بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
طراحي انديکاتور جديد فازي براي پيش بيني نرخ يورو- دلار در بازار تبادلات ارز بين الملل
چکيده
بازار سرمايه از بخش هاي گوناگون تشکيل شده است که يکي از بخش هاي مهم آن ، بازار ارز مي باشد.
گردش مالي بسيار زياد در اين بازار باعث جذب سرمايه گذاران ب سيار بدان شده است .در اين مقاله ، يک سيستم کارآمد تشخيص نقاط خريد و فروش براي اين بازار به کمک منطق فازي ابداع گرديده است .در مدل پيشنهادي ازتوابع عضويت مثلثي و ذوزنقه اي جهت تعريف متغيرهاي زبان شن اختي براي نماد يورو دلار استفاده شده است . سيستم ابداعي مبتني بر منطق فازي در نوع خود اولين بوده و کاربرد مستقيم آن در بازار فارکس نيز نشان دهنده کارآمدي آن در دنياي واقعي مي باشد که مي تواند در سيستمهاي خبره تجاري توسعه يافته براي بازار سهام بکارگرفته شود.
واژگان کليدي : فارکس ، اتوتريدينگ ، زبان MQL، انديکاتور فازي
١-مقدمه
بازارهاي مالي از قسمت هاي مختلف با عناوين بازارکالا، ارز، سهام ، قراردادهاي آتي و... تشکيل شده است . در اين بازار ها بسته به نوع آنها از نمادهاي مختلف براي خريد و فروش استفاده مي شود. در بازار ارز نمادهاي موجود در آن پول رايج کشورهاي گوناگون است که در مقايسه با يکديگر سنجيده مي شوند مانند يورو- دلار[١]. بزرگترين ، کاراترين و پوياترين بازار مالي در جهان با گردش مالي بيش از ٢.٥ تريليون دلار، بازار ارز يا به اصطلاح فارکس ناميده مي شود. فارکس يک بازار بين بانکي است ، بدين مفهوم که عناصر اصلي آن بانک ها هستند ولي به کمک کارگزاران فرصت هايي براي ورود سرمايه گذاران ، مشتري هاي خرد و ... فراهم شده است [٢].
شويائو٢ومايکل پسکويير٣وچاي کويئک ٤با استفاده از سيستم مديريت يک پرتفوي تبادلات ارزي توسط شبکه هاي عصبي فازي، سبدهاي سهام ارزي مختلف را مديريت کرده و بازده صندوق را به بيشترين مقدار خود رساندند سيگنال هاي خريد و فروش به طور مجزا براي هر سهم صادر مي ش د و با استفاده از ترکيب آن ها با انديکاتور ميانگين موزون ، در نهايت سفارش خريد و فروش صادر مي شد[٣].
آدام بيکس ٥با استفاده ازيک الگوريتم ژنتيک يک استراتژي سود ده در بازار فارکس ، ايجادکردند در اين مدل از دو درخت تصميم براي باز کردن معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده مي شود که در نماد يورو دلار مورد استفاده قرار مي گيرند. که هر کدام از آنان به وسيله يک عملگر منطقي مقادير مرزي انديکاتور هاي فني را تعيين مي کنند [٤].
مدل پيشنهادي جز يک ي از جديدترين سيستم هاي معامله گري بر مبناي فازي است که تا کنون مدل مشابه نداشته است و اکثر سيستم هاي معامله گري بر مبناي تجارب شخصي و به صورت دستي کار مي کنند.
از همين رو با ارائه اين سيستم براي اولين بار مي توان زمينه را براي بهبود مستمر سيستم هاي فازي ت جاري، ايجاد کرد.
٢-فارکس
فارکس در واقع خريد يک ارز و فروش ارز ديگر در يک بازاريکپارچه مجازي ٦است که ارزها به صورت جفتي معامله مي شوند. با توجه به اينکه همه ملل به سوي جهاني سازي اقتصاد پيش مي روند فعاليت اين بازار ادامه خواهد يافت و هرگز متوقف نمي شود.
٣-استراتژي معاملات
به عنوان يک معامله گر بايد تکنيکي براي خريد يا فروش داشته باشيم . بر اساس مفاهيم موجود در بازار سرمايه دو نوع استراتژي کلي وجود دارد : نوع اول تحليل فني٧ و نوع دوم تحليل بنيادي ٨[٥].
تحليل فني بررسي حرکت قيمت است . در اين تحليل با استفاده از رفتار نمودار مي توان آينده قيمت را پيش بيني کرد.با تحليل نمودارها مي توان روندها و الگوها را تشخيص داد و به معامله گر کمک مي کند تا موقعيتهاي خوب معامله را تشخيص دهد . استفاده از انديکاتورها در اين نوع تحليل بسيار رايج است [٦].
تحليل بنيادي روشي براي نگريستن به بازار از چشم نيروهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که بر عرضه و تقاضا تاثير مي گذارد.
در اين مقاله با استفاده از تحليل فني، سعي در پيش بيني رفتار جفت ارز يورو- دلار داريم . يکي از مفاهيم کاربردي در اين عرص ه ، منطق فازي مي باشد. با استفاده از اين منطق مي توان الگوهاي نموداري و روندها را مدل کرد و بر اساس قواعد فازي خروجي مورد نظر که همان سيگنال هاي خريد و فروش هستند، استخراج مي شود و بر اساس آن مي توان اقدام به انجام معامله کرد.
٤- انواع نمودارهاي قيمتي
از مهمترين نمودار ها در تحل يل فني بازار ارز م ي توان به ميله اي و خطي و شمعي اشاره کرد که در اين مقاله از نمودار شمعي استفاده شده است . نمودارهاي شمعي همان اطلاعات ميله اي را در گرافيکي زيباتر نشان مي دهد. با توجه به شکل ٣ نمودارهاي شمعي از دوقسمت بدنه و سايه تشکيل شده است . بدنه به طول نرخ باز و بسته شدن اشاره دارد و سايه نيز بيانگر فاصله بيشترين قيمت تا نرخ بسته شدن و کمترين قيمت تا نرخ باز شدن است .
شکل (٣): نمودار شمعي
تفاوت چندان زيادي ب ين نمودار م يله اي و شمع ي وجود ندارد. تنها تفاوت موجود در بدنه آنهاست که در نمودار شمع ي بصورت يک مستط يل نمايش داده م ي شود[٧].
٥- مدل کردن خطوط شمعداني
در يک نمودار شمعي، طول سايه و ب دنه نقش مهمي در شناسايي الگوهاي شمعداني دارند و تعيين کننده کارايي آن مي باشد.توصيف يک خط شمعداني ، مبهم و نادقيق است مانند: بلند، کوتاه يا متوسط . هيچ مرز مشخصي براي تعريف طول بدنه و يا سايه وجود ندارد. دراين روش از چهار متغير زباني مساوي، کوتاه ، متوسط و بلند براي تمايز مجموعه هاي فازي سايه ها و طول بدنه استفاده شده است . در شکل ٥ تابع عضويت اين متغيرها نمايش داده شده است .طول بدنه و سايه ها در بازه ( ٤و٠) تعيين شده است که نمايانگر درصد نوسانات روزانه آن مي باشد. طول بدنه و سايه ها در شرايط مختلف بازار متفاوت است و مي توان آنها را با سه معيار بلند، کوتاه و متوسط مدل کرد. تابع عضويت آنها نيز همانند شکل ٥ است .
شکل (٥): تابع عضويت طول بدنه و سايه ها
مقادير نوسانات روزانه را مي توان بر طبق رابطه ١محاسبه کرد:
در علم فازي معيارها بايد توسط توابع عضويت نمايش داده شوند. در اين مقاله از تابع عضويت مثلثي و ذوزنقه اي استفاده مي کنيم که تابع عضويت کوتاه ،متوسط و بلند بر طبق روابط ٢ محاسبه مي شوند.
پارامترهاي اين توابع نيز به صورت زير تعريف مي گردند:
تابع عضويت کوتاه =(٠.٧١و٠.٤٢و٠.١٤و٠)
تابع عضويت متوسط =(١.٤٢و١و٠.٧١و٠.٤٢)
تابع عضويت بلند=(١.٤٢و١)
رنگ بدنه نيز يک خاصيت مهم يک شمع است و با سه کلمه سياه ، سفيد و خنثي تعريف مي شود. اگر قيمت باز شدن بيشتر از قيمت بسته شدن باشد از تعريف سفيد و اگر نرخ باز شدن کمتر از نرخ بسته شدن باشد از تعريف سياه و در نهايت اگر قيمت باز شدن با نرخ بسته شدن برابر باشد از تعريف خنثي استفاده مي نماييم . تعريف رنگ بدنه به صورت قوانين فازي زير تعيين مي شود:
٦- فازي سازي
يک سيستم استنتاج فازي از سه مرحله کلي تشکيل شده است :
