بخشی از مقاله
چکیده
شوک های قیمتی نفت می تواند در کشورهای صادر و واردکننده نفت موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی در بخش -های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی گردد. در صورت شناسایی میزان تاثیر پذیری بخش کشاورزی از شوک های نفتی، سیاست گذاران اقتصادی قادر خواهند بود نسبت به میزان و نحوه اثرگذاری و نیز اثرات تکانه های مثبت و منفی برنامه ریزی کرده و آمادگی لازم را برای مواجهه با آن داشته باشند. در این مطالعه به بررسی تاثیرات شوک های نفتی بر بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای صادر و واردکننده نفت پرداخته شده است.
داده های این پژوهش مربوط به دوره زمانی 1990-2014 است که از سایت بانک جهانی و اپک به دست آمده، مدل موردمطالعه نیز با نرم افزار Eviews6، به روش Panel Var تخمین زده شده است. نتایج نشان داد در گروه کشورهای صادرکننده نفت، متغیر قیمت نفت با سه دوره وقفه دارای تاثیری مثبت و معنی دار بر هر دو متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشد. اما در گروه کشورهای واردکننده نفت، متغیر قیمت نفت با دو دوره وقفه دارای تاثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و تاثیر منفی و معنی دار بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد.
همچنین متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای تاثیر مثبت و معنی دار در هر دو گروه کشورها بر متغیر رشد اقتصادی است. مقایسه این دو گروه کشورها نشان می دهد تغییرات قیمت نفت تاثیرگذاری بیشتری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در گروه کشورهای واردکننده نفت دارد.
به عبارت دیگر به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی در گروه کشورهای صادرکننده، بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها سهم اندکی در اقتصاد داشته و لذا تغییرات قیمت نفت بر این بخش چندان محسوس نمی باشد. این در حالیست که در گروه کشورهای واردکننده نفت بخش کشاورزی از جمله بخش های کلیدی اقتصاد این کشورها به شمار می آید و تغییرات قیمت نفت و فرآورده های آن به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی باعث اثرات قابل ملاحظه بر عملکرد بخش کشاورزی می گردد.
مقدمه
نفت یکی از مهمترین منابع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و ماده خام اصلی در فرایند تولید در کشورهای واردکننده است. نحوه تاثیرگذاری نوسانات قیمتی نفت در اقتصاد کشورها بسته به این امر که کشور موردنظر صادرکننده و یا واردکننده نفت در بازارهای جهانی باشد، متفاوت است. منتفع و متضرر شدن کشورها از شوک های قیمتی نفت به واسطه ماهیت تصادفی شوکها امری کاملا تصادفی است، در حالیکه نوسانات قیمتی نفت اقتصاد هر دو گروه از کشورهای صادر و واردکننده نفت را دچار بی ثباتی می کند
این مسئله در کشورهای برخوردار از منابع غنی انرژی و مخازن بزرگ نفتی که از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی می باشند و نیز در کشورهای صنعتی که نیازمند بهره مندی مستمر و یکنواخت از انرژی ارزان قیمت هستند، دارای اهمیت می باشد. شوک های قیمتی نفت می تواند در کشورهای صادر و واردکننده نفت موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی در بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی گردد
لذا جهت تدوین برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی در بخش کشاورزی، شناخت و بررسی دقیق میزان تاثیرپذیری نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در بخش کشاورزی در هر دو گروه صادر و وارد کننده نفت ضرورری است، تا برنامه ریزان بتوانند به هنگام بروز شوک های نفتی تاثیر آن را بر عملکرد بخش کشاورزی به حداقل برسانند و سیاست های صحیحی اتخاذ نمایند. در مطالعات انجام شده در این خصوص دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول، بیماری هلندی است که به عنوان مهمترین مبانی تئوریکی موجود محسوب می شود و رویکرد دوم، استفاده از تکنیک خودرگرسیون برداری می باشد. در این مطالعه رویکرد دوم به کار گرفته شده، نتایج مطالعات مشابه به اختصار در ادامه آمده است.
نوربرت و آندراس - 2015 - ، تاثیر تغییرات قیمت نفت خام طی دوره 2013-2004 را بر بازارآینده محصول دانه آفتابگردان در کشور مجارستان، با استفاده از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی استاندارد بررسی نمودند. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت خام بر قیمت، عرضه و تقاضا و وضعیت بازار محصولاتی مانند افتابگردان که دارای تولید فصلی می باشند، تاثیر معنی داری ندارد.
ادام و همکاران - 2015 - ، اثرات پویای تغییرات قیمت نفت خام و تغییرات قیمت برنج را بر روی نرخ تورم ماهانه در دوره زمانی بین سالهای 2004 تا 2015 ، در کشور اندونزی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد هر دوی تغییرات قیمت نفت خام و قیمت محصول برنج باعث تغییرات در نرخ تورم می گردد. به این ترتیب که یک درصد تغییر در قیمت نفت خام باعث افزایش نرخ تورم به میزان 33 درصد و همچنین یک درصد تغییر در قیمت برنج باعث تغییرات 0,52 درصدی در نرخ تورم در کشور اندونزی می شود.
باراکو - - 2016، به بررسی تغییرات کوتاه و بلندمدت قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت گروه هایی از محصولات - گندم، غلات، حبوبات، سیب زمینی، جو، چاودار - در کشور روسیه پرداختند. در این مطالعه از روش علیت گرنجر برای دوره ماهانه بین سالهای 1999 تا 2015 استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد در کوتاه مدت، قیمت محصولات کشاورزی نسبت به تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز معنی دار نمی باشد. در بلندمدت نیز بین تغییرات قیمت نفت و محصولات کشاورزی رابطه علیت وجود ندارد ولی تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در قیمت محصولات کشاورزی وارداتی می گردد.
نیکلاس و همکاران - 2014 - ، به بررسی تاثیر رانت های نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته اند. دوره زمانی مورد مطالعه 1970 تا 2011 بوده است. نتایج نشان می دهد در بلندمدت رابطه ای بین رونق در بخش نفت و ضعیف شدن بخش کشاورزی در این کشورها وجود دارد. این مسئله مربوط به خروج منابع از سایر بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی و ورود این منابع متحرک به بخش نفت می باشد. این مسئله نشاندهنده وجود بیماری هلندی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد.
نمینی و هادسون - 2017 - ، به بررسی رابطه متقابل بین قیمت های آتی نفت خام و قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای بین المللی پرداخته اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد در شرایط کوتاه مدت نوسانات قیمت جهانی محصولات کشاورزی نسبت به نوسانات قیمت نفت خام و تغییرات نرخ ارز به طور قابل ملاحظه ای واکنش نشان نمی دهد. اما این تغییرات در بلندمدت معنی دار می باشند.
شاهنوشی و همکاران - 2017 - ، عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی را در گروههای غلات، حبوبات، گوشت، نوشابه، و روغن های گیاهی، با استفاده از داده های تابلویی از ژانویه سال 1994 تا ژوئیه 2016 و نیز روش معادلات به ظاهر نامرتبط مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت خام و بنزین تاثیر مثبت قابل ملاحظه ای بر قیمت محصولاتی مانند غلات و گوشت دارد. همچنین نرخ ارز تاثیر منفی بر قیمت تمام گروههای محصولات غذایی مورد مطالعه داشته است.
روش تحقیق
در این مطالعه به منظور بررسی رابطه علی بین قیمت نفت، ارزش افزوده بخش کشاورزی و تولید ناخالص داخلی سرانه از الگوی VAR استفاده شده است.
که در آن GDP،تولید ناخالص داخلی سرانه، OIL قیمت نفت و AGRI ارزش افزوده بخش کشاورزی است. هم چنین i و t ، به ترتیب نشان دهنده کشورها و دوره زمانی در هر گروه از کشورهای مورد مطالعه است.
به منظور انتخاب کشورهای موردمطالعه، ابتدا مهمترین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در آسیا شناسایی شدند. سپس از بین آنها کشورهایی که دارای ساختار و بخش کشاورزی فعال می باشند، جهت بررسی تاثیرات شوکهای قیمتی نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و رشد اقتصادی انتخاب شدند. در گروه کشورهای صادرکننده روسیه، ایران و عراق و در گروه کشورهای واردکننده هند، چین، ترکیه و تایلند انتخاب گردیدند. داده های این پژوهش سالانه است و دوره زمانی 1990-2014 را در بر می گیرد. داده های مربوط به ارزش افزوده بخش کشاورزی و رشد اقتصادی از بانک جهانی و قیمت نفت از سایت اپک به دست آمد. در نهایت مدل مورد مطالعه با نرم افزار Eviews6، به روش پانل دیتا تخمین زده شده است.
به منظور تخمین مدل ابتدا، از آزمون ریشه واحد پانل استفاده و سپس هم انباشتگی داده ها با استفاده از آزمون هم انباشتگی پانلی آزمون می شود. در مرحله بعدی وقفه بهینه جهت تبیین مدل مورد مطالعه از روشvar1 انتخاب می شود و در نهایت رابطه بلندمدت برای پانل های هم انباشته، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری - var - استخراج می شود.
-1آزمون ایستایی در داده های پانلی
فرضیه های آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین2، بر اساس
فرضیات ریشه واحد3 معمول است. در فرضیه این آزمون، ها می توانند مقادیر متفاوتی داشته باشند، به این صورت که واحدهای مقطعی دارای ضرایب برابر نبوده، بلکه مجاز به تغییر در بین مقاطع هستند.فرضیه های این آزمون به صورت زیرند:
در این آزمون از میانگین آماره های به صورت ، برایمحاسبه آمارهی استفاده می شود. اگر ، نشان دهنده آماره t بر اساس آماره آزمون ADF4 برای آزمون ریشه واحد iامین مقطع، با وقفه ی و ضرایب آزمون باشد، آماره استاندارد به صورت رابطه 5 تعریف می شود:
به سمت بی نهایت، این آماره به سمت T و Nکه در آن با افزایش توزیع نرمال استاندارد میل می کند. به منظور ایجاد یک آماره ×استاندارد، ایم، پسران و شین، ارزش ها و این مقادیر را که به وسیله ی شبیه سازی به دست آمده اند، محاسبه کرده اند.
پس از محاسبه این آماره، اگر مقدار آماره محاسبه شده از آماره جدول کوچک تر باشد، فرضیه ریشه واحد قابل رد شدن نیست. علاوه بر آماره t استاندارد محاسبه شده توسط آماره آزمون ADF ، می توان از آماره LM نیز استفاده کرد:
Statistic و Panel ADF-Statistic می باشد. فرضیه صفر و فرضیه مقابل برای این آماره ها به صورت می باشد.
آزمون دوم پدرونی، بر روش بین گروهی مبتنی است، که شامل سه آماره -Statisticgroup، group PP-Statistic و group ADF-Statistic می باشد. فرضیه مقابل برای آماره این آزمون ها به صورت برای تمامی iهاست.
-3انتخاب وقفه بهینه
از آنجا که تحلیل علیت و نتیجه آن، به شدت به تعداد وقفه های متغیرهای توضیحی وابسته اند، پیش از اجرای مدل لازم است تا حد بهینه این وقفه ها شناخته شود. شاخص های آماری همچون شاخص اطلاعات آکاییک6 و یا شاخص شوارتز7، مشخص کننده حداکثر وقفه بهینه هستند. در این روش، وقفه ها تا جایی اضافه می شوند که شاخص های فوق حداقل شوند.
نتایج و بحث
در این قسمت با استفاده از آماره آزمون IPS ، به بررسی ایستایی متغیرها پرداخته شده، نتایج آزمون در جدول1 آمده است:
جدول:1 نتایج آزمون ریشه واحد IPS برای کشورهای صادر و واردکننده نفت
