بخشی از مقاله
چکیده :
از آنجایی که صادرات یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی است، هدف این مقاله آزمون اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران می با شد. با توجه به نقش مهم چین به عنوان شریک تجاری ایران، این مطالعه بر صادرات سالانه ایران به این ک شور، در دوره زمانی1358-1394 تمرکز می نماید.
فروپا شی سیستم نرخ ارز برتون وودز منجر به نو سانات قابل توجهی در نرخ ارز گردید. در مدل های تئوریکی اولیه، فرض این است که ارتباط منفی میان نوسان نرخ ارز و تجارت بین الملل وجود دارد. در این مدل ها، نوسان بالاتر نرخ ارز منجر به نااطمینانی شده و سبب می گردد که تجار ریسک گریز فعالیت های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، مباحث تئوریکی اخیر اشاره می نمایند که ریسک ارز برای تجارت سودمند است.
بنابراین، ارتباط میان نوسان نرخ ارز و گردش تجاری به صورت تئوریکی نامشخص و مبهم است؟ متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه لگاریتم صادرات ایران به کشور چین ، لگاریتم نوسانات نرخ ارز، لگاریتم تولید ناخالص حقیقی داخلی، لگاریتم شاخص قیمت مصرف کنندگان داخلی و لگاریتم نرخ ارز حقیقی کشور ایران می باشد. نو سان نرخ ارز به وسیله مدل آرچٌ محا سبه شده است.
همچنین برای برر سی رابطه بلند مدت میان متغیرها از تکنیک جوهان سون ؛ جو سیلیوس و به منظور پیوند دادن رفتار کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلند مدت آنها از مدل ت صحیح خطای برداری ا ستفاده شده ا ست؟ برطبق نتایج حا صل، اثر نو سان نرخ ارز بر صادرات ایران به ک شور چینر منفی می با شد. همچنین تاثیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نرخ ارز حقیقی ایران بر صادرات به چین مثبت و معنادار بوده است.
-1 مقدمه
تجارت خارجی هر کشور یکی از بخشهای عمده اقتصاد آن جامعه محسوب میشود، به طوری که برخی رشد تجاری را به عنوان »موتور رشد اقتصادی« معرفی میکنند. از جمله عوامل مؤثر در رشد اقصادی »سیاستهای اقتصادی« دولت میباشد و از جمله سیاستهای اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی را میتوان نام برد. لذا هرگونه تغییری در سیاستهای پولی، مالی و ارزی، بخش خارجی کشور را نیز متأثر میسازد.
امروزه کشورهای جهان به طرق مختلف به یکدیگر وابستگی و ارتباط دارند و پیچیدگی ارتباطات به حد گستردهای رسیده است. بخشی از این ارتباطات به مبادلات بازرگانی مربوط میشود. با گستردگی روابط، ابزارهای هدایتکننده اقتصاد نیز به تبع آن متنوعتر و پیچیدهتر شده است. یکی از این ابزارها سیاستهای ارزی و مسأله ارز میباشد. دولتها برای ایجاد تعادل خارجی از سیاستهای ارزی استفاده میکنند که به عنوان بخشی از مجموعه تدابیر سیاستهای تعدیل اقتصادی، جهت بهبود در ترازپرداختهای کشور مطرح میباشد.
مسأله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی برای کشورهای در حال توسعه میباشد چرا که نرخ ارز به معنی تعیین صحیح ارزش خارجی پول ملی در ارتباط با پولهای خارجی و ارتباطات هماهنگ داخل با دنیای خارجی است و لذا در چند سال اخیر، نرخ ارز کانون مباحث مربوط به سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است
نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادلهای آن باعث نوسانات در بخشهای مختلف اقتصاد میگردد، در بین اقتصاددانان و سیاستگذاران توافق رو به گسترش وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب - سطحی که با ارزش آن در تعادل بلندمدت فرق داشته باشد - ، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی و افزایش عدم ثبات اقتصادی میگردد. یکی از بخشهایی که به صورت چشمگیر از نوسانات نرخ ارز متأثر میگردد، بخش تجارت خارجی است. با توجه به اینکه در بخش تجارت خارجی ایران، واردات کالا و خدمات بخصوص واردات کالاهای سرمایهای همچنان از اهمیت وافری برخوردار است. لذا بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر واردات کالا و خدمات ضروری به نظر میرسد
به عقیده ب سیاری از اقت صاددانان متغیر نرخ ارز به وا سطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقت صادی یک ک شور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد.
نرخ ارز بر خلاف سایر قیمت ها ، قیمت مطلق نیست بلکه قیمت آن نسبی ا ست . نرخ ارز، قیمت ن سبی پول خارجی به پول داخلی ا ست سیا ست کاهش ارزش پول داخلی، موجب ارزانتر شدن کالاها ی داخلی برای خریداران خارجی می شود و قدرت رقابتی کالاها در بازار های جهانی افزایش خواهد یافت ، از سوی دیگر کالاهای وارداتی برای م صرف کنندگان داخلی نسبت به کالاهای داخلی گرانتر خواهد شد.
در این شرایط ، میزان واردات کاهش و تولید کالاهای داخلی افزایش می یابد. لذا از این جهت کاهش ارزش پول کمک به افزایش درآمدهای ارزی نمی نماید. از طرف دیگر همین جان شینی باید وجود دا شته با شد تا م صرف کالاهای قابل صدور که قیمت آنها معمولا افزایش می یابد، کاهش پیدا کرده و این کالاها بی شتر برای صدور اخت صاص یابند. در کشور ما مسلماً امکان کاهش واردات بدون توجه به مساله جانشینی کالاهای غیر قابل تجارت داخلی بسیار کم است و لیکن اگر ترتیبی اتخاذ شود که میزان جان شینی چه از طریق کالاهای غیر قابل تجارت و چه از نظر کالاهای جایگزینی واردات افزایش یابد، احتمالا فرصت بیشتری برای جایگزینی واردات، خود به واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و قطعات نیاز دارد.
به این ترتیب به نظر می رسد سودمندترین استراتژی برای از بین بردن عدم تعادل در تراز پرداختها برای دولت - جدا از مساله کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز - تاکید به افزایش کالاهای غیر قابل تجارت داخلی و آن دسته از کالاهای جایگزین واردات ا ست که نیاز ارزی ندارند و یا نیاز ارزی آنها حداقل ا ست. در طرف صادرات غیر نفتی در ک شور ما چنانچه کاهش ارزش پول موجب افزایش قیمت کالاهای قابل تجارت صادراتی افزایش تولید کالاهای مزبور شود، مجدداً م ساله نیاز وارداتی این بخش و وجود تنگنای ارزی مطرح می گردد. در این جا نیز تاکید برای افزایش صادرات باید بی شتر متوجه آن د سته از کالاهایی گردد
که میزان نیاز وارداتی آنها حداقل باشد. به خصوص در این مورد باید میزان هزینه های ارزی و درآمد ارزی برای هر واحد کالاهای صادراتی به طور دقیق مشخص شود. این اندازه گیری حتماً باید از طریق روشهایی مانند «هزینه منابع داخلی» انجام شود تا رابطه واقعی هزینه و درآمد ، ارزش هر واحد کاالی صادراتی بدست آید.
-2 مبانی نظری
نرخ ارز نق شی دوگانه در اقتصاد یک کشور دارد افزایش نرخ ارز - کاهش ارزش پولی ملی - از یک سو قدرت رقابت ک شور را در بازارهای خارجی بهبود میبخ شد و باعث تو سعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی ک شور می شود. از سوی دیگر، در صورتی که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد افزایش نرخ ارز سبب افزایش سطح قیمتها و تورم در کشور میگردد
همچنین این احتمال وجود دارد که واکنش تراز تجاری به کاهش ارزش پول ملی متأثر از میزان تغییر نرخ ارز بوده و نامتقارن با شد. منظور از ناتقارنی واکنش تراز تجاری شرایطی ا ست که کاهش ارزش پول تا حد م شخ صی اثر مثبت بوده و فراتر از آن میزان اثر منفی بر متغیرهای تجاری دا شته با شد.
به هر حال، همان گونه که گوایتیانٍ - 1976 - و دورنبوشَ - 1988 - نشان دادند موفقیت اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی برای بهبود تراز تجاری تا حد زیادی به قرار گرفتن تقاضا در مسیر صحیح و وجود ظرفیتهای مناسب در این ارتباط بستگی دارد، به گونهای که اگر تولید داخلی پاسخگوی نیازهای داخلی نباشد مکانیزم اثرگذاری کاهش ارزش پول بر کاهش واردات با اخلال مواجه میشود.
البته پیش از این نیز هیرشمنُ - 1949 - اشاره نمود که کاهش ارزش پول ملی با فرض وجود کسری تجاری اولیه ممکن است باعث کاهش درآمد ملی حقیقی و تقا ضای کل گردد، همچنین دیاز - آلژاندروِ - 1963 - ن شان دادند کاهش ارزش پول ملی ممکن ا ست با سودهای بادآورده در صنایع رقابتی همراه با شد. در این شرایط، اگر د ستمزد پولی ن سبتبه سطح قیمتها وقفه دا شته باشد و میل نهایی به پس انداز نا شی از سود بی شتر از میل نهایی به پس انداز نا شی از د ستمزد با شد پس انداز ملی افزایش یافته و محصول حقیقی کاهش مییابد.
بر ا ساس آنچه در نظریات اقتصادی ارائه شده ا ست کاهش ارزش پول ملی از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قیمت کالاهای صادراتی مخارج مصرف کنندگان را از خرید کالاهای وارداتی به سمت مصرف کالاهای تولید داخل انتقال میدهد
