بخشی از مقاله
چکیده
این پژوهش به تجزیه و تحلیل اثرات سرمایهگذاری دولت در امور تولیدی - سرمایه گذاری دولت در بخش های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات - بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1362-1392 میپردازد. روش مورد استفاده الگوی خودرگرسیون برداری - VAR - بوده، همچنین جهت بررسی واکنش متغیرهای مورد مطالعه نسبت به شوکهای بوجود آمده در هریک از متغیرها و نیز بررسی عملکرد پویاییهای کوتاهمدت از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است.بر اساس نتایج پژوهش حاضر، سرمایه گذاری دولت در بخش های کشاورزی ، صنایع و معادن و خدمات در کوتاه مدت تاثیری بر رشد اقتصادی نداشته اما این اثر در میان مدت ظاهر شده و نیز مثبت بوده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مدل نیز نشان داده است که سرمایه گذاری دولت در بخش های کشاورزی و صنایع و معادن نسبت به سرمایه گذاری در بخش خدمات توانسته اند درصد بیشتری از تغییرات نرخ رشد اقتصادی را توضیح دهند.
1. مقدمه
سرمایهگذاری بعنوان یکی از اجزای مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشور مطرح میباشد و از این رو یکی از ضروریات اساسی در رشد و پیشرفت اقتصادی بشمار میرود. به یقین دستیابی به نرخ رشد مطلوب نیاز به سرمایهگذاری دارد . یکی از انواع سرمایهگذاری ها در اقتصاد سرمایهگذاری دولت میباشد که در قالب مخارج سرمایه ای دولت از آن یاد میشود . دولت نه تنها میتواند در قالب وضع قوانین جدید ، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی ، زمینه های لازم را برای تولید سایر بخش ها فراهم کند بلکه قادر است خود نیز بعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی در فعالیت های تولیدی مداخله نموده و از این رو بر تولید کل اقتصاد اثر بگذارد . سیاست های پولی و مالی ابزارهایی هستند که دولت ها میتوانند از طریق آن بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایهگذاری، تولید ، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات ، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نهایت بر رشد اقتصادی اثر بگذارند - عرب مازار،چالاک . - 1388
با توجه به اهمیت دولت در اقتصاد ایران و حضور برجسته اش در برنامه ها و سیاست گذاری های اقتصادی ، مسلما تاثیر گذاری و کنترل بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد به اتخاذ سیاست های مناسب از سوی دولت بستگی دارد. از این رو سرمایه گذاری دولت در بخش های اقتصادی که در واقع همان اختصاص بودجه دولت به آن بخش هاست میتواند بر متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی اثر گذارد.
بر همین اساس در این پژوهش به دنبال بررسی اثرات سرمایه گذاری دولت در امور تولیدی که شامل سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع ، معادن و بازرگانی می باشد برمجموع رشد اقتصادی سه بخش عمده اقتصاد ایران - کشاورزی ، صنابع و معادن و خدمات - هستیم. از همین رو نیز از الگوی خودرگرسیون برداری - VAR - استفاده نموده و جهت بررسی واکنش متغیرهای مورد مطالعه نسبت به شوکهای بوجود آمده در هریک از متغیرها و نیز بررسی عملکرد پویاییهای کوتاهمدت از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است.
2. مبانی نظری
در زمینه ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی میتوان به سه دیدگاه کلی اشاره نمود:
-1دیدگاه نئوکلاسیک ها بیان میکند که رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادی منفی بوده و افزایش مخارج دولت سبب بروز پدیده ازدحام خارجی شده و همین امر سبب کاهش سرمایهگذاری خصوصی میگردد و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
-2 دیدگاه دوم با این استدلال که افزایش مخارج دولت سبب بوجود آمدن پدیده اثرات خارجی میشود استدلال میکند که رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی مثبت است.
-3 دیدگاه سوم که همان دیدگاه کلاسیک های جدید میباشد به وجود رابطه خاصی میان مخارج دولت و رشد اقتصادی معتقد نیستند. آنها بدلیل اعتقاد به نظریه تعادل بارو- ریکاردو هرگونه تغییر در مخارج دولت را بر رشد اقتصادی بی اثر میدانند. نظریه بارو - ریکاردو حکایت از عدم تاثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد ، آنها با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان میدارند از آنجایی که دولت از طریق استقراض از مردم کسری بودجه خود را تامین میکند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات آن را تامین خواهد کرد ، مصرف تغییری نمیکند - گلمرادی ، انجم شجاع. - 1394
3. مطالعات انجام شده
میرزا محمدی - 1370 - در مطالعه ای اثر هزینه های مصرفی و سرمایه ای دولت بر ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد را بررسی کرد. نتایج نشان داد که در بخش کشاورزی چون ضرایب مربوط به هزینه های مصرفی و سرمایه ای معنیدار نیستند لذا این دو متغیر هیچگونه تاثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نداشته اند . در بخش صنعت ضریب هزینه های مصرفی دولت بی معنا بوده و حاکی از عدم تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش صنعت شده در حالیکه ضریب هزینه های سرمایه ای دولت مثبت و از نظر آماری معنی دار شده است . در بخش خدمات نیز هزینه های مصرفی و سرمایه ای دولت اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده این بخش داشته است.
شفیعی، برومند و تشکینی - 1385 - تاثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1338-1382 را با استفاده از روشهای ARDL و VDCFبررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، مخارج عمرانی و مالیاتها به ترتیب دارای اثر مستقیم و معکوس معنیداری بر رشد اقتصادی هستند، اما مخارج مصرفی اثر معنیداری بر رشد اقتصادی ندارد. گسکری و اقبالی - 1386 - با الهام از مقاله کروستی و روبینی - - 1996 و با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1352-1382 پرداختند. نتایج نشان داده است که مخارج دولت چه به صورت مصرفی و چه به صورت سرمایه ای تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، همچنین مخارج سرمایه ای دولت میتواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد درحالیکه تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است.
دائیکریم زاده، عمادزاده و کامکار دلاکه - 1390 - اثر سرمایهگذاری دولت در بخش حمل و نقل را بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1352-1387 با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده - ARDL - مطالعه نموده و نتیجه گرفتند ، در کوتاهمدت سرمایهگذاری دولت در بخش حمل و نقل اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. در بلندمدت نیز کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایهگذاری دولت در بخش حمل و نقل مثبت و معنیدار و برابر 0,08 بدست آمده است.
لاندائو - - Landau,1982 با تقسیم مخارج دولت به مخارج سرمایهگذاری، مصرفی، نظامی، آموزشی و پرداخت های انتقالی در 65 کشور در حال توسعه، در دوره زمانی چهار ساله و هفت ساله با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نتیجه گرفت که مخارج مصرفی به طور قابل توجهی رشد را کاهش و مخارج سرمایه گذاری تاثیر مثبت ضعیفی بر رشد اقتصادی دارد. اما مخارج نظامی و آموزشی دولت تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد.
دوارجان و همکاران - Devarajan et.al,1996 - در مطالعهای هزینههای دولت را به دو بخش مواد - سرمایهای - و غیرمواد - مصرفی - برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه طی سالهای 1970 تا 1990 تقسیم نموده و به این نتیجه رسیدند که هزینههای مصرفی بر رشدGDP سرانه اثر منفی دارند، درحالیکه هزینههای سرمایهای بر رشد GDP سرانه اثر مثبت، ولی نه چندان قوی دارند. بلانچارد و پروتی - - Blanchard & Perotti ,2002 با استفاده از مدل VAR و بر اساس داده های فصلی 1997-1947 آمریکا به بررسی اثرات پویای تغییر در مخارج دولت و مالیات ها بر تولید پرداختنه و نتیجه گرفتند، با افزایش مخارج دولت تولید نیز افزایش مییابد ولی هنگامی که مالیات ها افزایش مییابند، تولید کاهش می یابد.
بوس - Bose,2003 - به بررسی رابطه بین مخارج بخش عمومی و رشد اقتصادی برای 30 کشور در حال توسعه در دو دهه 1970 پرداخته و نتیجه گرفت که مخارج جاری اثری بر رشد نداشته اما مخارج سرمایه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی میگذارند. بائوتای - Baotai,2004 - اثر سرمایهگذاری دولت بر رشد اقتصادی را از طریق مدل همانباشتگی برای دوره زمانی 2000-1961 در کشور کانادا بررسی کرد و مشاهده نمود برخی مخارج دولت از قبیل مخارج بهداشتی و آموزشی اثر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته در حالیکه مخارج سرمایهگذاری در زیر ساخت و امنیت اجتماعی اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشتهاند. جاواید اتاری و جاوب - - Attari &Javeb ,2013 با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده به بررسی رابطه تورم ، مخارج دولت و رشد اقتصادی کشور پاکستان طی دوره زمانی - 1980-2010 - پرداخته و نتیجه گرفتند که این رابطه در بلند مدت منفی است.
4. روش تحقیق
در این پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری - VAR - اثرات سرمایهگذاری دولت در امور تولیدی را بر رشد اقتصادی بررسی نموده و با استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس، واکنش متغیرهای مورد بررسی نسبت به شوک های بوجود آمده در هریک از متغیرها و نیز عملکرد پویاییهای کوتاهمدت را طی بازه زمانی - 1362-1392 - بررسی مینماییم. مدل خودرگرسیون برداری مدلی است که در آن هر متغیر بر روی مقادیر با وقفه خودش و مقادیر کلیه متغیرهای دیگر در مدل تصریح میشود . - Fujii,2013 - حامیان این مدل تاکید میکنند که مدل VAR به دلایلی بهتر از معادلات همزمان است. این دلایل عبارتند از : -1 سادگی در کاربرد - استفاده از روش - OLS، -2 عدم نیاز به تقسیم متغیرها به دورن زا و برون زا، -3 ارائه پیشبینی برای متغیرهای مدل - اندرز، . - 2003
اگر Yt برداری از متغیرهای سری زمانی باشد که بتوان آن را توسط وقفههای آن به صورت یک فرآیند چند متغیره - یا برداری - الگو سازی کرد آنگاه میتوان نوشت:
