مقاله توزیع کوشی چوله

بخشی از مقاله

چکیده

در این مقاله توزیع کوشی چوله k بعدي پایه را نمایش میدهیم و نتیجه گرفتیم که هر تبدیل خطی از آننیز داراي توزیع کوشی چوله است و نشان میدهیم که چگونه میتوان توزیع کوشی چوله را از روي متغیرهاي مستقل کوشی به دست آورد و پارامترهاي آن را برآورد کرد. به عنوان یک کاربرد بحث برآوردیابی پارامترها را تحت یک مثال مرور میکنیم.

واژگان کلیدي: توزیع کوشی چوله پایه، توزیعهاي حاشیهاي، توزیعهاي شرطی

1 مقدمه

توزیع کوشی چوله k بعدي پایه دنباله سنگینتر از مدل کوشی چوله میباشد. با وجود این دیدگاه، این مدل، با مدل کوشی به مقایسه گذاشته خواهد شد و مبناي توزیع کوشی چوله k بعدي پایه ،توزیع هاي شرطی و حاشیهاي آن تیز بررسی میشود. توزیع کوشی چوله به وسیله آرنولد و بیور مطرح گردید و همچنین در مقالههاي آزالینی نیز بحث- هایی دربارهي این توزیع یافت میشود. 2 توزیع کوشی چوله k بعدي پایه  W1,W2 ,...,Wk ,U شروع میشود. توزیع شرطی این توزیع با k 1 متغیر تصادفی کوشی استاندارد مستقل، W  - W1 ,W2 ,   ,Wk - به شرط    0   λ1  W U که در آن λ1  ، برداري k بعدي متشکل از اعداد حقیقی است، توزیع کوشی چوله پایه نامیده شده است. پس از انجام محاسباتی، توزیع کوشی چوله k بعدي پایه به صورت زیر نمایش داده میشود.