مقاله سیستم تصمیم یار نظارت شرعی بر عقود اسلامی بانکی با رویکرد فازی

بخشی از مقاله

چکیده

حجم و تعداد بالای تراکنشها یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسبوکارهای بانکی و ازجمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغههای اصلی این کسبوکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیتها است. علاوه بر این دغدغهای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانکها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه میشود استفاده میکنند و آنها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیر شرعی بودن را برای بانک ایجاد میکنند. از طرفی پیگیری این درخواستها و سنجش میزان شرعی بودن آنها وظیفهای زمانبر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد.

در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهرهگیری از دانش نهفته در دادهها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهرهگیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیهسازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواستها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه میشود که نشاندهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیمیار برای بانکدار عمل میکند که میتواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسیهای کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعیتر و دقیقتر میشوند و در نهایت نیاز به بررسیهای انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش میدهد.

کلمات کلیدی: کشف تخلف، فازی، پروفایل کاربر

1    مقدمه

بانکداری اسلامی در سالهای اخیر توسعه چشمگیری در کشورهای اسلامی و از جمله در ایران داشته است. با وجود این یکی از بزرگترین تهدیدهایی که این بانکها با آن مواجه هستند، وجود تقلب و تخلفهایی است که ماهیت و ریشه بانکداری اسلامی را هدف قرار داده است و آن تغییر فعالیتهای این بانکها از اسلامی و شرعی بودن به فعالیتهای غیرشرعی است. فعالیتهای متخلفانه ممکن است هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجی داشته باشند . - Rahman and Anwar, 2014 - در بحرانهای اقتصادی و مالی که کشورها با آن مواجه میشوند، نرخ تقلبها و تخلفها در محدوده بانکی نیز افزایش مییابد . - Rahman and Anwar, 2014 - اجرای بانکداری و یا عملیات بانکداری در نظام بانکی ایران مطابق باموازین شرعی یکی از دغدغههای اصلی متولیان در جامعه اسلامی است. همواره بر اساس شواهد و علائم مختلفی گفته میشود که عملیات بانکها با موازین شرعی تطابق ندارد. برخی موضوعاتی که در این رابطه بیان میشود مشتمل بر موازین زیر است:

·    بانکها در سود و زیان شریک نمیشوند.

·    سود مورد محاسبه با سود واقعی مطابقت ندارد.

·    قراردادها صوری است و گیرندگان تسهیلات چندان به محتوای آن توجه نمیکنند.

·    منابع اخذ شده در محل مورد نظر در قرارداد مصرف نمیشود. در یک دستهبندی کلی مشکلات شرعی مطروحه را میتوان به چند دسته زیر تقسیم کرد:

·    اشکال در متن قراردادها

·    اشکال در نحوه اجرای قراردادها

به نظر میرسد که اشکالات شرعی که در متن قرار دادها است از طریق بررسی و تطبیق قراردادها با موازین شرعی و ملزم کردن بانکها به نحوه اجرای قراردادها برمیگردد. نظارت بر تسهیلات به دلیل کثرت و تنوع تسهیلات بسیار پیچیده و گاه غیرممکن به نظر میرسد. راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از مشکلات مذکور وجود دارد که ذیلاً به سه مورد از آنان اشاره میشود.

-1 آموزش کارکنان بانکها

-2 طراحی سیستمهای الکترونیکی که عملیات بانکداری به طور کامل در آنها تعریف شده باشد و غیرقابل دستکاری و اشتباه انسانی
باشد.

-3 طراحی سیستمهای الکترونیکی برای نظارت بر نحوه اجرای بانکداری اسلامی بدون ربا در بخش تسهیلات و شناسایی مغایرتها و جلوگیری و رفع آنها.

طبعاْ هر سه دسته از اقدامات فوق مورد نیاز است.

در این مقاله در صدد ارایهی یک سیستم نرمافزاری برای اجرای راهکار سوم هستیم. در اینجا با بهرهگیری از دانش نهفته در دادهها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهرهگیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیهسازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواستها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه میشود که نشاندهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیمیار برای بانکدار عمل میکند که میتواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسیهای کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعیتر و دقیقتر میشوند و در نهایت نیاز به بررسیهای انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش میدهد.

وانگ - Wang, 2010 - متقلبان را به سه دسته اصلی متقلبان متوسط، حرفهای و سازمانیافته تقسیم کرده است. این دستهبندی را برای متخلفان در حوزه بانکداری اسلامی نیز میتوان در نظر گرفت. متقلبان متوسط به صورت تصادفی عمل کرده و بر اساس برنامه و نقشه قبلی عمل نمیکنند. رفتار این مشتریان واضح است و کشف آنها نیز چندان پیچیده نیست و اغلب با بکارگیر روشهای کشف دادههای پرت قابل شناسایی خواهند بود. متقلبان حرفهای و سازمان یافته داری نقشه و برنامه هستند و این افراد معمولاً همه محدودیتهاو قابلیتهای سیستمهای بانکی اسلامی و روشهای نفوذ در آن را میشناسند. رفتار آنها پیچیده است و به سادگی قابل شناسایی و پیگیری نیستند . - Wang, 2010 -

طراحان و نویسندگان بر این اعتقاد هستند که احتمال رخداد تقلب و تغایر در اجرای مفاد عقود تحت تاثیر مشخصات مختلف مرتبط با بانک- مشتری- نوع تسهیلات و سایر شرایط محیطی متفاوت است. لذا امکان شناسایی و معرفی الگوهای رفتاری که ریسک عدم رعایت موازین شرعی را افزایش میدهد وجود دارد. بنابراین امکان تدوین و طراحی سیستمی که نسبت به بررسی و مقایسه مستمر تمام اقدامات تسهیلات بانک را با الگوهای رفتاری پرخطر و شناسایی مصادیق پرریسک وجود دارد. در این مقاله مدلسازی درخواستهای نرمال - شرعی - که نشاندهنده رفتار شرعی و همچنین مدل سازی درخواستهای غیرنرمال - غیرشرعی - انجام شده است. در بخش 2 مروری بر تحقیقات انجام شده صورت گرفته است. بخش 3 رویکردهای مختلف کشف تخلف میپردازد. در بخش 4 مدلسازی سیستم تصمیمیار مورد استفاده در تحقیق تشریح شده است. در بخش 5 نحوه تعریف توابع فازی مورد استفاده آمده است. بخش 6 مربوط به نتایج و در بخش 7 نتیجهگیری آمده است.

2  مرور ادبیات

با توجه به شباهت بسیار زیاد کشف تقلب در بانکداری اسلامی با کشف تقلب در بانک، تحقیقات انجام شده در حوزه کشف تقلب را میتوان مبنایی برای کشف تقلبات و تخلفات در بانکداری اسلامی نیز قرار داد. ساخت پروفایلهای رفتاری و سناریوهای رفتاری نرمال و مشکوک در حوزه بانکداری اسلامی نیز ضروری به نظر میرسد تا بر این اساس مبنایی برای مقایسه رفتارهای نرمال با رفتارهای غیرنرمال وجود داشته باشد. در حالیکه بسیاری از سیستمهای کشف تقلب موجود به صورت یک جعبه سیاه ارائه میشوند - Carminati et al., 2015 - ، تعداد تحقیقات دانشگاهی در این زمینه قابل توجه است. در بسیاری از روشهای پیشنهاد شده، کشف تقلب بر اساس کشف موارد پرت صورت گرفته است. بر اساس تعریف هاوکینس - Hawkins, D, 1980 - داده پرت، مشاهدهای است که بسیار متقاوت از سایر مشاهدات باشد و به نظر برسد که با مکانیزمی متفاوت از دادههای دیگر ایجاد شده باشد . - Chandola et al., 2009 -

تقاضاهای فزایندهای برای تکنولوژیهای ساخت پروفایل کاربری هوشمند بویژه در حوزه بانکی کشف تقلب وجود دارد - Edge and . - Falcone Sampaio, 2009 ساخت پروفایل رفتاری کاربران یک تکنولوژی کلیدی برای مسأله کشف تقلب به صورت بلادرنگ است . - Edge and Falcone Sampaio, 2009 - کو و همکارانش - Kou et al., 2004 - از روش پروفایل سازی برای کشف تقلب استفاده کردهاند. پروفایلها در واقع یک دیدگاه آماری از رفتار کاربران را ارائه میدهند. سیستمهای مبتنی بر پروفایل اغلب از مقادیر آستانه برای مدلسازی استفاده میکنند. درک سیستمهای مبتنی بر پروفایل ساده و پیادهسازی آن نیز راحت است. با این وجود به منظور کاهش هشدارهای اشتباه که امری شایع در سیستمهای کشف تقلب است، داشتن پروفایلهای رفتاری و مقادیر آستانه به ازای هر کاربر ضروری است - Bae et al., . - 2004 به دلیل تنوع و تعدد رفتارهای کاربری، تعیین تراکنشهای مشکوک از طریق مقایسه با رفتارهای تاریخی فرد به فرد نتایج دقیقتری میدهد . - Edge and Falcone Sampaio, 2009 -

به منظور کاهش تعداد هشدارهای اشتباه، مقادیر آستانه پروفایلهای مختلف کاربری لازم است در طول زمان و مطابق با تغییر رفتار کاربر، تغییر یابد . - Cahill et al., 2002 - کاهیل و همکارانش ویژگیهایی مانند پردازش مبتنی بر رویداد، دارای حافظه بودن، یادگیری و خودمقدار دهی اولیه را جزو ویژگیهای کلیدی و اساسی سیستمهای کشف تقلب مدرن برشمردهاند . - Cahill et al., 2002 - مبتنی بر رویداد بودن کشف تقلب به محض وقوع را در مقایسه با روشهایی که از یک پنجره زمانی ثابت برای تحلیل استفاده میکنند، تسهیل میکند . - Edge and Falcone Sampaio, 2009 - داشتن حافظه به این معنی است که همه دادههای گذشته - نه لزوماً با وزن یکسان - در محاسبه پروفایل دخیل باشند. داشتن خاصیت یادگیری یعنی سیستم بتواند خود را با رفتارهای جدید کاربر تطبیق دهد. خودمقدار دهی اولیه قابلیتی است که سیستم را قادر میسازد تا برای کاربران جدیدی که هیچ داده تاریخی از تراکنشهای گذشته آنها موجود نیست، پروفایلهایی با مقادیر آستانه معنیدار و نزدیک به واقعیت توسط سیستم قابل تهیه کردن باشد. در بخش بعدی فرایند ساخت پروفایلهای نرمال برای متقاضیان سرویسهای بانکی و نحوه تعریف توابع عضویت فازی برای سنجش میزان ریسک هر تقاضا آمده است.

3  رویکرد کشف تخلف

سیستم کشف تخلف برای تقاضاهای بانکی دارای حداقل سه بخش اصلی است که عبارتند از بخش مبتنی بر قواعد، بخش کشف آنومالی، بخش مدلهای پیشبینی کننده. زمان مورد نیاز برای انجام تحلیل توسط هر بخش و میزان پیچیدگی کارکرد آنها نیز به صورتی است که در شکل 1 نشان داده شده است.