بخشی از مقاله
چکیده
هدف از ارائه این مقاله اندازهگیری ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت با استفاده از روشهای دادهکاوی مانند مدل شبکههای عصبی و مدل ساختار درختی در مقابل روشهای پارامتریک آماری مانند رگرسیون لجستیک و ارائه راهکارهای صحیح جهت مقابله با افزایش مطالبات معوق میباشد. بدین منظور از 524 پرونده اعتباری مشتریان حقیقی که طی سالهای 1388-1376 تسهیلات دریافت نمودهاند؛ با نمونهگیری طبقهبندی تصادفی ساده و روش انتساب متناسب برای جمعآوری نمونه آماری استفاده شد. در این مطالعه پس از بررسی پروندههای اعتباری هر یک از نمونهها، در ابتدا 7 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کمی و کیفی شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که در بین متغیرهای مرتبط با ویژگیهای شخصیتی متقاضی، متغیرهایی نظیر جنسیت و شغل و در بین متغیرهای مرتبط با ویژگیهای تسهیلات اعطایی، متغیرهایی نظیر نرخ سود، نرخ جریمه، تعداد تسهیلات دریافتی، مدت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بیشترین اهمیت را در جداسازی مشتریان خوب و بد از هم داشته و اثر معناداری آن بر متغیر وابسته - احتمال عدم بازپرداخت - به وسیله آزمونهای آماری تائید شده است. ملاک مقایسه سه مدل، دقت طبقهبندی مشتریان خوشحساب و بدحساب میباشد. بنابراین دقت هر روش پس از محاسبه در نرمافزار Spss برای مدل رگرسیون لجستیک برابر %66,9، مدل ساختار درختی برابر %67,4 و برای مدل شبکه عصبی مصنوعی برابر %70,1 به دست آمد. بنابراین برازش مدل شبکه عصبی مصنوعی در این زمینه کارآمدتر میباشد.
واژه های کلیدی : رتبهبندی اعتباری، دادهکاوی، شبکه عصبی، ساختار درختی، رگرسیون لجستیک، ریسک
-1 مقدمه
ارتباط صحیح بین نظامهای تولیدی و مالی در هر کشوری از مهمترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. بانکها به عنوان بخش مهم نظام مالی، نقش اساسی را در تأمین مالی بخشهای تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی بر عهده دارند.بانکداری یکی از با اهمیتترین فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود و بانکها با سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها میتوانند مبادلات بازرگانی را تسهیل و موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفائی اقتصادی شوند و همچنین با تجهیز پساندازها و هدایت آنها به سمت بنگاههای تولیدی، تجاری و خانوارها خدمات ارزشمندی را ارائه دهند. در واقع در بازارهای پولی، بانکها به عنوان یک کانال ارتباطی بین پساندازکنندگان و سرمایهگذاران بر مبنای استفاده بهینه و کارا از عامل سرمایه، عمل میکنند.
اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل میدهد.از طرف دیگر یکی از فعالیتهای اساسی و عمده بانکها تجهیز و تخصیص منابع مالی میباشد. بانکها میتوانند تحت عنوان سپردههای قرضالحسنه جاری و سپردههای سرمایهگذاری به جمعآوری منابع بپردازند. بخش دیگر موفقیت و بقای بانک به تخصیص منابع مالی - اعتبارات - مرتبط است. بانکها میبایست این منابع مالی محدود را به صورت مطلوب به تولید کالا و خدمات تخصیص دهند. امروزه بانکها در تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات به منظور ارتقاء بهرهوری بانکی علاوه بر عوامل فوق، به عوامل دیگری نیز توجه دارند. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:
1.رضایت متقاضیان تسهیلات
2.کاهش مطالبات معوق
3.افزایش سود حاصل از اعطای اعتبار
4.بهبود وضعیت اقتصادی کشور
با توجه به مطالب فوق، نکتهای که در آن برجسته میباشد توجه به کاهش مطالبات معوق است که یکی از اهداف اصلی بانکها میباشد. رسیدن به این هدف یعنی حداقل نمودن مطالبات معوق به طور خودکار اهداف دیگر بانک را نیز عملی میکند. کاهش مطالبات معوق باعث میشود جریان پول خارج شده از بانک سریعتر در اختیار قرار گیرد تا با آن به افراد بیشتری، تسهیلات اعطا کنند که این خود موجب رضایتمندی مشتریان میشود. همچنین کمک میکند تا بانکها با در اختیار قرار دادن تسهیلات در اختیار سرمایهگذاران اقتصادی چرخه صنعت به گردش درآید و به توسعه و تحول اقتصادی کشور کمک کند. بنابراین در این تحقیق عوامل موثر در جهت کاهش مطالبات معوق توسط روشهای آماری و دادهکاوی مدلبندی شده و دقت آنها با هم مقایسه میشود.
-2 مبانی و ادبیات نظری
بانکها به منظور آگاهی از نیازمندیهای مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی ویژگیهای آنها بپردازند. این امر از طریق اعتبارسنجی1منجر به کاهش ریسکهای بانکی از جمله ریسک اعتباری2 میشود - توماس . - 2006 3 اعتبارسنجی به عملی اطلاق میشود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مالی اعتباری و بانکها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازهگیری شده و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم میکند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازهگیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقهبندی و امتیازدهی میشوند - خداوردی، . - 1388رتبهبندی اعتباری ابزاری برای مدیریت ریسک است که با استفاده از آمار و اطلاعات کمی متقاضیان تسهیلات و نیز تکنیکهای آماری به رتبهبندی مشتریان میپردازد.
رتبهبندی اعتباری اثرات ویژگیهای مختلف متقاضیان تسهیلات را بر نکول شدن آن به طور مجزا بررسی کرده و با محاسبه احتمال نکول شدن تسهیلات متقاضی، به رتبهبندی اعتباری آنها در واحدهای ریسک میپردازد.مدلهای رتبهبندی اعتباری متقاضیان اعتبار را به دو گروه اعتباری خوب و بد تقسیم میکند. گروه اعتباری خوب گروهی است که دیون خود را به موقع بازپرداخت میکنند و گروه اعتباری بد گروهی است که به احتمال بالا دیون-شان نکول خواهد شد. با توجه به روند توسعه و پویایی صنعت اعتبار، امروزه این صنعت نقش مهمی در اقتصاد کشورها یافته است. 5% اگر چه افزایش تقاضای اعتبار، افزایش رقابت و به وجود آمدن کانالهای جدید در فضای اقتصاد نوین، فرصتهای جدیدی برای مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده است، اما از طرفی آنها را نیازمند ابزارها و روشهای جدیدی نیز نموده است. این مسئله، مؤسسات مزبور را به سمت تجدید نظر، توانمند سازی و ورود فن آوریهای جدید در فرایند مدیریت اعتبار سوق داده است.
مدلهای رتبهبندی اعتباری، یکی از مهمترین و اساسیترین سیستمهای تصمیمگیری هستند که بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز مؤسسات اعتباردهنده در مدیریت اعتبار را فراهم میکنند. هدف مدلهای رتبهبندی اعتباری، پیشبینی احتمال عدم پرداخت اعتبار از سوی مشتری و یا طبقهبندی متقاضیان اعتبار به دو گروه خوب و بد است.به عبارت دیگر، رتبهبندی اعتباری مجموعهای از مدلهای تصمیمگیر و روشهای مرتبط با آنهاست که به اعتبار دهندگان در اعطای اعتبار به مشتریان کمک میکند. یک قرض دهنده میبایست دو نوع تصمیم بگیرد: اول اینکه آیا به یک متقاضی جدید اعتبار بدهد یا نه، و دوم اینکه با مشتریان موجود چگونه رفتار کند. روشهایی که در مورد اول
