بخشی از مقاله
ارائه یک مدل سیستم خبره١ (هوشمند ) تصمیم گیری جهت اعطای وام به مشتریان
چکیده:
با نگاه به تحولات و فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در جهان ,کشورهای در حال توسعه مشتاقانه به دنبال توسعه صنعتی می باشند و این امر با توجه به منابع و سرمایه محدود موجود نیاز به انتخاب درست طرحهای سرمایه گذاری دارد . اهمیت این موضوع در کشور خودمان بسیار واضح است بطوریکه که اگر روشی صحیح بر پایه الگوی علمی و ضوابط معین برای سنجش طرحها و معیارهای مناسب جهت بودجه بندی و تخصیص منابع و برنامه ریزی وجود داشت هم اکنون شاهد نیمه کار ماندن و یا غیر اقتصادی شدن بسیاری از طرحها نبودیم . تجربه نشان داده است که کیفیت " مطالعات پیش از سرمایه گذاری " با تقاضای گسترده این قبیل مطالعات هماهنگ نیست . استاندارد و عمق این مطالعات غالبا در چنان سطح اطمینان بخشی نیستند که تصمیم گیری منطقی را در مراحل بعدی فرآیند سرمایه گذاری تضمین کنند . این نارساییها موجب تخصیص نادرست منابع و طولانی شدن فاصله بین زمان انجام سرمایه گذاری و دوره بهره وری و ... خواهد شد .
نحوه ارزیابی طرحها و پروﮊه ها با توجه به ماهیت آنها از جنبه خصوصی یا عمومی بودن آن متفاوت است . در بخش خصوصی شرط سودآوری محض ملاک بوده لیکن از دید مسوولان دولتی فاکتورهای دیگری از جمله ضرورت اجرای طرح و ملاحظات سیاسی و ... مدنظر است .سرمایه گذاری و نحوه ارزیابی طرحها در بانکهای تجاری ایران از یک سو باید به مقوله سودآوری طرح و از سوی دیگر باید با برنامه های توسعه دولت و طرحهای کلان کشور هماهنگ باشد . در این پژوهش با استفاده از تجربیات کارشناسان و متخصصان ایرانی در زمینه ارائه وام به مشتریان ، به ارائه یک مدل سیستم خبره میپردازیم.سیستم خبره ارائه شده در این پژوهش بر اساس فاکتورهای کمی و کیفی مطرح از نظر کارشناسان در فرآیند ارزیابی درخواست وام بانکی در یک بانک خصوصی می باشد.جهت ارائه این سیستم خبره ، با مطالعه مستندات بانک و تحقیقات انجام شده در دنیا و استفاده از مصاحبه و پرسشنامه چارچوب تصمیم گیری سیستم خبره ارزیابی معیارهای مطرح جهت رد یا پذیرش درخواست وامهای بانکی مشتریان ارائه میگردد.
واﮊگان کلیدی: سیستم خبره ،فناوری اطلاعات ،وام بانکی،پایگاه دانش
۱‐مقدمه:
با توسعه سیستم های هوشمند تصمیم گیری مانند سیستم های خبره و هوش مصنوعی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بانک ها نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. سیستم های هوشمند به طور اساسی انتظارات مشتریان را در مورد سرعت، دقت، قیمت و خدمات تغییر داده است. در دسترس بودن خدمات، سهولت و سرعت توزیع خدمات با کمک سیستم های هوشمند باعث ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها گردیده است. برای رقابت در این محیط پیچیده بانک ها مجبور هستند خدماتی بیشتر با سرعت و دقت بالاتر را که مشتریان خواستار آن هستند در اختیارشان قرار دهند.
در حال حاضر بخش در حال رشدی از مشتریانی که تمایل دارند عملیات بانکی خود را با استفاده از سیستمهای الکترونیکی هوشمند و بدون مراجعه به شعبه انجام دهنددرحال پیدایش است .( برایانت،۱۰۰۲) هم اکنون ارائه سیستمهای هوشمند به بانکها که کمک به اجرای اعمال ارزیابی وسنجش و گزینش وام بانکی مورد
نیاز جهت ساده تر شدن اعمال بازرسی برای ارزیابی از میان تعداد زیاد درخواست وام ،می تواند راه حل مناسبی باشد. در این راستا مشتریان بانک با استفاده از سیستم خبره میتوانند عملیات بانکی درخواست خود را در زمان و مکان مورد علاقه خود به انجام رسانند و از سوی دیگر بانک ها نیز بدلیل کاهش تعداد کارکنان و کاهش تعداد شعب از هزینههای عملیاتی خود کاسته و سود میبرند. (برایانت،۱۰۰۲)
۲‐ سیستم خبره و کاربردهایش:
ادوارد ای. فاینبام یکی از کسانی بود که در تحقیقات هوش مصنوعی در اواسط دهه ی ۰۶، تصمیم گرفـت کـه ایـن موضوع را که یک برنامه ی رایانه ای چقدر می تواند بداند، را مـورد پـژوهش و بررسـی قـرار دهـد . اسـتلدربرگ و فاینبام به همراه بروس بوخانن اولین سیستم خبره را در سال ۵۶۹۱ به نام دنـدرال در دانشـگاه اسـتنفورد ایجـاد نمودند . (براون (1995, ساخت نوع مناسبی از برنامه ی "اگر‐آنگاه"١ با قابلیت انعطاف زیاد برای استفاده از قواعد سرانگشـتی مـورد اسـتفاده
متخصصان بشری بوده است و تنها مشکل اصلی وارد نمودن اطلاعات جدید حاصل از تجربیات جدید بود که با ایجاد یک ساختار برنامه ی که قادر به بهره گیری از دانش تخصصی جدید که توسط فرد خبره را پیوسته وارد سیستم کنند حل گردید.
"مهندسی دانش" هنر، صنعت و علمی است که با مشاهده ی متخصصین بشری، مدلهایی از تخصص آنها می سازد و آن را تا زمانی که متخصص بشری موافقت کند که درست کار می کند، بهبود می بخشد. یکی از اولین نمونـه هـای اصلاح شده ی دندرال، متا دندرال، یک سیستم خبره برای کسانی بود که تخصصشان در ساخت سیستم خبره بود. با جدا کردن ماشین استنتاج از بدنه ی دانش واقعی، بوخانن قادر به ارایه ی ابزاری بـرای سـازندگان سیسـتم هـای خبره شد. .( توربان،٢٠٠٢) در اواسط دهه ی ۰۷۹۱ مایسین توسط ادوارد اچ. شرتلیف، یک پزشک و دانشمند کامپیوتر در دانشکده ی پزشـکی
استنفورد ساخته شد.مایسین مشکلات مربوط به تشخیص نوع خاصی از عفونت مغزی را شناسایی میکـرد و اجـرای موفق نمونه ای از تحقیقات سیستم خبره و زمینه ای برای رفع نیاز بشری بود چرا که ۴۲ تا ۸۴ ساعت اولیه چنانچه برخورد با این بیماری موفقیت آمیز بودو بیمار نجات می یافت و این سیستم خبره با استفاده از دانش کسب شده از پزشکان و اجرای برنامه پرسش و پاسخ و گرفتن وضعیت موجود بیمار و تطبیق آن با دانـش ذخیـره شـده در خـود بیماری و نحوه معالجه را ارائه می داد . با تمام این نویدها، و تمام الزامات اخلاقی تـرس آور آن، بـه نظـر مـی رسـد پزشکی یکی از فعالترین رشته ها در به کارگیری مهندسی دانش به طریق تجاری است.
ماشین استنتاج مایسین، که ای – مایسین نامیده شد، توسط محققان اسـتنفورد و مرکـز پزشـکی پاسـیفیک بـرای توسعه سیستم خبره ای که در تشخیص نوع خاصی از اختلال ریوی کمک می کرد، استفاده کردنـد. حتـی سیسـتم
جدیدی به نام کدیوسوس، اکنون دارای پایگاه دانشی از داده های خام جمع آوری شده از حدود ۰۸ در صد ادبیـات پزشکی جهان است که از پایگاه دانش هر پزشکی بزرگتر است.( توربان،٢٠٠٢) پراسپکتور، که توسط اس آر آی اینترنشنال، تولید شد به جای مولکولها یا علایم بیماری به زمین شناسی می نگـرد.
اخیرا این برنامه به درستی مکان یک معدن مولیبدنوم را پیش بینی کرد که شاید ده ها میلیـون دلار ارزش داشـته باشد . اکنون حدود بیست و چهار شرکت خدمات و سیستم های خبره می فروشند. تکناولج، که توسط فاینبـام و در سال ۱۸۹۱ تاسیس شد، اولین شرکت در این زمینه بوده اسـت . اینتلژنتیکـز شـاید مرمـوزترین و اسـتثنایی تـرین شرکت در سیستم های خبره برای صنعت مهندسی ﮊنتیک باشد. پیشگامان این زمینه به نام های علمی تخیلی مثل شرکت هوش ماشینی، شرکت تفکر رایانه ای، سیمبولیکز، و ... تمایل داشته اند. شرکتهایی که در رشته هایی به جز هوش مصنوعی تشکیل شده اند هم به این زمینه وارد شـده انـد مثـل زیـراکس، دی ای سـی، آی بـی ام، تگـزاس ایسترومنتز و شلامبرگ. (توربان,2002ٰ)سیستم های خبره اینک رشته های متعددی به صورت تجاری یا تحقیقاتی کاربرد دارند که مواردی از این سیستم ها و کاربردهای ان در ذیل اشاره شده است :
(Knowledge Acquisition System) KAS و Teiresias به مهندسان دانـش در سـاخت سیسـتم خبـره کمک می کنند.
ONCOCIN به پزشکان در مدیریت رﮊیم های دارویی پیچیده برای درمان بیماران سرطانی کمک می کند. Molgen به بیولوﮊیست های مولکولی در آزمایشهای دی ان ای کمک می کند.
Guidon یک سیستم آموزشی خبره است که با تصحیح پاسخ های داده شده به سـوالات فنـی بـه دانـش آمـوزان درس می دهد.
Genesis به دانشمندان در انجام آزمایش های شبیه سازی کمک می کند.
TATR توسط نیروی هوایی برای انجام حمله روی پایگاه های هوایی دشمن یاری می رساند.
۳‐روش انجام تحقیق:
انجام تحقیق شامل مراحل زیر می باشد:
۳‐۱‐ تحقیق علمی
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ، تحلیلی‐ پیمایشی می باشد .این تحقیق در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول با مطالعه مستندات و تحقیقات پیشین و مصاحبه های اکتشافی با خبرگان دست اندرکاران و کارشناسان ارزیابی درخواست وامها فاکتورهای کمی و کیفی دسته بندی گردیدند.(شکل ۱) در مرحله دوم این عوامل در قالب پرسشنامه ای از بین۴۳ نفر از خبرگان ، کارشناسان ارزیابی درخواست وامها در زمینه میزان آستانه ﺀ پذیرش هر معیار از جانب سیستم خبره برای قبولی درخواست اعطای وام، مورد سؤال قرارگرفت و از این میان ۹۱پرسشنامه دریافت شد که عوامل با توجه به میزان تاثیرپذیری اولویت بندی گردیدند
.روایی پرسشنامه با نظر خواهی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و جهت تأیید پایانی آن از ضریب آلفای کرونباخ (ضریب آلفا ٧٦٠٩/٠)استفاده گردید .
اهمیت بررسی ،انتخاب و شناسایی عوامل موثر بر قبول یا رد درخواست مشتریان و سازمانها در کشور خودمان بسیار واضح است بطوریکه که اگر روشی صحیح بر پایه الگوی علمی و ضوابط معین برای سنجش طرحها و معیارهای مناسب جهت بودجه بندی و تخصیص منابع و برنامه ریزی وجود داشت هم اکنون شاهد نیمه کار ماندن و یا غیر اقتصادی شدن بسیاری از طرحها نبودیم .تجربه نشان داده است که کیفیت " مطالعات پیش از سرمایه گذاری " با تقاضای گسترده این قبیل مطالعات هماهنگ نیست . استاندارد و عمق این مطالعات غالبا در چنان سطح اطمینان بخشی نیستند که تصمیم گیری منطقی را در مراحل بعدی فرآیند سرمایه گذاری تضمین کنند . این نارساییها موجب تخصیص نادرست منابع و طولانی شدن فاصله بین زمان انجام سرمایه گذاری و دوره بهره وری و ... خواهد شد .
نحوه ارزیابی طرحها و پروﮊه ها با توجه به ماهیت آنها از جنبه خصوصی یا عمومی بودن آن متفاوت است . در بخش خصوصی شرط سودآوری محض ملاک بوده لیکن از دید مسوولان دولتی فاکتورهای دیگری از جمله ضرورت اجرای طرح و ملاحظات سیاسی و ... مدنظر است .
سرمایه گذاری و نحوه ارزیابی طرحها در بانکهای تجاری ایران از یک سو باید به مقوله سودآوری طرح و از سوی دیگر باید با برنامه های توسعه دولت و طرحهای کلان کشور هماهنگ باشد .
در این تحقیق سعی شده است با تعیین ضابطه هایی روشن و قابل استفاده مدلی برای ارزیابی پروﮊه ها در بانکها ارائه شود .
منظور اصلی از ارزیابی این است آیا پروﮊه ارزش آن را دارد که منابع لازم برای اجرایش را تخصیص داد و همچنین میزان اعتماد و اطمینان به موفقیت آمیز بودن آن تا چه اندازه است ؟
در کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات و موانعی که در ارزیابی عملی جنبه های گوناگون اقتصادی و طرحهای سرمایه گذاری وجود دارد به مسئله ارزیابی بها و ارزش لازم داده نمی شود و این در حالی است که برای کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع و سرمایه تخصیص آن در بهترین شکل امری حیاتی است . ارزیابی عملی طرحها در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم کفایت اطلاعات غالبا ناقص و یا فاقد کارآیی است.در کشور مانیز وضعیت ارزیابی طرحهای اقتصادی همانگونه است که برای کشورهای در حال توسعه ذکر شد .
به طور کلی جایگاه و اهمیت طرحهای اقتصادی را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد . یکی بخش خصوصی و دیگر مدیران برنامه ریزی در بخش دولتی . از دید بخش خصوصی شرط اساسی سود آوری شخصی است ولی از دید مدیران برنامه ریزی دولتی ارزیابی طرحهای اقتصادی دارای ضرورت و جایگاه وسیعتری است .
با توجه به محدودیت منابع و پراکندگی ناهمگون آن برنامه ریزان دولتی با اجرای هر طرح توسعه و عمرانی مقداری از منابع و امکانات تولید کشور را برای تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه به خدمت می گیرند . حال موضوعی که مطرح است تشخیص اولویتهای جامعه با توجه به محدودیتهای موجود می باشد .
یکی از بارزترین مشکلات توسعه و سرمایه گذاری در کشور به ویژه در چند سال اخیر ناتمام ماندن پروﮊه های بزرگ و یا شکست خوردن بسیاری از سرمایه گذاریهاست . در تعدادی از این سرمایه گذاریها بانکهای تجاری کشور نیز به عنوان شریک سرمایه گذار و یا تامین کننده سرمایه حضور داشته اند و این در حالی است که بانک جهت شرکت در سرمایه گذاری و اعطای وام ابتدا پروﮊه را از نظر اقتصادی و فنی مورد بررسی قرار داده است . در حقیقت این مشکل به دلیل نحوه ارزیابی غیراصولی است که در ان نه تنها همه فاکتورهای موثر در نظر گرفته نمی شوند بلکه از روشهای تجربه شده علمی نیز استفاده نمی شود .شرایط اقتصادی متغییر و عواملی که در بالا به آنها اشاره شد بانکها را مجبور به بازنگری در طرز تصمیم گیریهای خود می کند به همین دلیل سیستم های خبره و هوش مصنوعی و دیگر ابزارهای دانایی با تصمیم گیریهای اتوماتیک و خودکار می توانند فرایند ارزیابی وامها را بهبود ببخشند و در نتیجه میزان ریسک را کاهش
دهند و راه حلها و اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران برای تصمیم گیری قرار دهند .
۳‐۲‐ جمع آوری اطلاعات و جامعه آماری مورد مطالعه(پایگاه دانایی)
به منظور بررسی سوابق و تجربیات درتحقیق حاضر تعدادی از کارشناسان انتخـاب و مـورد نظـر خـواهی قـرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات ابتدا جامعه آماری مشروحه انتخاب و سپس سوالات در ارتباط با ارائه یک سیستم خبره جهت ارزیابی و اعطای وام به مشتریان مبتنی بر دانش و تجربیـات فـردی و ضـوابط و قـوانین موجود گرد آوری واطلاعات مورد نظرسنجی از خبرگان اجرای ارزیابی انجام گردید. و همچنین علل قبول و رد درخواست مشتریان مورد بررسی قرار گرفت تا در آمادگی سیستم خبره برای داشتن سابقه انجام پروﮊه هـا مورد توجه مجریان قرار گیرد.زیرا.شناخت این عوامل به ما کمک میکند که در ابتدای امـر بـا انجـام اقـداماتی مانع قبول درخواست مشتریانی گردیم که بعدا دارای بازگشت سرمایه برای بانک نباشندو موجب ضرر و زیـان در عمل گردند.
۳‐۳‐ جمع آوری، تحلیل اطلاعات و ارائه مدل فاکتور های تشکیل دهنده چارچوب ارزیابی:
با توجه فاکتورهای بخش ۳ ‐۱‐ در زمینه مطالعه عوامل اثر گذار بر ارزیابی و اعطای وام به مشتریان که در واقع به منظور جمع آوری تئوری هایی که در خصوص شناخت جهت ارائه یک مدل سیستم خبره١ (هوشمند) جهت ارزیابی و اعطای وام به مشتریان است ٰدر این بخش به مرحله اصلی یک سیستم خبره یعنی کسب دانش می پردازیم . جهت جمع آوری اطلاعات و کسب دانش در خصوص فرایند ارزیابی وامهای بانکی مصاحبه هایی که انجام گرفت مشخص شد که در بانکها و موسسات مالی کشور برخلاف سایر کشورها مدلی جامع و کامل برای ارزیابی وجود ندارد . بخصوص اینکه دستورالعمل و یا قوانینی برای شرایط و یا پارامترهای کیفی و مشخصات وام گیرنده وجود ندارد و معیارهای کیفی و میزان اهمیت انها در سرمایه گذاریها تنها به نظر کارشناس و برداشت های شخصی او بستگی دارد .
به عقیده کارشناسان مورد مصاحبه مدون نبودن قوانین در این زمینه راه را برای نفوذ و تصویب طرحهایی که صلاحیت لازم را ندارند باز گذاشته است .بررسی های مختلف نشان می دهد که معیارها و شرایط متفاوتی برای اعطا وام نیاز است که در کشورهای مختلف با هم متفاوت هستند . در زیر معیارهای مطرح را در سه کشور استرالا و ﮊاپن و نروﮊ آورده ایم .(زوکو,۵۸۹۱)
جدول۱‐ معیارهای مطرح در فرایند ارزیابی اعطا وام سه کشور استرالا و ﮊاپن و نروﮊ
با توجه به بررسیهای انجام شده در کشور ما معیارهای موثر در فرایند ارزیابی در ۴ گروه قرار می گیرند که هر کدام از این مراحل را باید یک کارشناس بررسی کند و نتیجه را به مدیریت اعلام کند .
برای بررسی هرکدام از این معیارها و تعیین مقدارشان باید معیارهای دیگری بررسی شوند . در ادامه در جدول ۲ معیارهای مذکور آورده شده است.
مقدار هرکدام از این معیارها توسط کارشناس با یکی از مقادیر ( عالی‐ خوب‐ متوسط‐ ضعیف و خیلی ضعیف)تعیین می شود و طی محاسباتی امتیاز و درصد پذیرش مشخص می شود و این مقدار به عنوان نتیجه وارد مرحله بعدی می شود تا طبق آن و عوامل دیگر مدیریت بتواند تصمیم مناسب را بگیرد .همانطور که گفتیم فرایند وام دهی در موسسات و بانکها با پایان یافتن فرایند ارزیابی به اتمام نمی رسد بلکه نتیجه بخش ارزیابی مقیاس و ابزاری دراختیار مدیر است تا نسبت به اعطای وام تصمیم گیری نماید .
انچه که مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی جهت تصمیم گیری لحاظ می کنند عبارتنداز :
۱. نتیجه ارزیابی و نظر کارشناسان ( ۰۱ عاملتجزیه و تحلیل اقتصادی)
۲. صداقت و امانتداری مدیر و سابقه دریافت وام (۱۱ عامل مشخصات فرد و یا موسسه وام گیرنده)
۳. طرح توجیهی مناسب(۷ عامل تجزیه و تحلیل مالی) ۴
. منابع در دسترس و استرا تژیهای بانک (بسته به هر بانک متغییر است)
۵. نظر مدیریت ارشد (۴ عامل امکان پذیری فنی پروﮊه)
مسلما نتیجه ارزیابی که می تواند بصورت پیشنهاد رد یا قبولی از سوی کارشناس و یا بصورت مقیاسی ( ضعیف
– متوسط – خوب و عالی ) بیان شود تاثیر زیادی در تصمیم نهایی دارد . از بین معیارهای مطرح شده برخی از
معیارها مهم تر هستند و مدیران ارشد به انها توجه بیشتری می کنند مثل صداقت و امانتداری مدیر و سابقه ان و یا داشتن طرح توجیهی مناسب .
منابع در دسترس بانک می تواند بصورت دارایی نقدی یا سایر تسهیلا ت و خدماتی باشد که بانک می تواند به مشتریان ارائه کند تعریف شود . استراتژیهای بانک شامل میزان ریسک قابل قبول و ملاحظات سیاسی و شرایط بازار و ... نیز از دیگر عوامل مهم در تصمیم گیری هستند .
بی تردید نظر مدیریت ارشد در نتیجه نهایی بی تاثیر نیست اما میزان اثرگذاری آن بستگی به قوانین حاکم بر موسسه و محدوده اختیارات و مسئولیتها متفاوت است . نکته مهم خاصیت عدم جبرانی عوامل تصمیم است . به این معنی که در تصمیم نهایی کمبود و یا ضعف یک عامل توسط فاکتورهای دیگر قابل جبران نیست . در حالیکه در فرایند ازیابی معیارها حالت جبرانی وجود دارد و نتیجه ارزیابی برآیند مجموع تمامی فاکتورهاست . شرط پذیرش حداقل امتیاز از جانب سیستم خبره برای قبول درخواست وام (از طیف۱ تا ۵ امتیازی لیکرت ) برای هر مولفه از گروههای اصلی ۵ گانه در جدول تعیین گردیده است.
