مقاله رتبه بندی و ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ( PCA )

بخشی از مقاله

رتبه بندي و ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل مولفه هاي اصلی (PCA)

چکیده

ارزیابی عملکرد منابع انسانی و ارائه روشهاي براي بهبود بهره وري آنـان یکـی از مهمتـرین مـسائلی اسـت کـه میتواند در افزایش کارایی یک سازمان از جمله بانکها موثر واقع شود. هدف اصلی از پژوهش رتبهبندي و ارزیابی عملکرد شعب مرکزي بانک صنعت و معدن سراسر کشور از نقطه نظر شاخصهاي منـابع انـسانی در سـال 1386میباشد. براي این منظور، بعد از رتبهبندي شعب بانک به وسیله روش ناپارامتر 1PCA، براي تعیین و تصدیق اعتبار مدل PCA، نتایج حاصل از رتبهبندي این مدل را با نتایج حاصل از رتبهبندي مدل تاکسونومی2 مقایسه شده است.

لازم به ذکر است که در این پژوهش شعبههاي مرکزي بانک صنعت و معـدن سراسـر کـشور، واحـدهاي تـصمیم گیرنده 3(DMUs) مورد مطالعه میباشند و شاخصهاي انگیزش کارکنان، احساس مسئولیت، خلاقیـت و نـوآوري، روابط با دیگران، عملکرد فرد در سازمان، کیفیت انجـام کـار، مهارتهـا و تواناییهـا، نظـم و انـضباط بـه عنـوان شاخصهاي خروجی و شاخصهاي تعداد پرسنل، ساعات آموزش، هزینه آموزش و تحقیقات به عنوان شاخصهاي ورودي در نظر گرفته شده است. این تحلیل بیان میکند که ضریب همبستگی بین دو مدل به عنوان شاخـصی بـر ارزیابی عملکرد خیلی به عدد یک نزدیک است و به این مفهوم است که رتبهبندي شعب بانک مـورد مطالعـه بـه روش PCA از دقت بالایی بر خوردار میباشد.

واژههاي کلیدي: تجزیه و تحلیل مؤلفههاي اصلی (PCA)، ارزیابی عملکرد، تاکسونومی ( (Taxonomy و رتبهبندي

-1 مقدمه

یکی از مسائل عمده علم اقتصاد که در کنـار دسـتیابی بـه رشد اقتصادي، سهم عمده اي از تلاشهاي دانشمندان این علم را به خود اختصاص داده است، دستیابی بـه کـاریی و بهره وري است. رسیدن به کارایی مستلزم تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید است. خـصوصا در جهـان کنـونی، بـا روند پر شتاب پیشرفت و توسعه کشورهـا و رشـد سرسـام آور تولید، بازبینی و بهبود روشها جهت تخـصیص بهینـه منابع کمیاب از جمله نیروي کار ماهر، لازمه ادامـه حیـات واحدها از بنگاههـاي تولیـدي و خـدماتی کوچـک تـا کـل اقتصاد یک کشور در سطح کلان است. و از آنجا کـه بـشر به عنوان محور و هدف بهره وري، نقش کلیدي و اصـلی را بازي میکند، لذا بهره وري نیروي انسانی یکی از مهمترین عناصر بهره وري در یک سازمان است.
بانکها به عنوان متصدیان بخـش پـولی اقتـصاد و بـه دلیل سرعت بازتاب سیاستهاي این بخش در کل جامعـه نقش موثري در ایجـاد و حفـظ رشـد پایـدار اقتـصادي در جامعه دارند. این بنگـاههـا بـراي ارائـه خـدمات متنـوعتر، سریعتر و امکان رقابـت و ادامـه حیـات در مـوج گـسترده اطـلاع رسـانی و توسـعه خـدمات ویـژه بـانکی در جهـان نیازمنـد ارزیـابی عملکـرد منـابع انـسانی خـود و تجدیـد سازمان دهی آنها با توجـه بـه نتـایج سـنجشهـا از ابعـاد مختلف میباشند.

طی دهه اخیر رویکرد دولت به نظام بـانکی از فـضایی که در آن بانکهـا بـازوي اجرایـی سـیا سـتهـاي دولـت محسوب شود و تکالیف دولتی را انجام دهند به فضایی که درآن بانکها در شرایط رقابتی به انجام واسطه گري مـالی مشغول باشند تغییر یافته است.این شرایط اهمیـت ایجـاد ساز و کارهایی که امکـان مقایـسه بانـکهـا از نقطـه نظـر موفقیت به انجام واسطه گري مالی را فراهم سازد افـزایش داده است. همچنین تهدیدات و فشارهاي ناشی از جهـانی شدن و رشد روزافزون موسسات مالی و اعتباري غیر بانکی در سالهاي اخیر بانکها را بـر آن داشـته تـا بـراي بفـا و رقابت، نسبت به بهبـود عملکـرد خـود در بـازار داخلـی و خارجی اقدام نماید( احمد پور24،.(1385

تکنیک تجزیه و تحلیل مولفههاي اصلی (PCA) یـک روش آماري بـراي تعریـف متغیـرهـاي جدیـد بـر حـسب ترکیب خطی از متغیرهاي اولیه اسـت.متغیـرهـاي جدیـد نسبت به هم مستقل بوده و واریانس آنها داراي روند نزولی است(جانسون و ویچرن، 1378، .( 440-430

در سالهاي اخیر نظام بانکـداري کـشور بـا توجـه بـه بحث پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت جهـانی بـا چالـشهاي جدیدي همچون ورود بانکهـاي خـارجی، شـروع بـه کـار بانکهاي خصوصی و افزایش فعالیتهاي موسـسات مـالی روبرو میباشد، لذا بانکهاي کشور براي بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به بررسی عملکرد منابع انسانی خود دارند و با توجه به اینکه منابع انسانی هر سازمانی یکی از ارکـان اصلی آن میباشد و عملکرد منابع انسانی هر سازمانی یکی از ارکان اصلی آن میباشـد و عملکـرد منـابع انـسانی هـر سازمان است که میتواند باعث بقـا و نـابودي آن سـازمان شود، لذا باید بـه بحـث منـابع انـسانی در بانـکهـا توجـه بیشتري نمود(نفر،1384، .( 65-87

تاکنون روشهاي زیادي براي ارزیابی عملکرد بانکهـا مطرح شده است که اغلب این روشها تنها جنبههاي مالی عملکرد را در نظر گرفته و جنبههاي کیفـی و نامحـسوس عملکرد مانند کیفیت خدمات ارایه شده و عملکـرد منـابع انسانی را لحاظ ننمودهاند. در ایـن خـصوص شـایان توجـه است که بانکهـاي سـنتی در ارزیـابی عملکـرد بیـشترین توجهشان روي شاخص سود آوري بانک میباشد، هر چنـد شاخص سودآوري یک شـاخص عمـده در زمینـه عملکـرد اقتصادي یک بنگاه خـصوصا بانـکهـا مـیباشـد، هرچنـد شاخص سود آوري یک شاخص عمـده در زمینـه عملکـرد اقتصادي یک بنگاه خصوصا بانکها میباشد، لیکن با توجه به مقررات متنوع بازدارنده و سایر شرایط سود آوري نمـی تواند به تنهایی و به طور مطلق معیـار منـصفانه اي بـراي بررسی عملکرد بانکهاي کشور در نظر گرفته شود بر ایـن اساس لازم است در کنار شـاخص مـذکور سـایر عوامـل و شاخصهاي عملکردي از جمله عملکرد منابع انـسانی نیـز مورد توجه قرار گیرد، لذا ارزیابی عملکرد منـابع انـسانی و ارائــه روشهــایی بــراي بهبــود بهــره وري آنــان یکــی از مهمترین مسائلی است که میتواند در افزایش کارایی یـک سازمان از جمله بانکها موثر واقع شود(همان منبع،.(142

اهداف پژوهش

-1 رتبهبندي شعب مرکزي بانک صنعت و معدن با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل مولفههاي اصلی (PCA)؛
-2 تعیین میزان همبستگی بین رتبـهبنـدي شـعب مرکـزي بانک صنعت و معدن به روش PCA و تاکسونومی؛

فرضیههاي پژوهش

1. رتبهبندي به روش PCA بر ازریابی عملکـرد منـابع انسانی شعب بانک صنعت و معدن تاثیر مثبت دارد.
2. شاخصهـاي انتخـابی1 در عملکـرد منـابع انـسانی شعب بانک صنعت و معدن تاثیر مثبت دارد.

سوالهاي پژوهش

1. کدام یک از شعب مرکـزي بانـک صـنعت و معـدن نسبت بقیه شعب بانک اولویت یا رتبه بالاتري دارد؟

2. آیا بین رتبهبنـدي شـعب مرکـزي بانـک صـنعت و معدن از حیث عملکرد منابع انسانی با اسـتفاده از تکنیـک
PCA و تکنیــــک ناپــــارامتري دیگــــر (Taxonomy)همبستگی وجود دارد؟

پیشینه پژوهش

.1 تانگ و منانهار(2002) 2 یک ساختار براي ارزیابی عملکرد شعب بانـکهـا بـه کمـک روش تحلیـل پوشـشی دادهها ارائه نمودند. آنها معتقدند کـه در ارزیـابی عملکـرد بانکها جنبههاي نا محسوسی وجود دارند کـه کمتـر مـورد توجه قرار میگیرند، لذا تلاش کردند کـه سـاختاري ارائـه دهند که این جنبههاي نا محسوس هم مـورد توجـه قـرار گیرند. در این ساختار سه نوع کارایی به شرح زیر در نظـر گرفته شده است.
الف . کارایی عملیاتی؛

.1 شامل انگیزش کارکنان، احساس مسئولیت، خلاقیت و نوآوري، روابط با دیگران، عملکرد فرد در سازمان، کیفیت انجام کار، مهرتها و توانا ییها و نظم وانظباط

ب. کارایی خدماتی؛
ج. کارایی سود بخشی(.(Manadhar,2002

. 2 پارادي و اسچافنیت(2004) 3 به ارزیـابی عملکـرد شعب یک بانک بزرگ کاناداي با اسـتفاده از روش تحلیـل پوششی دادهها پرداخته اند. آنهـا در ایـن رابطـه دو مـدل ارائه نمودند که یک مدل به نام مدل تولید4 که استفاده از منبعی که بیشترین سود را براي رئیس شعبه دارد، مدنظر قرار میدهد و مدل دیگر به نام مدل استراتژیک مـیباشـد که نتایج مالی را مـد نظـر قـرار مـیدهـد ( Kadiyen & .(Orkcu, 2006

.2 مبانی نظري پژوهش

با توجه به اینکه در ارزیابی عملکـرد منـابع انـسانی شـعب مرکـزي بانـک صـنعت و معـدن از روشهـاي ناپـارامتري استفاده کرده ایم، لذا به توضیح و آشنایی مختصري از این روشها میپردازیم.

روش تحلیل مؤلفههاي اصلی (PCA)

براي بررسی موضوع خاصی از جامعه عموماً مـیبایـست Pمشخصه یا معیار مد نظر قرار گیرد. این مشخصات ممکـن است به یکدیگر وابسته باشـند؛ امـا همـه بـه یـک انـدازه اطلاعات در بر ندارند و در واقع، ممکن است بعضی از ایـن مشخصهها زاید باشند. بدیهی است کـه ایـن امـر باعـث از دست رفـتن اطلاعـات و اتـلاف منـابع در تحلیـل دادههـا میشود، در نتیجه مشخصاتی باید انتخاب شوند کـه واقعـاً یک جامعـه را از جامعـه دیگـر متمـایز سـازند. در عـوض مشخصاتی که این کـار کمتـر انجـام مـیدهـد بایـد کنـار گذاشته شوند که اغلـب ایـن کـار آسـان نیـست. از طـرف دیگر، میتوان P ترکیب خطی از این P مشخـصه در نظـر بگیریم و بهترین ممیزها را از بین آنها انتخاب کنـیم. ایـن کارساده میشود اگر تبدیلات به نحوي صورت گیرنـد کـه در P تابع خطـی همبـستگی ایجـاد نـشوند، زیـرا در ایـن صورت هر کدام از این مشخصهها جنبـههـاي متفـاوتی از دادهها را بیان میکنند و توابع مورد بررسـی کـه تغییـرات کمتري را منعکس خواهند کرد میتـوانیم حـذف کنـیم و فقط توابعی در نظر گرفت که واریانس بزرگتري دارند. اینP مؤلفه توابع خطی نا همبسته را مؤلفههاي اصلی گویم و بررسی آنها تحت عنوان تحلیل مؤلفههاي شناخته میشود
(جانسون، 1378، .( 430-440

روش تاکسونومی1

تاکسونومی اصطلاحی کلـی اسـت و بـه تمـام روشهـایی اطلاق میشود که موارد مشابه را از موارد غیر مـشابه جـدا ساخته و به صورت گروههاي جداگانه عرضه میکنند و این روش قادر است دو عمل را کنار یکدیگر انجام دهد و دیگر آنکه یک مجموعه را بر اساس شاخصهـاي داده شـده بـه زیر مجموعههاي همگـن تقـسیم کنـد و یـا آنکـه اعـضاي مجموعه را رتبهبندي نماید و شامل روشهاي تاکـسونومی عددي، تحلیل خوشهاي میباشد (آذر و رجب زاده،1381، .(167

فرایند تحلیل سلسله مراتبی2

این روش بر اساس مغز انسان براي مسائل پیچیده و فازي پیشنهاد گردیده است که کمک میکند تـا بتـوانیم بـراي موضوعات پیچیده با ساده نمودن و هدایت مراحل تـصمیم گیري، تصمیمات مناسب اتخاذ کنیم. ایـن فراینـد طـوري طراحی شده است که بـا ذهـن و طبیعـت بـشري مطـابق وهمـراه مـیشـود و بـا آن پـیش مـیرود. در ایـن فراینـد مجموعهاي از قضاوتها ارزشـگذاريهـاي شخـصی و یـک شیوه منطقی به کار رفته است، به طوري که میتوان گفت تکنیک از یک طرف وابـسته و تـصورات شخـصی وجهـت شکل دادن و طرحریزي مسئله بـوده و از طـرف دیگـر بـه منطق و درك، جهت تصمیمگیري و قضاوت نهاي مـرتبط میشود(قدسی پور،1378، .( 43-60

.3 متدولوژي پژوهش

.1 .3 جامعه مورد مطالعه و نمونه انتخابی
در این تحقیق، جامعه مورد مطالعه ما شعب بانک صـنعت ومعدن کشور جمهـوري اسـلامی ایـران مـیباشـد. نمونـه انتخابی مورد نظر دراین تحقیق شعب مرکزي بانک صنعت ومعدن سراسر کشور جمهوري اسـلامی ایـران اسـت. ایـن مطالعه و و ارزیابی براي دادههاي سال 1386 انجـام شـده است.

.2. 3 نوع روش تحقیق

در راستاي رتبهبندي و ارزیابی عملکرد شعب بانک در این تحقیــق بــه ترتیــب از روش ناپــارامتري تجزیــه وتحلیــل مولفههـاي اصـلی((PCA و تاکـسونومی عـددي اسـتفاده میکنیم. روش تاکسونومی عددي فقط به منظـور صـحت سنجی و تعیین اعتبار به کار گرفته میشود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردي میباشد.

.3 . 3 ارائـه روشهـا و سـاز وکارهـایی بـه منظـور

رتبهبندي و ارزیابی عملکرد شـعب مرکـزي بانـک
صنعت و معدن
براساس نظر مدیریت بانک، شاخصهاي مـوثر بـر ارزیـابی عملکرد منابع انسانی کـه اکثـرا کیفـی مـیباشـد، تعریـف گردید و هر یک از شاخصها از طریق نظر خواهی از روساي شعب و با مشخص نمودن اهمیت هـر یـک از شـاخصهـا براساس روشAHP، به مقادیر کمـی تبـدیل شـد. سـپس براساس روش PCA، شعب بانک مرکزي بانـک صـنعت و معـدن رتبـهبنـدي گردیـد. بـه منظـور تـصدیق وتعیـین اعتبارنتـــایج روش PCA از روش تاکـــسونومی عـــددي استفاده گردید. در واقع نتایج حاصل از رتبـهبنـدي مـدل PCAرا با نتایج حاصل از رتبـهبنـدي مـدل تاکـسونومی مقایسه شـد. از مقـدار همبـستگی اسـپیرمن بـین نتـایج رتبهبندي شعب براسـاس دو مـدل مـذکور اسـتفاده شـد.

تحلیل با مقادیر همبستگی بیانگر آن است که تا چه اندازه نتایج این دو روش بـه هـم نزدیـک مـیباشـند، ودر واقـع ارزیابی عملکردي بر مدل PCA و نتایج آن خواهد بود.

در صورتی کـه مقـادیر همبـستگی بـالا باشـد بیـانگر صحت و درسـتی نتـایج روش PCA مـیباشـد و در غیـر اینصورت میتوان گفت کـه نتـایج حاصـل از روشPCA

دقیق نیست و این بیانگر وجود عوامل اغتشاشی تاثیر گذار میباشد چراکه اکثر شاخصهاي انتخابی مطرح شده کیفی

میباشد و عدم قطعیـت در مـورد ایـن شاخـصهاي کیفـی وجود دارد.

در ایــن تحقیــق بــراي رســیدن بــه نتــایج حاصــل از رتبهبندي شـعب مرکـزي بانـک صـنعت ومعـدن بـا روش

PCA، یــک ســري از خروجــیهــا را از نــرم افــزارSPSS میگیریم و یک سري از خروجیهاي نهایی مورد نظرمـان را نظیر رتبهبندي شعب بـا اسـتفاده از دو مـدل و ضـریب همبستگی بین دو مدل را با استفاده از برنامه R به دسـت میآوریم. در واقع، میتوان گفت که خروجیهاي حاصل از SPSS کــه بــا اســتفاده از مــاتریس اولیــه شــاخصهــا (ماتریس(40*24 بهدست مـیآیـد، وروديهـاي برنامـهR میباشد و لذا پس از اجراي برنامه به نتایج مـورد نظرمـان خواهیم رسید. در خصوص برنامهR که یک برنامـه آمـاري مــیباشــد بــراي هــر تعــداد شــاخص و واحــد تــصمیم گیرنده((DMU،با توجه به case study مـورد نظـر قابـل اجرا میباشد.

. 4. 3 پیاده سازي روش AHP بـراي شـعب بانـک

صنعت و معدن
-1 .4 .2 .3 تعریف شـاخصهـاي کیفـی بـراي ارزیـابی
عملکرد کارکنان

در ایــن تحقیــق بــا بررســیهــاي انجــام شــده در مــورد شــاخصهــاي ارزیــابی عملکــرد کارکنــان در ســازمانهاي مختلف داخلی و خارجی، این شاخصهـا را بـه 8 شـاخص اصلی دسته بنـدي کـرده و بـراي هریـک از شـاخصهـاي مذکور زیرشاخصهایی نیز در نظر گرفته شده است کـــه عبارتاند از:

1. مهارتها و تواناییها؛
2. کیفیت انجام کار؛

3. احساس مسئولیت؛
4. خلاقیت و نوآوري؛

5. انگیزش کارکنان؛

6. روابط با دیگران؛
7. نظم و انضباط؛

8. عملکرد فرد در سازمان؛

.5 .3 تعیین امتیاز هـر یـک از شاخـصهاي اصـلی

ارزیابی کارکنان:
مطابق فرم طراحی شده براي ارزیابی کارکنان، امتیـاز هـر یک از زیر شاخصهاي ارزیابی کارکنان عـددي بـین 1 تـا 10 میباشد که امتیاز این زیر شـاخصهـا توسـط روسـاي شعب براي هر یک از کارکنان مشخص شده اسـت. امتیـاز هر شاخص اصلی از میانگین امتیاز زیر شاخصهایش تعیین گردیـد و از آنجـایی کـه واحـدهاي مـورد ارزیـابی شـعب مـیباشـند، از طریـق میـانگین حـسابی روي هـر یـک از شاخصهاي اصلی پرسنل کارشناسی هر شـعبه امتیـاز آن شاخص براي شعبه مورد نظر حاصل گردید.
با توجه به این که اهمیت این شاخصها یکسان نیست با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اهمیت هر یک از شاخصهاي مذکور مشخص شد. بدین شکل کـه بـا تهیـه فرمهاي نظرسـنجی دربـاره تعیـین اولویـت شـاخصهـاي ارزیابی عملکرد کارکنان از تعدادي از مدیران و کارشناسان خبره در خواست شد که با تکمیل فرمهاي مذکور اولویـت هر یک از شـاخصهـاي اصـلی و زیـر شـاخصهـاي آن را مـشخص نماینـد، سـپس بـه کمـک نـرم افـزار Expert Choice فقط نتایجی که ناسازگاري آنها کمتر از 1،0 بـود پذیرفته شدند و از ترکیب نتایج سازگار وزن شـاخصهـاي اصلی مشخص گردید.

بعد از تعیین وزن شاخصها به روشAHP، امتیاز هـر شاخص در وزن آن شاخص ضرب شده و به عنـوان امتیـاز نهایی آن شاخص منظور گردید.

-6-3 ارزیابی عملکرد منابع انـسانی شـعب بانـک

صنعت و معدن بر اساس روش کلی
ارزیابی عملکرد منابع انسانی شعب مرکزي بانک صـنعت و معدن و رتبهبندي آنها بر اساس امتیاز نهایی1، همانگونـه کـه قـبلاً نیـز بـدان اشـاره شـد بـر اسـاس روشPCA و

تاکسونومی عددي انجام میشود. متغیرهـایی کـه در ایـن قسمت انتخـاب شـدند متغیرهـایی هـستند کـه عمـدتاً از مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد منابع انسانی و نظـرات مدیران ارشد شناسایی شده است. اساس انتخاب ورودي و خروجـیهـاي مـدل PCA و تاکـسونومی، نقـش آنهـا در عملکرد منابع انـسانی و نیـز در دسـترس بـودن دادههـاي مربوطه بوده است.

.6 .3 وروديها و خروجیهاي مدل

شاخصهاي استفاده شده بـراي ارزیـابی عملکـرد کارکنـان شامل 8 شاخص کیفی که عبارتنداز: مهارتهـا وتواناییهـا، کیفیت انجام کار، احساس مـسئولیت، خلاقیـت ونـوآوري، انگیزش کارکنان، روابط با دیگران، نظم وانضباط و عملکرد فرد در سازمان به عنوان متغیرهاي خروجی و شاخصهاي هزینه آموزش و تحقیقات، ساعات آموزش و تعداد پرسـنل بعنوان متغیرهاي ورودي میباشد که بـراي ایـن دسـته از شاخصها دو مدل PCA (به منظور رتبـهبنـدي شـعب) ومدل تاکسونومی (به منظور تحلیل و ارزیـابی عملکـرد بـر مدل (PCA در نظر گرفته شده و نتایج هر مدل در فـصل بعدي مورد بررسی قرار گرفته است.