بخشی از مقاله
چکیده
با گذشت سده ها از اکتشاف نفت در جهان، این ماده همچنان ماهیت انکار ناپذیری در اقتصاد کشورهای صادرکننده و وارد کننده ی آن دارد؛ تغییر بهای نفت خام و به تبع آن نوسانات درآمدهای نفتی به عنوان بخشی از درآمد دولت ها در کشورهای نفت خیز، عملکرد اقتصادی را تحت تاًثیر قرار می دهد. یکی از معیارها در ارزیابی بنیه اقتصادی هر کشور، تراز تجاری آن می باشد که صادرات و واردات دو رکن اصلی این تراز هستند. در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاست گذاری های اقتصادی، بررسی واردات و صادرات غیر نفتی به عبارتی تراز تجاری غیر نفتی از اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور برخوردار است. بنابراین، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت برتراز تجاری غیر نفتی در اقتصاد ایران می پردازیم. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 5 متغیره به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی - - 1352-1391 با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده - ARDL - ، در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل GARCH محاسبه و از نرم افزار مایکروفیت جهت برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی بر تراز تجاری غیر نفتی تأثیر منفی و نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و معنا داری دارد. نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت و بلند مدت بر تراز تجاری غیر نفتی تأثیر معنیداری ندارد.
واژگان کلیدی: نوسانات قیمت نفت، تراز تجاری غیر نفتی، خود رگرسیون با وقفههای توزیعی.
مقدمه
نوسانات قیمت نفت اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده ی نفت است.×افزایش ناگهانی قیمت نفت بعد از سال1973× تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت گذاشت، به طوری که در این دوره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به شدت افزایش یافت و باعث رشد سریع قیمت ها، نرخ های دستمزد و واردات در این کشورها گردید؟ رشد بخش نفت به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر درآمد ملی،عموماً منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه افزایش قیمت ها و سودآوری در بخش غیر قابل مبادله نسبت به بخش قابل مبادله می شود، این امر باعث سرازیر شدن سرمایه و نیروی کار به سمت بخش غیرقابل مبادله و قوی تر شدن این بخش درمقابل ضعیف شدن بخش قابل مبادله ی اغلب اقتصادهای تک محصولی می شود و از پیامدهای بعدی آن این بود که رشد اقتصادی کشورهای صنعتی دچار کاهش شد. گروهی از اقتصاددانان عامل اصلی این رکود را تأثیر افزایش قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید انرژی بر بهره وری عوامل تولید و لاجرم رشد اقتصادی دانسته اند. در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان با تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی در کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده اند که عامل اصلی کاهش رشد این کشورها تنها تغییر قیمت نفت نبوده است بلکه شرایط لازم برای این رکود ریشه در تحولات ساختاری اقتصادهای صنعتی دارد و افزایش قیمت نفت تنها عاملی برای تجلی و ظهور این تحولات و ناهمگونی ها بوده است - بهمن یار و فطرس، . - 1391 وقوع این پدیده که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی1معروف است و در اقتصادهای متنوع ونسبتاً بزرگ مانند ایران نیز قابل مشاهده است، در بسیاری از کشورهای صادرکننده ی نفت، افزایش قابل توجه سهم بخش نفت نسبت به بخش های غیرنفتی و افزایش در درآمد سرانه ی این کشورها را موجب می شود؟ چنین افزایشی تنها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و نه در اثر رشد بخش واقعی اقتصاد رخ داده است و عدم تعادل هایی در بخش های مختلف این اقتصادها را درپی دارد. تدوین برنامه های توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و تنظیم بودجه های سالانه ی کشور و طراحی سیاست های مناسب برای حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، مستلزم شناخت، بررسی و انجام پیش بینی های دقیق از میزان تأثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است، به طوری که برنامه ریزان بتوانند به هنگام بروز تکانه های نفتی، سیاست های صحیحی را اتخاذ نمایند و تأثیر آن را برمتغیرهای کلان به حداقل ممکن کاهش دهند - آرانی و همکاران، . - 1389
این مقاله با هدف برآورد میزان عکس العمل تراز تجاری غیرنفتی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت در مقابل نوسانات قیمت نفت، به برآورد تراز تجاری غیر نفتی در مقابل سایر شوک های برون زای نفتی و آزمون فرضیه اثر منفی افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت بر تراز تجاری غیر نفتی اقتصاد ایران خواهد پرداخت. فرضیه مزبور با استفاده از روش های اقتصادسنجی و به طور خاص با به کارگیری یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده - ARDL - 2، مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.
مبانی نظری
در بررسی چگونگی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد می توان گفت که گرچه انتظار می رود افزایش درآمدهای نفتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده ی نفت داشته باشد، اما مطالعات تجربی انجام گرفته نشان می دهند کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند در مقایسه با کشورهایی که از این نظر محروم اند، رشد اقتصادی پائین تری دارند. بنابر آنچه بیان شد، می توان گفت افزایش درآمدهای نفتی درکشورهای صاحب منابع طبیعی می تواند اثر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی بودجه ی کشورهای عضو اوپک شمرده می شود، از این رو مهمترین کانال اثرگذاری نوسانات نفتی بر اقتصاد، بودجه ی دولت هاست. از طرفی بودجه ی دولت بخش قابل توجهی از تقاضای کل اقتصاد را شکل می دهد.×بنابراین، انتظار می رود که نوسانات قیمت نفت به واسطه ی بودجه ی دولت، تقاضای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. - داد گر و نظری، - 1389 در قالب ساخت فعلی اقتصاد جهانی، به علت وابستگی زیاد کشورهای در حال توسعه به درآمدهای صادراتی و ارزی برای واردات، تجارت خارجی نقش مهمی در تعیین استراتژی توسعه اقتصادی ایفا می کند. تجارت خارجی شامل دو بخش واردات و صادرات است؛ در حالی که معمولاً در محاسبات درآمد ملی، صادرات بر آن می افزاید و واردات از آن می کاهد ممکن است در فرآیند توسعه، واردات از نظر قدر مطلق کاهش نیابد، اما احتمال دارد که ترکیب واردات تغییر کند. به ویژه به این جهت که کشورها با اتخاذ رویکردهای جایگزینی واردات و جهت گسترش معطوف به صادرات می کوشند که محصولات ساخت داخل را افزایش دهند. - شادمهر و احمدیان یزدی، - 1391 در کشورهای نفت خیز از قبیل ایران، یکی از مسائل اساسی در حوزه تجارت بین الملل، وضوعم درآمدهای نفت و تاًثیر آن بر اجزای اقتصاد کشور است. بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات تجربی، دلیل اصلی توسعه نیافتگی کشورهای نفت خیز از قبیل ایران، اتکا به درآمدهای نفتی است. از آن طرف درآمدهای نفتی نیز به شدت تحت تاًثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت هستند؛ بنابراین می توان گفت اتکا به آنها موجب بی ثباتی و عدم اطمینان نسبت به درآمدها نیز می شود - برومند جزی و کهرام، . - 2005 از این رو با توجه به پایان پذیر بودن منابع نفتی و نوسانی بودن قیمت نفت ودرآمدهای حاصل از آن در طی زمان، می توان اذعان داشت که یکی از راهکارهای توسعه تجاری کشورمان در بلند مدت، توسعه صادرات غیر نفتی است. - بالت، دامانیا و دیکون، - 2003 3 بعضی از کالاهای وارداتی، عموماً کالاهای مربوط به بخش قابل تجارت غیر نفتی هستند که در داخل قابلیت تولید آنها با هزینه های کمتر وجود دارد، اما به علت امید بستن به درآمد آسان بالای ناشی از صادرات، تولید نمی شوند و یا کالاهایی با تکنولوژی بالا هستند که به دلیل ضعیف شدن بخش تولیدی و حرکت نیروی انسانی و سرمایه از این بخش و کاهش سرمایه گذاری روی این عوامل تولید، تخصص کافی برای آنها وجود ندارد. نیاز داخلی به این نوع کالاهای وارداتی سبب مصرف مقدار زیادی از این درآمد ناشی از منابع طبیعی برای واردات آنها می شود و سیاست حمایت از تولید کنندگان داخلی از طریق اعمال کنترل بر واردات و وضع تعرفه ها در کوتاه مدت که برای جلوگیری از وابستگی و عقب ماندگی به کار بسته می شود، بر درجه بازبودن اثر گذاشته و معمولاً به ایجاد فرصت رانت جویی و گسترش فساد می انجامد. الاتیبی 4 - 2006 - بیان می کند که به ازای یک درصدافزایش در قیمت نفت، بودجه ی دولت های عضو سازمان همکاری های خلیج فارس 5 - GCC - را در سال پیش رو بیش از سال جاری تحت تأثیر قرار می دهد.×از طرفی دیگر، دولت هایی که خود را به نوعی صاحبان درآمدهای کلان نفتی می دانند، در واقع از رانت عظیم نفتی بهره می برند. تمایلات رانت جویانه در این کشورها نه تنها رشد اقتصادی را به تعویق می اندازد بلکه منجر به تقویت بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی می گردد. ×ازآنجا که در کشورهای در حال توسعه واردات بخشی از تولید کل را تأمین می کند، طبیعی است که دوران وفور درآمدهای نفتی، میزان واردات افزایش یابد؛ که این خود به معنای ضربه زدن به تولید داخلی و مانعی بر سر رشد اقتصادی می باشد.×با مقایسه ی این دسته از کشورها با کشور نروژ که درآمدهای نفتی را تنها صرف سرمایه گذاری در خارج از کشور می نماید، می توان گفت که مسئله ی معتنا به اغلب اقتصادهای نفتی، وجود رانت گسترده و عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی است؟
