بخشی از مقاله
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین قیمت نفت، نرخ بهره و نرخ بیکاری در ایران بود. نتایج حاصل از برآورد مدل برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد یوهانسن و جوسیلیوس حاکی از تاثیر معنی دار قیمت نفت و نرخ بهره بر نرخ بیکاری می باشد. بر این اساس در این مقاله تلاش شد تا رابطه علیت گرنجری میان قیمت نفت، نرخ بهره و نرخ بیکاری در سال های 1391- 1367 به صورت سالانه در ایران مورد آزمون قرار گیرد. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از قیمت نفت به نرخ بیکاری وجود دارد و یک رابطه علیت گرنجری ی ک طرفه از نرخ بهره به نرخ بیکاری وجود دارد. همچنین یک رابطه علیت یک طرفه از قیمت نفت به نرخ بهره وجود دارد.
واژه های کلیدی: قیمت نفت، نرخ بیکاری، نرخ بهره.
-1 مقدمه
امروزه بیکاری در هر جامعه ای به صورت یک مسأله سیاسی - اجتماعی نمایان شده است . به طور کلی بیکاری بیان شرایطی است که در ان از تمامی عوامل تولید موجود در تولید کالا و خدمات استفاده نمی شود . اما به طور معمول وقتی صحبت از بیکاری می شود ، تنها عدم بکار گیری عامل کار مد نظر قرار می گیرد و زمانی که صحبت از اشتغال است، بکار گیری عوامل تولید مد نظر می باشد . مشکل بیکاری در هر جامعه علاوه بر ویژگی اقتصادی از ابعاد فردی و سیاسی نیز برخوردار است .به دلیل متکی بودن بودجه دولتی ایران به درآمدهای نفتی، تغییرات در قیمت نفت تاثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران دارد . در ایران 80 تا 90 درصد درآمدهای صادراتی و 40 تا 50 درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهند.
منبع اصلی کمک های مالی و یارانه ها، درآمدهای نفتی است . پس درآمد حاصل از صدور نفت خام به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی نیز تاثیرگذار است. موضوع بسیار مهم برای بازیگران مختلف بازار در رابطه با قیمت نفت، درک عناصر دخیل در افزایش و کاهش قیمت نفت، یا به طور کلی نوسانات قیمت نفت است. بنگاههایی که در صنایع بالادستی و پاییندستی فعالیت میکنند، بنگاه هایی که قصد سرمایهگذاری در انرژی های جایگزین را دارند و تمامی بنگاههایی که فرآیند تولید و زنجیره عرضه آنها تحت تاثیر قیمتهای بینالمللی انرژی قرار میگیرد، همچنین دولتهایی که خواهان برنامهریزی برای آینده اقتصاد کشورشان هستند، همگی نیازمند لحاظ کردن "انتظارات از قیمت نفت" در تصمیمگیریهای خود هستند.
تحولات اقتصاد سیاسی جهانی و منطقهای نیز تا حد زیادی متاثر از آینده بازار نفت است و این مهم، برای ما ایرانیان نیز، که شالوده حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسیمان، در گرو درآمد نفت است، ممکن است حائز اهمیت دوچندان باشد. درک منطقی از "انتظارات قیمت نفت" نیز بدون فهم عوامل شکلدهنده به نوسانات قیمت نفت، ناممکن است.برخی مطالعات از این نظر حمایت میکنند که بیثباتی قیمتها نه فقط درسطوح بالای قیمتها ، بلکه در تمام سطوح قیمتی به طور نامساعدی بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر میگذارند. شواهد تجربی قابل توجهی نیز وجود دارد که به طور علی،تغییرات قیمت نفت را با متغیرهایی از قبیل تولید ناخالص داخلی، بازدهی سهام و نرخ بهره پیوند میدهند. [1]کاهش نرخ بهره، موجب افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال بوده است.
با توجه به این که 54 درصد از انرژی جهان را منطقه خلیج فارس تأمین می کند و راه ارتباطی خلیج فارس با دیگر کشورهای جهان از طریق تنگه هرمز و با توجه به این که بیشتر تولید ناخالص کشور های حوزه ی خلیج فارس ازصادرات انرژی تامین می شود. با توجه به این که ایران یک کشور نفت خیز است و نفت یکی از مهم ترین بخش های تأمین انرژی در کشور است این تحقیق کمک شایانی به برنامه ریزان و سیاستگزاران در این راستا می نماید. با توجه به مباحث ذکر شده این پژوهش ، برای اقتصاد ایران طی دوره 1391- 1367 به صورت ماهانه انجام خواهد گرفت و بدنبال پاسخ گویی به پرسش های زیر می باشد: آیا بین قیمت نفت و نرخ بیکاری در ایران رابطه علی وجود دارد؟ آیا بین نرخ بهره و نرخ بیکاری در ایران رابطه علی وجود دارد ؟
-2 مطالعات تجربی
در این قسمت، به برخی از مطالعات مهم انجام گرفته در داخل و خارج کشور اشاره می شود.صمدی و همکاران - 1392 - ، در مطالعه ای به بررسی تأثیر نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره 1369:1 - 1386:4 پرداخته اند. برای دست یابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مؤلفه ای برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربه ای، تأثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه گذاری و افزایش بیکاری منتهی گردیده است و تأثیر آن بر هر سه متغیر دائمی است.
همچنین سرمایه گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است. [2] مهرگان و همکاران - 1390 - ، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین قیمت انرژی و اشتغال بخش صنعت طبق مدل های خود توضیحی با وقفه های گسترده1 و خود رگرسیونی برداری2 پرداخته است. تا اولا این رابطه را تشریح کند و ثانیا ببینداشتغال در این بخش نسبت به شوک قیمتی چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ نتایج دال بر وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای ق یمت انرژی، قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی با اشتغال می باشند. همچنین نتایج خود رگرسیون برداری نیز شوک های قیمتانرژی را بر اشتغال بخش صنعت تأیید می کند.[3 ]
سید مشهدی و همکاران - 1390 - ،در مقاله ای با عنوان "اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر سایر فعالیت های اقتصادی"، در این مقاله علاوه بر شناسایی بخش های کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی ، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1380 - آخرین جدول داده - ستانده ایران - که آنرا به 34 بخش همفزون نموده اند؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 1 / 027 و 0 / 17 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است . در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریا ل - الگوی لئون تیف - و 137162804 ریال - الگوی گش - می باشد.
همچنین به تعداد 130618 - الگوی لئون تیف - و 344108 - الگوی گش - فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 - از 34 بخش - را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست. [4 ].ابریشمی و همکاران - 1387 - ، در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی - OECD - شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزوکشورهای خالص صادرکننده نفت هستند پرداخته است. به این منظور از تصریح غیرخطی قیمت نفت که به روش تخمین زده می شود در یک دستگاه VECM استفاده کرده اند.
متغیرهای داخل مدل شامل نرخ بهره بلندمدت و کوتاه مدت، نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز مؤثر و افزایش و کاهش قیمت نفت می باشند. نتایج تخمین های بدست آمده در مورد کشورهای مذکور نشان می دهد که شوک کاهش قیمت نفت اثر معنی داری بر رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و یا این اثر ناچیز می باشد. در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام اثر ناچیز می باشد. در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی دار و بیشتر از اثر کاهش قیمت نفت بوده است. به عبارتی نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. از طرف دیگر نتایج نشان می دهد شوک پولی درکنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهی در بی ثباتی رشد تولید ناخالص داخلی می باشند. [5 ]
داگرول و سویتاس - 2010 - ، در مطالعه ای به بررسی علیت بین بیکاری و دو قیمت ورودی یعنی قیمت انرژی - نفت خام - و سرمایه - نرخ بهره واقعی - برای ترکیه با داده های ماهانه از 2005:1- 2009:8 پرداخته است. به این منظور از روشهمجمعی یوهانسن و علیت گرنجری تودا - یاماموتو استفاده کرده اند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت و نرخ بهره ، موجب رشد بیکاری در بلندمدت میشود. همچنین بیان شده که نیروی کار ، یک عامل تولیدی وابسته به سرمایه و انرژی است. [6 ].مانرا و کلوگنی - 2007 - ، در مطالعه خود با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و تکنیک تجزیه واریانس و تابع عکس العمل تحریک به بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ بهره، نرخ ارز، حجم پول، تورم و تولید ناخالص داخلی در کشورهای OECD پرداخته اند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که نوسان های قیمت نفت عامل مهم و تأثیرگذار بر این متغیرهای کلان اقتصادی می باشد.
3- چارچوب نظری تحقیق بررسی های قبلی نشان دهنده اثرات شوک های قیمت انرژی بر اقتصاد می باشد. از جمله آنها، اثرات کلاسیکی طرف عرضه است.
