بخشی از مقاله
چکیده :
یکی از معضلات اقتصاد ایران و سیستم بانکی در فرآیند اعطای تسهیلات،عدم در نظر گرفتن توانمندی ها و بستر های مناسب هر بخش میباشد در سیستم بانکی ایران به هرمشتری که بتواند اهلیت و ظرفیت اعتباری خود را اثبات نماید تسهیلات ارائه میشود از سویی اعطای اعتبارات بین استانهای کشور در سیستم بانکی متناسب با نیازمندیها و توانمندیهای هر استان نیست از اینرو هر استان از حیث منابع در نظر گرفته شده بانکی برای ارتقاء با اهداف برنامه پنجم توسعه و بسترهای آن استان هماهنگ نمیباشد.
لذا سیستم بانکی میتواند با الگویی متناسب،علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و توانمندیهای اقتصادی هر استان و شرایط گذشته عملکرد آن در بانک مذکور و نحوه ایفای تعهدات قبلی،توزیع بخشی تسهیلات بین استانها را به گونه ای در نظر گیرد که علاوه بر رشد اقتصادی و ارتقاء بخش تولید،به سودآوری و کاهش مطالبات معوق بانکی بیانجامد.
در این راستا تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و متغیرهای بانکی به تفکیک استانهای کشور بررسی وسپس با تدوین الگویی اعتباری براساس توانمندیهای اقتصادی و عملکرد آنها در مواجه با سیاست های پولی سیستم بانکی ، حدود اختیارات آنها تدوین شده است.
در انتها از نتایج بررسی های بعمل آمده این مهم بدست آمدکه تعیین حدود اختیارات اعتباری بین استانهای کشور ، با در نظر گرفتن توانمندیهای اقتصادی هر استان و جایگاه آن در اقتصاد ایران و از سویی نحوه تعامل گذشته فعالان مذکور با سیستم بانکی و چگونگی ایفای تعهدات آنها،میتواند کارایی خود را در ارتقاء پتانسیل های اقتصادی کشور و افزایش بازدهی و کاهش مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات مذکور نشان دهد.
مقدمه :
تخصیص تسهیلات و اعتبارات یکی از مهمترین وظایف بانکها به منظور رشد و توسعه هرچه بیشتر بخشهای اقتصادی کشور بوده بنحوی که اعطای متناسب تسهیلات بانکی باعث افزایش کارایی سیستم بانکی و بالابردن بهرهوری و کارایی اقتصاد کشور میشود.مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران، طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است.
به رغم اهمیت بانک به عنوان یک واسطه مالی و مجری مهم سیاست پولی ، اجماع نظر در مورد نحوه رفتار کلی بانک ، مشابه با یک بنگاه نمونه که در نظریه اقتصاد نئوکلاسیک مطرح است وجود ندارد - کلاین 1 - 1371 رفتار بانک اساسا حول یک محور مورد بررسی قرار گرفته است" تخصیص منابع". به سان دیگر بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته نشده بلکه فرض می شود همانند یک سرمایه گذار عقلایی درصدد تعیین پورتفوی بهینه دارایی هاست از سویی بسیاری از صاحبنظران، اقتصاد ایران را اقتصادی بانک محور میدانند لذا سیاست های پولی و اعتباری در این نظام جایگاه ویژه ای داشته، به طوری که استفاده از اعتبارات، خواه در سرمایه گذاری های جدید، خواه در تامین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در بسیاری از شاخص های اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد.
بنابراین، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد، اعتبارات بانکی است که از طریق فراهم سازی فرصت های سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان، زمینه توسعه را فراهم می سازد. البته لازم به ذکر است که کارایی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود، شرط لازم و کافی برای دستیابی به این آثار مثبت اقتصادی است، که در صورت نبود آنها، چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش مصارف اعتبارات، اثرات مطلوب و مورد انتظار بر جای نخواهد ماند.
در این راستا در این مقاله فرآیند کار اینگونه انتخاب گردیده است که ضمن انتخاب تعدادی از شاخصه های اقتصادی کشور به تفکیک استانها ، موارد موصوف طی 11 سال اخیر جمع آوری و رتبه بندی گردیده است.همچنین در راستای بررسی بیشتر پیرامون موضوع فوق الذکر ، بخشی از آمارهای موصوف با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی و مدل پانل ارزیابی و در خاتمه نتایج مورد بحث در قالب چند سناریو ارائه گردیده است.
پیشینه تحقیق:
رشد روز افزون جمعیت در جهان امروز ، نیاز به اعتبارات و منابع پولی را افزایش میدهد لذا یکی از مهم ترین نهاده های مورد نیاز برای انجام تمام فعالیت های اقتصادی ، وجود نهاده سرمایه است که میتواند در قالب تسهیلات و وام های بانکی تبلور یابد. - کاظمیان - 1375در این میان ، بانکها میتوانند با جذب سرمایه های موجود در جامعه و هدایت صحیح آنها به متقاضیان این تسهیلات در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش تعیین کننده ای را ایفا نمایند
بانکها با ارائه تسهیلات ، حرکت به سمت تخصصی شدن تولیدات ، تامین بخشی از نیازهای مالی واحد های تولیدی اقتصادی و تشویق به دریافت و حرکت به سمت تکنولوژی های جدید را به تولید کنندگان نوید می دهند
با استفاده از الگوریتم ژنتیک همراه با روش های کمی دیگر نظیر ریسک اعتباری ، اقدام به حل مساله بهینه سازی پرتفوی با تاکید بر ریسک اعتباری نموده اند. آنها از روش های کمی تعیین ریسک اعتباری پرتفوی به منظور محاسبه اشکال گوناگون ریسک پرتفوی همچون زیان مورد انتظار و زیان غیر مترقبه استفاده کرده و در نهایت از این اطلاعات برای بهینه سازی ریسک و بازده سبدهای انتخابی بهره میگیرند. این مطالعه نشان داده است که پژوهشگر چگونه میتواند قیود جدیدی همچون شرایط اقتصادی را در فرآیند بهینه سازی خود وارد سازد.
زاهدی ، کیوان و خوشبخت - 1388 - در پژوهشی تلاش نمودند تا با طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه به تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در بخش های مختلف اقتصادی بپردازند . نتایج تحقیق حاکی از این بود که در میان بخش های متقاضی تسهیلات ، بخش صنعت بیشترین اولویت و بخش کشاورزی کمترین اولویت را داراست.
همچنین محدودیت توجه به ریسک بازار و موجودی منابع ارزی و محدودیت منابع ریالی بانک تاثیر گذارترین محدودیت های پیش روی بانک بودند.سهمیه بندی و تخصیص بهینه اعتبارات و تسهیلات بانک ها این توانایی را دارند که پس اندازهای کوچک را به سرمایه های انباشت شده تبدیل کنند . آنها با دسترسی به سطح گسترده ای از ابزارهای خدماتی ، پس اندازهای افراد جامعه را جمع آوری و به گردش درمیآوردند به گونه ای که با هدایت صحیح ، جریان پس اندازها را از بخش های دارای بازدهی و رشد پایین به بخش های دارای رشد بالاتر در جهت افزایش ثروت جامعه حرکت میدهند.
لئونال ، اندرسون و برگر - 1969 - 2 معتقدند که بانکها بر مبنای دو رویکرد مختلف -1 اصل تطابق3و -2 اصل حداکثر سازی سود ، پرتفوی خود را تشکیل میدهند این دو رویکرد به عنوان مهمترین اصول موضوعه رفتاری بانک در دنیای واقعی مشاهده شده اند. بر مبنای اصل تطابق، بانک پرتفوی دارایی های خود را که در واقع نشان دهنده سهم انواع دارایی در کل دارایی هاست ، بر مبنای تقاضا تشکیل میدهد . در مقابل براساس اصل حداکثر سازی سود ، بانک با توجه به نرخ های سود و ریسکهای مختلف ، ترکیبی از پرتفوی را انتخاب می نماید که سودش را حداکثر نماید.
چارچوب نظری تحقیق
سهمیه بندی و تخصیص بهینه اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی متقاضی می تواند به عنوان یک ابزار سیاست پولی عملا اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های مورد نظر نماید - سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی میتواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک ها ، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ها
