بخشی از مقاله
چکیده
نقش منحصر به فرد سیستم بانکی ایران در جذب سپرده و تأمین و تجهیز منابع مالی، به علت فقدان بازارهای گسترده مالی، دشواریهای جذب سرمایهگذاری خارجی و همچنین نرخ پایین پسانداز و سرمایهگذاری در کشور ، اهمیت دو چندان دارد. بر این اساس، ضروی است که در تدوین و اجرای استراتژیها و سیاستهای سیستم بانکی دقت بسیار اعمال نمود. اجرای سیاستهای موفق در نظام بانکی کشور در گرو شناخت چگونگی رابطه بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور است. در این مقاله، مدل ساختار-رفتار-عملکرد و مدل ساختار-کارآ جهت کاربرد در سیستمهای بانکی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. انتظار میرود که با پیادهسازی چنین مدلهایی در نظام بانکی بتوان مکانیزمهایی جهت تعیین نرخ سود براساس فاکتورهای ریسک ایجاد نمود. در مرحله بعد ریسکهای سیستمهای مالی و بانکی به طور کلی مرور خواهد شد و با انطباق آنها بر نظام بانکی کشور، اصلیترین ریسکهای سیستم بانکی کشور شناسایی شده و نهایتا راهکارهای پایه جهت اجتناب از ریسک و با هدف بیشینهسازی منافع ارایه میشوند.
واژههای کلیدی: ریسکهای بانکداری، ارتباط بین ساختار و عملکرد، ساختار-رفتار-عملکرد، ساختار-کارآ.
-1 مقدمه
به علت فقدان بازارهای گسترده مالی، بسترهای نامناسب برای سرمایهگذاری خارجی و نرخ پایین پسانداز و سرمایهگذاری در ایران، تجزیه و تحلیل سیستم بانکی اهمیتی دو چندان مییابد. انجام چنین تحلیلهایی به سیاستگذاران در تدوین سیاستهای صحیح و اجرای آنها و همچنین پیشبینی درست از عملکرد سیستم بانکی در آینده بسیار کمک خواهد کرد.یکی از ضرورترین مقدمات درتدوین و اجرای سیاستهای موفق در نظام بانکی کشور آن است که رابطه بین ساختار و عملکرد در سیستم بانکی کشور شناسایی شود. شناسایی و تحلیل رابطه بین ساختار و عملکرد در بانکداری کشور به ارزیابی پیامدهای سیاستهایی که براساس چگونگی این رابطه تنظیم میگردد کمک شایانی خواهد نمود و از این طریق سیستم بانکداری میتواند خدمات مناسبتری برای عموم با توجه به سطح تواناییهای بانک ارایه نماید.
علاوه بر این، مطالعه رابطه ساختار- عملکرد، مجموعهای از اطلاعات پیرامون اثراتی که ادغام بانکها بر روی سود بانکها و سطح رفاه مشتریان ایجاد میکند، فراهم خواهد آورد - ایوانف و فرتیر، . - 1988 گیلبرت - 1984 - نشان میدهد که مطالعات تجربی که اثرات ساختار بازار بر روی عملکرد بانک را بررسی میکنند به دو گروه تقسیم میشوند: در گروه اول ساختار هزینهای صنعت بانکداری برآورد میگردد و در مطالعات گروه دوم رابطه بین شاخصهای ساختار بازار بانک و عملکرد آن مورد برآورد قرار میگیرد. در این تحقیق مقوله دوم مورد توجه قرار میگیرد.رابطه بین ساختار- عملکرد توسط دو الگوی متضاد تفسیر میگردد، الگوی ساختار- رفتار- عملکرد 1و الگوی ساختار کارآ.2
هر دو الگو از رابطه مثبت بین تمرکز و سودآوری حمایت میکنند، ولی تفسیری که هر یک، از این رابطه مثبت دارند کاملاً متفاوت است. در الگوی ساختار- رفتار- عملکرد رابطه مثبت بین سودآوری و تمرکز به حساب رفتار سازشکارانه بنگاههای درون بازار و قدرت بازاری آنها گذاشته میشود که یکی از نتایج آن افزایش قیمت برای مصرفکنندگان خواهد بود. در حالیکه در الگوی ساختار-کارآ افزایش کارایی، سهم بازار و سود بالا برای بنگاه و کاهش قیمت برای مصرفکنندگان را در پی خواهد داشت. پذیرش هر یک از این دو الگو در سیستم بانکی، خط مشی و سیاست متفاوتی میطلبد.
قبول الگوی ساختار- رفتار- عملکرد سیاستهای ضد تراست و تمرکز و افزایش رقابت را جهت افزایش سود اجتماعی توصیه میکند در حالیکه پذیرش الگوی ساختار-کارآ سیاستهایی را که ادغام و تمرکز را به عنوان هزینههای اجتماعی نفی میکنند به دنبال خواهد داشت. آگاهی از اینکه کدامیک از این دو الگو در نظام بانکداری ایران حکمفرماست، در تدوین و اجرای سیاستهای بانکی بسیار پراهمیت است.در این تحقیق، ابتدا، مروری بر ریسکها در صنعت بانکداری به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای سپرده انجام میشود و در مرحله بعد اثرات این ریسکها بر روی رابطه بین ساختار و عملکرد سیستم بانکی بررسی خواهند شد. سپس ساختارها و شاخصهای متمرکز در صنعت بانکداری به عنوان شاخصهای ساختار بازار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
-2 مرور و نقد ادبیات
.1-2 مرور کلی بر ریسک
.1-1-2 تعریف ریسک
تعاریف مختلفی برای ریسک وجود دارد، تعاریفی نظیر: ریسک حالتی نااطمینانی است که می تواند شرایط غیر قابل پیش بینی را سبب گردد، خواه این شرایط مطلوب باشد، خواه نامطلوب. بانکها برای فعالیت نمودن ملزم به پذیرش ریسک هستند و از آنجا که ریسک ها منبع تهدید و فرصت میباشند لذا یک بانک به منظور حفظ بقا و ارتقا جایگاه اعتباری خود نیازمند تدارک ترتیباتی هستند که به موجب آنها بتواند هزینههای ناشی از ریسکها را حداقل نموده و در عین حال بیشترین منابع را کسب کند. برای رسیدن به این هدف بانک ها از نسبتی به نام ریسک به بازده 3استفاده مینمایند که حاکی از میزان ریسک پذیری بانک در ازای کسب درآمد و سودآوری برای بانک است.
در دنیای امروزه، نوآوری های بسیاری در زمینه مدیریت ریسک انواع ریسکهای بانکی به وقوع پیوسته است که عمدتاً ناشی از افزایش تدریجی شاخص های کمی ریسک میباشد که نهایتاً منجر به پدید آمدن دیدگاههای نوینی در برخورد با ریسک و مدیریت آن گردیده است. ریسک ها را می توان زیانهای بالقوهای در نظر گرفت که همچون اقلام درآمدی و هزینه ای مشهود و قابل رویت نیستند، که خود مانعی برای پیشرفت مسائل مربوط به مدیریت ریسک می باشد. امروزه بر اثر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مدل ها و ابزارهای مدیریتی مختلفی برای کمی نمودن و هدایت ریسکها بوجود آمده است که به کمک این ابزارهای مدیریتی مختلفی برای کمی نمودن و هدایت ریسکها بوجود آمده است که به کمک این ابزارها میتوان دیدگاه وسیعتری نسبت به ریسکها اتخاذ و بهتر آنها را کنترل نمود.
.2-1-2 انواع ریسک در نظام بانکی و روش های مواجه با آن
ریسک اعتباری: در مورد اعطای تسهیلات و خرید و فروش ها بوده و به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاط نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین
