بخشی از مقاله
چکیده:
هدف از این مطالعه، بررسی تاثیرمنابع ریسک درقالب عوامل کلان اقتصادی وعوامل داخلی مؤثر بر رفتاراعتباری بانک های تجاری - ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کشاورزی، مسکن،توسعه صادرات ایران، کارآفرین، سامان، پارسیان،اقتصادنوین، پاسارگاد، سرمایه و صنعت ومعدن - طی دوره زمانی 1378- 1395 با استفاده از روش اثرات ثابت درراستای کمک به تصمیمگیران بانکهاودرجهت تخصیص بهینه منابع بانکی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل بیرونی درقالب متغیرهای کلیدی اقتصادکلان - تولیدناخالص داخلی حقیقی ،تورم،عرضهی پول حقیقی، نرخ ارز - اثرمعنیداری بررفتار اعتباری بانکهای تجاری درایران دارد،به طوریکه این اثرگذاری ازجانب تولید ناخالص حقیقی و تورم منفی و ازجانب نرخ ارز و عرضهی پول مثبت میباشد. همچنین درموردعوامل درونی و خرد نیز میتوان گفت که مطالبات معوق و نسبت کفایت سرمایه اثرمنفی بررفتاراعتباری بانکهامیگذاردواثرگذاری اندازهی بانک و بدهی به بانک مرکزی بر
رفتاراعتباری بانکهای تجاری درایران دردورهی مورد بررسی ناچیزاست.
واژههای کلیدی: رفتار اعتباری، بانکهای تجاری، مطالبات معوق، نسبت کفایت سرمایه، شاخص های اقتصاد کلان، پانل دیتا
مقدمه
نیل به اهداف اقتصادی، مستلزم تصمیمگیریهای آگاهانه از سوی سیاستگذاران اقتصادی است و شناخت و تبیین هر چه بهتر روابط رفتاری عاملین اقتصادی، میتواند آنها را برای کاهش اشتباهات در فرآیند تصمیمگیرییاری کند. به بیان دیگر لازمه اتخاذ تصمیمات صحیحتر، انجام پیش بینیهای دقیق در مورد وضعیت متغیرها در آینده با اتکا بر تحلیلهای واقعبینانه و علمی از وضعیت موجود است. با توجه به نقش و اهمیت بسزای بانکها در اقتصاد به عنوان مهمترین و اصلیترین واسطهی تأمین منابع اعتباری، شناسایی رفتار اعتباری و تسهیلات دهی بانکها و عوامل موثر بر آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی را در هر نظام مالی و اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند. آنها با عملیات اعتباری خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقماًی مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی نمیباشند، به آنها که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند سرمایه میباشند فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور میشوند و با افزایش امکانات تولیدی، سطح اشتغال جامعه ارتقاء یافته و از طرف دیگر با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمتها فراهم میشود. به عبارت دیگر بانکها از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینهی سرمایهگذاری در امور تولیدی، نقش قابل توجهی در افزایش سرمایهگذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور ایفاء مینمایند.
حجم تسهیلات اعطا شده توسط بانکها همواره در معرض دو منبع ریسک قرار دارد که عبارتند از : ریسک خرد یا غیر سیستماتیک و ریسک کلان یا سیستماتیک. ریسک خرد یا غیر سیستماتیک به آن بخش از تغییرات در حجم تسهیلات اعطایی بانکها گفته میشود که به تغییرات کلی بازار بستگی ندارد. این نوع ریسک به بانک و عوامل ویژه و تأثیرگذار بر آن همچون ریسک نقدینگی، ریسک مالی و اعتباری بستگی دارد که قابلیت متنوعسازی دارد. امروزه تولد دو پدیدهی نوین،یعنی جهانی شدن و انقلاب اطلاعات، بروز نوسانات و نا اطمینانیها در فعالیتهای مالی و بانکی تشدید گردیده است. نااطمینانی اقتصادی علل و ریشههای مختلفی میتواند داشته باشد. نوسانات نامساعد اقتصادکلان و اعمال سیاستهای مقطعی برای حل مسائل روزمره و در نتیجه شکل گرفتن ساختار بیمار اقتصادی میتواند شرایط نامطمئن و
