بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله به ارائه مفصلی با وابستگی دمی بالا و پایین پرداخته می شود و برخی ویژگی های آن از قبیل خواص وابستگی دمی، مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه، برای داده های خسارت جانی و مالی یک شرکت بیمه، مدل پیشنهادی برازش داده می شود.
١ مقدمه
مدل بندی وابستگی با مفصل می تواند در مدل بندی داده هایی که دارای وابستگی هستند، مورد استفاده قرار گیرد. در زمینه های خاصی نظیر علوم بیمه ای، مالی کمی، اقتصاد و محیط زیست مدل بندی آماری برای دم های توأم اغلب نقش مهمی ایفا می کند. یک مثال معمولی برای اهمیت مدل بندی وابستگی دمی، استفاده از مفصل های گوسی برای مدل بندی وابستگی قراردادهای مالی است]۴.[ مقالات زیادی نیز برای مطالعه الگوهای وابستگی دمی وجود دارد.
به عنوان مثال، ]۶[ وابستگی دمی توزیع های بیضوی را بررسی می کند. ]١[ بحث جامعی در رفتار دمی مفصل های ارشمیدسی دارد و ]٣[ به بررسی الگوهای دمی برای مدل های آمیخته مقیاسی می پردازد. در این مقاله، یک مدل مفصل دو متغیره دو پارامتری جدید ارائه می شود که دارای وابستگی کامل دمی در هر دو دم بالا و پایین است و وابسته به مقدار پارامترها، دم بالا و پایین می تواند متقارن انعکاسی یا نامتقارن انعکاسی باشد]٢.[ علاوه براین اکثر محاسبات بر اساس تابع فوق هندسی گاوس ١F٢ وتابع فوق هندسی اپل ١F است ]۵.[
۴ تحلیل داده
در این بخش، از داده های معروف و شناخته شده به نام ALAE-Loss استفاده شده است. این مجموعه داده ها شامل ٠٠۵١ ادعای بیمه تهیه شده توسط شرکت خدمات بیمه ای است. هر ادعا شامل یک پرداخت جبران خسارت - Loss - و یک هزینه تخصیص خسارت - ALAE - است. چون داده های مذکور، داده های فرین مقدار را شامل می شود لذا برای تسهیل در مقایسه مفصل های مختلف برای محاسبه الگوهای وابستگی، فقط مفصل های مرتبط با داده های فرین مقدار در نظر گرفته می شود و توزیع حاشیه ای و محدودیت های سیاست گزاری حذف می شود. هدف اصلی، مقایسه عملکرد مفصل های مختلف، بر اساس این ساختار وابستگی خاص است که در مجموعه داده ها ظاهر می شود.
