدون اطلاعات کافی، مناسب و به موقع کارآمد نیست. قسمت اعظمی از این اطلاعات از پروژه های قبلی حاصل می گردد. استفاده از یک سیستم مدیریت ریسک دانش محور، مدیریت ریسک را با درس های آموخته شده پیوند می دهد.[5]
شناسایی ریسک
شناسایی و طبقه بندی ریسک ها، سخت ترین و مهم ترین بخش از فرآیند مدیریت ریسک می باشد، زیرا در صورت عدم شناسایی ریسک، آن ریسک از تحلیل های بعدی حذف شده و نمی توان برنامه ریزی مناسبی جهت پاسخ به آن انجام داد.[4]
شناسایی ریسک فرآیندی دقیق، موشکافانه و کاوشگرانه است که از طریق تعامل با عوامل اجرایی به شناسایی ریسک های پروژه می پردازد. روند شناسایی ریسک ، روندی کیفی است که با هدف شناسایی و توصیف ریسک های موثر بر اهداف پروژه طی می شود. در یک نگاه دقیق تر، شناسایی ریسک، فرآیند تعیین ریسک های احتمالی موثر بر پروژه و تعیین مشخصه ها و مستندسازی هر یک از آنها می باشد. انجام شناسایی ریسک پروژه منوط به زمان خاصی از اجرا نیست، بلکه اجرای این فرآیند باید به طور ضابطه مند و در طول اجرای پروژه باشد. شناسایی ریسک فرآیندی تکرار شونده است. این عمل در ابتدا توسط بخشی از تیم پروژه یا مدیریت ریسک انجام می شود و در مراحل بعد توسط کل تیم و ذینفعان اصلی صورت می گیرد. [8]
روش های شناسایی ریسک:
برخی از مهم ترین روش های شناسایی ریسک عبارتند از:
· تحلیل سوابق تاریخی و گزارشات
· پرسشنامه های ساختاریافته
· طوفان ذهنی
· فهرست های ساختار یافته((RBS
· تکنیک دلفی
· روند نماها
7
· قضاوت بر اساس معلومات و تجربیات
· تحلیل سناریوها(چه می شود - اگر)
· تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها[4]
ارزیابی کیفی ریسک:
در این قدم ارزیابی دقیقی در مورد تواتر وقوع و نتایج هر یک از آنها انجام می پذیرد، سپس ریسک های مختلف رتبه بندی می شوند و بدینوسیله امکان مقایس ریسک ها با یکدیگر فراهم می شود. به منظور ارزیابی ریسک ها از دو معیار (( احتمال وقوع)) و ((میزان تاثیر)) استفاده می شود.[4]
ارزیابی کمی ریسک:
ارزیابی کمی ریسک ها ، احتمال وقوع پیامدهای موثر بر اهداف پروژه را مشخص می سازد. تکنیک هایی که در این مرحله معمول است عبارتند از : تجزیه و تحلیل حساسیت، تحلیل درخت تصمیم گیری، آنالیز حالات باالقوه خرابی، شبیه سازی مونت کارلو، که انتخاب هر کدام از روش ها بر حسب خصوصیت ریسک و یا حوزه ارزیابی می باشد. ارزیابی کمی همزمان با ارزیابی کیفی نیز قابل اجرا می باشد.[5]
برنامه ریزی واکنش به ریسک
برنامه ریزی واکنش به ریسک، فرآیندی است که طی آن گزینه ها ارائه می شوند و فعالیت های لازم برای افزایش فرصت ها و تهدیدهایی که اهداف پروژه را مورد توجه قرار می دهند؛ تعیین می گردند. در این بخش رویکردهایی که برای پاسخگویی به ریسک ها مورد استفاده قرار می گیرند، معرفی می شوند.[4]
هدف از این مرحله اعمال مدیریت موثر و کارآمد پیش از وقوع ریسک به جای صبر کردن تا لحظه رخداد ریسک و تبدیل شدن آن به بحران است.
واکنش ها و یا استراتژی های ریسک در چهار گروه طبقه بندی می شوند که به آنها استراتژی های ریسک نیز می گویند و عبارتند از:
الف) اجتناب کردن:
در این استراتژی، عدم اطمینان از پروژه حذف می گردد؛ یعنی از باالفعل شدن ریسک ها در پروژه جلوگیری می شود(احتمال اتفاق آن را به صفر رساندن). یا می توان طرح را از راه دیگیری اجرا کرد که در نهایت به همان اهداف از پیش تعیین شده برسد، در حالیکه پروژه از تاثیر ریسک در امان بماند.
