بخشی از مقاله
ارائه الگوی تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از تصمیم گیری فازی و پویایی شناسی سیستم
چکیده
بسم االله الرحمن الرحیم. در این مقاله تلاش شده اسـت تـا بـا اسـتفاده از دو روش جدیـد، الگوهـایی هوشـمند بـرای اعطـای تسهیلات بانکی و تحلیل نتایج آنها ارائه شود. تا افراد بتوانند با استفاده از این الگوها امر اعطـای تسـهیلات را بـر اسـاس یـک سیستم خبره انجام دهند و همچنین با استفاده از الگوی هوشمندی کـه در اختیـار دارنـد نتـایج ایـن کـار را قبـل از اعطـای تسهیلات مشاهده و تحلیل نمایند. این الگو برای بانک این امکان را بوجود می آورد تا از اتلاف منابع بانک جلوگیری کند و نیز بهترین تصمیمات ممکن را برای اعطای تسهیلات بانکی بگیرد. در واقع تلاش شده است تا در ابتدا با استفاده از منطـق فـازی، الگویی برای اعطای تسهیلات بانکی ارائه شود که با استفاده از آن بتوان در مدت کمی تصمیمات مناسبی در خصـوص اعطـای تسهیلات بانکی گرفت. این الگو با استفاده از برنامه نویسی فازی در نرم افزار MATLAB ایجاد شده و در آن تصمیمات ما بر اساس جدول تصمیم و قواعد اگر - آنگاه که قواعد کنترل نیز نامیده می شوند گرفته خواهند شد. این کار در ابتدا زمان مربوط به تصمیم گیری ها را کاهش داده و پس از آن چون جدول تصمیم آن بر اساس نظرات افراد خبره بوجود آمده، بهترین تصمیم ممکن را برای ما اتخاذ می کند. و ورودی های این الگو نیز امتیازاتی هستند که کاربر یا افراد خبره برای طرح ها در نظـر مـی گیرند و با توجه به آنها تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و در بخش دیگر خروجی های این الگـو وارد الگـوی پویـایی شناسـی سیستم خواهد شد و در آنجا امر تحلیل نتایج توسط الگوی پویایی شناسی سیستم و در محیط نرم افـزار VENSIM صـورت خواهد گرفت که خود این الگو نیز از 2 بخش تشکیل شده است، که بخش اول آن مربـوط بـه متغیرهـای داده هـای ورودی و بخش دوم آن مربوط به تحلیل داده های ورودی می باشد.
کلمات کلیدی: تسهیلات بانکی، منطق فازی، پویایی شناسی سیستم، تصمیم گیری.
1 مقدمه
نظریه مجموعه فازی در سال 1965 توسط پروفسور لطفی عسگرزاده، دانشمند ایرانی تبار و استاد دانشگاه برکلی امریکا عرضه شد. در توضیح نظریه مجموعه های فازی باید گفت در شرایط عدم اطمینان؛ این نظریه قادر است به بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستم هایی که نادقیق و مبهم هستند، صورت بندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد .[8] از طرفی، امر بررسی و اعطای تسهیلات، موضوعی نظری بوده و لذا خصیصه غیر کمی بودن آن اندازه گیری دقیق، اثبات یا نفع قطعی در تصمیم گیری های اعتباری را دشوار می سازد و این دشواری زمانی بیشتر نمایان می گردد که با مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... پیوند یابد. لکن، علیرغم آنکه امر اعطای تسهیلات در قالب و فرمول خاصی قرار نمی گیرد، در عمل معمولا از عناصر کمی و تجربی برای اندازه گیری پذیرش یا رد موضوعات و تصمیم گیری های اعتباری استفاده می شود .[3] و همچنین لازم به ذکر است که در رابطه با چنین تحقیقاتی، نیاز به ابزارهایی است که بتواند ساختار و اجزاء سیستم را منطبق با خصوصیات و روابط واقعی آنها تعریف نماید و در کنار آن از سادگی و سرعت لازم برخوردار باشد. علاوه بر آن امکان مشارکت کاربران سطوح مختلف در توسعه مدل نیز می بایست به عنوان یکی از مزایای این ابزارها مد نظر باشد . روش پویایی سیستم یک روش شبیه سازی شیء گرا بر اساس روابط بازخورد است که ضمن ایجاد مشارکت کاربران هر مدل در توسعه آن، سادگی و سرعت قابل توجهی را در تعریف سیستم و توسعه مدل ایجاد می نماید. امکان توسعه ی گروهی مدل ها و قابلیت و سادگی اصلاح مدل در واکنش به تغییرات سیستم نیز از جمله قابلیت های این روش است. در این تحقیق، عملکرد سیستم در ارضاء محدودیت ها و اهداف بهره برداری با استفاده از روابط علت و معلولی تعریف شده است و سیستم مورد نظر با توجه به اینکه متغیرها وابسته به زمان است سیستم پویا می باشد و در فرآیند آنالیز سیستم دو کار اساسی که باید انجام شود عبارتند از: مدل سازی سیستم و راه حل برای جواب مدل. ترکیب این دو گام جهت آنالیز سیستم ارائه می شود .[11] و لازم به ذکر است که در این تحقیق چون روش تحقیق با دیگر روش ها متفاوت است برای آزمون پایایی ابزار اندازه گیری از روش تحلیل حساسیت استفاده می کنیم .[13] بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از منطق فازی و پویایی شناسی سیستم الگویی مناسب برای اعطای تسهیلات بانکی ارائه شود.
2 تسهیلات بانکی
همانطور که گفته شد، امر بررسی و اعطای تسهیلات، موضوعی نظری بوده و لذا خصیصه غیر کمی بودن آن اندازه گیری دقیق، اثبات یا نفع قطعی در تصمیم گیری های اعتباری را دشوار می سازد . و در تصمیم گیری های اعتباری نیز مانند همه فنون از معیارهای اساسی و بنیانی که توسط کارشناسان و دست اندرکاران یا انجمن های حرفه ای ارائه گردیده و به تدریج مقبولیت یافته، سود می جویند. این ضوابط و معیارها، قواعد مسلم و ثابت علمی نبوده و همانند همه فنون محصول فکر و نظر انسانی عنداللزوم قابل تغییر، تعدیل و تصحیح می باشد .[3] به کار گیری این ضوابط و معیارها، متضمن سلامت و استحکام بنای ا عتباری یعنی تحقق اصل حصول اطمینان از بازگشت اصل منابع تخصیص یافته و سود مورد انتظار آن در مدت معین می باشد .[ 3] شایان ذکر است که اتکاء و توجه مجرد به هر یک از ضوابط و معیارهای اعتباری در تصمیم گیری های اعتباری مورد نظر نبوده، بلکه مجموعه ی ضوابط و نگرش کلی است که می تواند مبنای صحیح و قابل اتکائی را برای اظهار نظر، پیشنهاد یا اتخاذ تصمیمات اعتباری، ارائه نماید. از طرفی اعطای تسهیلات همانند سایر فنون، به رغم شناخت ضوابط و قواعد مربوط، نیازمند مهارت و تجربه کافی است و بدون تجربه و حتی استعداد و علاقه ی لازم، لزوما نمی توان به این مهم دست یافت .[3] در واقع برای نیل به اصل بازگشت منابع، در درجه اول، باید به هنگام اعطای تسهیلات دقت و هوشیاری مبتنی بر ضوابط و معیارهای لازم به عمل آورد زیرا مهمتر از آنچه در مقوله ی اعتباری گفته می شود که اعطای اعتبار آسان و نگهداری و وصول آن مشکل است، واقعیت این است که همانا تساهل و سهل انگاری در اعطای تسهیلات، خود موجب بروز
اشکال در وصول آن است. به همین منظور، ضوابط و معیارهای اعتباری که ملهم و نشات یافته از ارزش های حاکم بر جامعه و اهداف نظام بانکداری اسلامی است، به شرح ذیل می باشند.
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات: -1 قابلیت اطمینان و اعتماد -2 قابلیت و صلاحیت فنی
-3 ظرفیت مالی و کشش اعتباری
-4 وثیقه یا تامین اعتباری .[3,6]
موارد ذکر شده در متن فوق و سایر مواردی که در جدول تصمیم قرار می گیرند، انشااالله در ادامه و در بخش مربوط به ارائه الگوی فازی توضیح داده خواهند شد.
البته در رابطه با الگوی مربوط به پویایی شناسی سیستم ما از موارد دیگری برای ایجاد الگو استفاده می کنیم تا امکان تحلیل مناسب نتایج تصمیم برایمان ممکن شود که انشااالله به موقع در رابطه با آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد.
3 منطق فازی
منطق فازی روشی آسان برای رسیدن به نتایج معین بر پایه اطلاعات ورودی مبهم و غیر دقیق است . روش این منطق برای کنترل سیستم ها، چگونگی تصمیم گیری یک انسان را تقلید می کند، اما بسیار سریعتر و دقیقتر است. مدل منطق فازی بر پایه و اساس تجربه بوده و بر تجربه کاربر تا فهمیدن تکنیکی سیستم تکیه دارد .[9] استدلال فازی (که استدلال تقریبی نیز نامیده می شود)، یک روش استنتاح برای به دست آوردن یک قضیه فازی از چندین قضیه فازی است، و از آنجا که استدلال افراد بشر از این نوع است، علاقه مندی فراوان به استدلال فازی مبنای بحث کنترل فازی، سیستم های خبره فازی و تصمیم گیری فازی را تشکیل می دهد .[2]
1-3 تصمیم گیری در محیط فازی
تصمیم گیری فرآیند حل مساله است که منجر به یک اقدام می شود. تصمیم گیری، انتخاب یک راه از بین راه های گوناگون برای به دست آوردن یک پایان نتیجه بخش و قابل اجرا است. به علت عواملی نظیر اطلاعات نادقیق و ناقص، ذهنیت و زبان شناسی که با درجه کم یا زیاد در زندگی واقعی نقش دارند، تصمیم گیری فرآیند مشکلی است. این عوامل نشان می دهند که فرآیند تصمیم گیری در یک محیط فازی جای می گیرد. همچنین تحلیل مسائل پیچیده نیازمند تلاش ها و نظرات چند نفر کارشناس است. عقاید کارشناسان به وسیله کلمات زبان طبیعی و زبان تخصصی بیان می شود. آنها می توانند به عنوان مقادیر زبانی نگریسته شوند بنابراین با استفاده از مجموعه های فازی و منطق فازی به کار رفته و توصیف می گردند .[10]
2-3 قواعد اگر - آنگاه
مجموعه های فازی و عملگرهای فازی مثل فعل و فاعل منطق فازی هستند. عبارت قواعد اگر - آنگاه، برای فرموله کردن عباراتی که شرایط در برگیرنده منطق فازی را شامل می شوند، بکار می روند .[12] تنظیم این قواعد مربوط به استنتاج است که قواعد کنترل یا قواعد استخراج نیز نامیده می شوند .[5] نتیجه این استنتاج، یک ارزش زبانی برای متغیر زبانی مربوطه خواهد بود .[1]
4 پویایی شناسی سیستم
اصول و مکانیزم های پویایی شناسی سیستم ابتدا در دهه های 1940 و 1950 مطرح و بررسی هایی بر روی آن انجام شد. پویایی های سیستم روش درک انواع مشخصی از مسائل سیستم است . این رشته در واقع از صنعت و مسائل ناشی از آن نشات گرفته است. کار نخستین آن با برخی از مسائل مدیریتی نظیر بی ثباتی در تولید و اشتغال، رشد کم یا ناسازگاری فعالیت های سازمان ها و کاهش سهم بازار در ارتباط بوده است. پویایی ها سیستم که قبلا به پویایی های صنعت مرسوم بود در اوان ظهور خود، در حل مسائل متنوع کاربرد گسترده ای یافت .[7] پویایی شناسی سیستم شامل گونه ای از ابزارهاست تا ما را در برقراری ارتباط با مرز مدلمان و ارائه ساختار علی آن یاری می رساند . این موارد در بردارنده ی نمودارهای مرز مدل، نمودارهای زیر سیستم، نمودارهای علی حلقوی و نقشه های جریان - انباشت می باشند .[4] سیستم های پویا سیستم های پیچیده هستند که رفتار غیرخطی آنها از تعامل چندین حلقه بازخورد منفی و مثبت در طی زمان به همراه تاخیرهای زمانی شکل می گیرد. در این سیستم ها هر متغیر تابعی است از یک یا چند متغیر دیگر، متغیرهای موجود در سیستم های پویا مستقل نیستند و تحت تاثیر متغیرها در طی زمان شبیه سازی می گردند. از آنجایی که این سیستم ها فاقد متغیر مستقل هستند، با فرض ثابت بودن متغیرهای مستقل قابل کنترل نمی توان این مدل ها را در چارچوب مدل هایی مانند برنامه ریزی ریاضی، مدل سازی و بهینه نمود.
5 الگوی تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات بانکی
همانطور که قبلا هم گفته شد این الگو از دو بخش تشکیل شده است که هم می توانند در کنار یکدیگر هم جدای از یکدیگر برای ما مفید باشند. به همین خاطر در ادامه این الگو را در دو بخش مجزا توضیح خواهیم داد. اما به صورت کلی می توان گفت که در الگوی مربوط به تصمیم گیری فازی، الگوی مورد نظر بر اساس الگوی مربوط به طرح های اقتصادی زود بازده و کار آفرین ارائه شده است و تصمیمات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در این بخش گرفته می شوند و در الگوی پویایی شناسی سیستم، کلیه تسهیلات بانکی بخش مربوط به اطلاعات ورودی آن را تشکیل می دهند و تحلیل نتایج مربوط به اعطای تسهیلات بانکی نیز در این الگو صورت می گیرند.
1-5 الگوی تصمیم گیری فازی برای اعطای تسهیلات بانکی
این الگو بر اساس آلترناتیوهای جدول تصمیم، امتیازات تشکیل دهنده آن و اهدافی که مشخص کرده ایم، عمل تصمیم گیری را برای ما انجام می دهد. که آلترناتیوهای آن بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد خبره بدست آمده است و امتیازات نیز با استفاده از پرسشنامه از مجموعه افراد خبره و با تجربه بدست آمده است.
در الگوی تصمیم گیری فازی جدول تصمیم ما از 10 آلترناتیو تشکیل شده که آنها را در جدول و برنامه به اختصار PHASE 1 , … , PHASE 10 می نامیم. این آلترناتیوها به ترتیب عبارتند از:
-1 سابقه فرد متقاضی: امین و معتمد بودن متقاضی یکی از شرایط اساسی و اولیه جهت تخصیص و برقراری تسهیلات می باشد و برای بانک ضرورت دارد که از پایبندی متقاضی به ایفای تعهدات اطمینان حاصل گردد، زیرا که تسهیلات اعتباری معمولا به اشخاصی اعطا می گردد که خوش نام و خوش سابقه و اشتهار به فساد اخلاقی و بد حسابی نداشته و متعهد و مقید به باز پرداخت تعهداتشان باشند .[3]
- 2 اعتبار فرد متقاضی: خصیصه نظام نوین بانکی و همچنین مکانیزم ذاتی اکثر ابزارهای جدید اعتباری به گونه ای است که به صورت خودگردان، پاسخگوی بار مالی تسهیلات اعطایی و بازگشت منابع بانک می باشند و از این رو، لازم است ماهیت و توجیهات مالی تسهیلات درخواستی بررسی شده و وضعیت و بافت مالی متقاضی مد نظر قرار گیرد تا بر اساس نیاز واقعی و متناسب با ظرفیت مالی او تسهیلات لازم برقرار شده و بازگشت منابع بانک دچار اختلال و احیانا مخاطره نگردد در ضمن بروز شرایط غیر عادی اقتصادی یا مشکلات غیر مترقبه برای متقاضی تسهیلات و همچنین سایر عوامل گوناگون نباید دور از چشم باقی بماند .[3]
-3 درصد تکمیل اسناد و مدارک فرد متقاضی : در بررسی های اعتباری، این نکته برای بانک حایز کمال اهمیت است که آیا مشتری دارای مجوزهای کسبی و پروانه های صنفی بوده و قدرت جذب و به کارگیری صحیح وجوه درخواستی و استرداد آن را در مدت معین و در چارچوب امکانات فنی خود دارد یا خیر .[3]
-4 گزارش توجیه فنی و اقتصادی: آنچه از دیدگاه قابلیت و صلاحیت فنی و تجربه مطرح است عامل امکان تداوم فعالیت اقتصادی متقاضی و توان فنی وی در بهره برداری صحیح و بیشتر از منابع و تحصیل درآمد است . در واقع کارآیی فنی، قدرت مدیریت، تجربه حرفه ای و اصطلاحا عقل معاش وی در اداره امور سازمان از عوامل تعیین ظرفیت فنی موسسه به شمار می رود. توجه به عامل قابلیت و صلاحیت فنی و تجربی از آن جهت حائز اهمیت است که امکانات فنی و تجربه متقاضی، ضامن کسب درآمد و بازگشت منابع و یا بازپرداخت اقساط است. در واقع تسهیلات اعطایی می باید از محل درآمد متقاضی و به نوبه خود از محل عرضه محصولات و ارائه خدمات، استمرار فعالیت مشتری و دوام اقتصادی وی حاصل شود .[3]
-5 میزان وثیقه های فرد متقاضی : به عبارتی منظور از وثیقه را می توان وثوق به قابلیت اجرای طرح یا فعالیت و همچنین شخصیت مشتری و مآلاً بازیافت منابع بانکی تعبیر نمود. به طوری که منظور از اخذ وثیقه (تامین) صرفا به رهن گرفتن اموال منقول و غیر منقول یا اوراق بهادار نبوده، بلکه ماهیت طرح یا فعالیت و نیز هر نوع اسناد تعهدآور، قرارداد و در عین حال اموال موضوع تسهیلات بانکی را می توان به عنوان وثیقه قلمداد گردد. بنابراین نقش اساسی وثیقه این است که میزان خطرات احتمالی را که طبیعتا در هر فعالیت اقتصادی و بالاخص در فعالیت های اعتباری موجود است را به حداقل رسانده و در صورتی که به دلایل غیر قابل پیش بینی چه از نظر اعتبار گیرنده و چه از نظر بانک، درآمد و منافع به میزان کافی
تحصیل نشد به منظور حفظ منافع بانک، اجتماع و حتی اعتبار گیرنده از وثیقه استفاده گردد .[3]
-6 میزان اشتغال زایی طرح مذکور: میزان اشتغال زایی طرح در جامعه و افزایش سرانه اشتغال یکی از اهداف بانک ها در پرداخت تسهیلات به طرح ها می باشد.
-7 میزان درآمد زائی طرح مذکور برای بانک: یکی از عوامل موثر در پرداخت تسهیلات به طرح های مختلف، میزان درآمد زائی آن طرح ها برای بانک می باشد که طرق مختلفی مثل کارمزد و سود حاصل می گردد.
-8 زمان بازگشت سرمایه بانک، توسط طرح مذکور: زمان بازگشت سرمایه یکی از مواردیست که باید در گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح مدت آن محاسبه شده باشد و هر چه این مدت کوتاهتر باشد برای بانک مطلوب تر خواهد بود.
-9 میزان استفاده طرح مذکور از منابع بانک: معمولا بانک ها به هنگام مشارکت یا اعطای تسهیلات به یک فرد یا موسسه مایلند بدانند متقاضی تسهیلات برای فعالیت یا طرح مورد نظر خود شخصا چه مقدار منابع در اختیار دارد و یا چه سهمی از سرمایه موضوع مشارکت را تقبل می نماید. آیا متقاضی می خواهد تمام سرمایه لازم را از طریق تسهیلات بانکی تامین نماید یا فقط قسمتی از آن را برای مدت محدود؟ بدیهی است موافقت بانک در مورد اول تقریبا غیر ممکن است چون در آن صورت در واقع بانک صاحب و مالک موسسه است نه شریک و طلبکار آن .[3]
-10 میزان تاثیر طرح مذکور در رسیدن به اهداف پیش بینی شده بانک: در مورد طرح هایی که از دیدگاه های مختلف به ویژه از نظر اقتصادی مفید، ضروری و موجه تشخیص داده شوند، به دلیل آنکه خصیصه ذاتی طرح، به گونه ای خودگردان و خودجوش پاسخگوی تعهدات سرمایه ای خواهد بود، بانک ها بنابر وظیفه و سیاست حرفه ای و تشخیص الویت ها، می باید بیشترین سهم را در مشارکت، سرمایه گذاری و راه اندازی آن داشته باشند .[3]
خوب آلترناتیوهای ما همین 10 مورد بودند که به هر کدام از آنها با توجه پرسشنامه ای که تهیه شده است، امتیازی توسط افراد خبره داده شده است این امتیازها نیز که آنها را در جدول 1 خواهید دید عبارتند از: خیلی زیاد، زیاد، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف. همچنین اهداف ما که ستون های جدول تصمیم را تشکیل خواهند داد، سه دسته می باشند که آنها نیز عبارتند از:
-1 آن دسته از طرح هایی که 80 درصد از سرمایه آنها توسط بانک و از طریق تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.
