بخشی از مقاله
چکیده:
تجارت خارجی اهمیت ویژهای برای کشورهای جهان دارد، به طوریکه به عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است، از اینرو بررسی عوامل موثر بر این متغیر اقتصادی ضرورت مییابد. از جمله عوامل موثر بر آن میتوان به نرخ ارز و ریسک ناشی از بیثباتیهای غیر منتظره آن اشاره کرد.
بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر جریان تجارت دو جانبه ایران و کشورهای اکو با استفاده از دو رویکرد دادههای پانل و همچنین منطق فازی و مقایسه نتایج آنها میباشد. برای این منظور از رهیافت دادههای تابلویی بر مبنی مدل جاذبه استفاده شده است.
نتایج تخمین مدل نشان میدهد که بیثباتی نرخ ارز اثری منفی بر جریان تجارت دو جانبه این کشورها داشته است. سپس نتایج حاصل از رهیافت دادههای پانلی با نتایج بهدست آمده از رویکرد جایگزین، منطق فازی مورد مقایسه قرار گرفته است. عناصر کلیدی در منطق فازی تبیین قوانین فازی و همچنین تعیین درجه عضویت برای مجموعههای فازی بر مبنی تجربه میباشند. هر دو رویکرد نتایج بسیار مشابهی بهدست میدهند و میتوان از این روش به عنوان یک مکمل مدلهای آماری و اقتصادسنجی استفاده نمود.
-1مقدمه
تجارت خارجی اهمیت ویژهای برای کشورهای جهان دارد؛ به طوری که اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی نام میبرند. تجارت خارجی میتواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد و ابزارهای دسترسی به آن را در اختیار کشورها قرار دهد. از این رو استراتژی توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای رشد اقتصادی توسط کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته در پیش گرفته شده و همچنین این بخش منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایهگذاری در تکنولوژیهای جدید و افزایش توان تولیدی کشور است.
در واقع تجارت خارجی را میتوان به عنوان یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی به حساب آورد. از سوی دیگر پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها، به شدت در حال شکل گیری است و در آیندهای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه نظاره گر تحولات تجاری بین کشورها باشند.
از اینرو میتوان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعهی تجارت با سایر کشورها و تولید کالا بر اساس مزیت نسبی هستند. تجربه کشورهای شرق آسیا در دهه 1990 نشان می دهد که گسترش صادرات میتواند یکی از راهکارهای بسیار مهم و اثربخش جهت دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه محسوب شود و علت این است که در نبود بازارهای داخلی گسترده برای کالاهای مصرفی، حرکت در مسیر صنعتی شدن و گسترش تولید به مقیاس کارا تنها از طریق افزایش صادرات ممکن می باشد.
لذا انتظار میرود ایران نیز به نحوی خود را با تحولات تجارت در دنیا همگام نموده و برای رقابت و ورود به صحنه تجارت بینالمللی آماده شود. در نتیجه لازم است تا هرچه سریع تر امکانات بالقوه در بخشهای مختلف تولیدی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و با دیدی شفاف نسبت به توسعه تجارت در خصوص کالاهای مختلف اقدام شود. از جمله عوامل موثر بر صادرات میتوان به نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن اشاره کرد. نوسانات نرخ ارز میتواند هم بر صادرات و هم بر واردات اثر گذاشته و میزان جریانهای تجاری را تحت تأثیر قرار دهد. در رابطه با نوع اثر گذاری ریسک نرخ ارز بر تجارت و به طور خاص صادرات، چه در متون نظری چه در متون تجربی اتفاق نظری وجود ندارد.
مطالعات تجربی بهمنی اسکوئی و همکاران - 2012 - 1، جریان تجارت دوجانبه آمریکا و کره جنوبی - 96 صنعت صادراتی و 29 صنعت وارداتی - را بررسی کردهاند. نتایج نشان میدهد که نوسان نرخ ارز در کوتاه مدت اثر قابل توجهی بر صادرات و واردات بسیاری از صنایع دارد. در حالیکه در بلند مدت فقط 16 صنعت صادرکننده و 7 صنعت وارد کننده تحت تأثیر نوسان قرار گرفتند. - برخی مثبت و برخی منفی - بیشتر صنایعی که تحت تأثیر قرار گرفتند با توجه به سهم تجارتشان جزو صنایع کوچک طبقه بندی میشوند.
الساندرو نیسیتا - 2013 - 2، اهمیت نرخ ارز بر تجارت بین الملل را با تجزیه و تحلیل اثر نوسان و انحراف نرخ ارز بر تجارت و اینکه آیا انحراف نرخ ارز بر تصمیمات دولت و سیاستهای تجاری تأثیر می-گذارد را بررسی کرده است. وی روش پانل با اثرات ثابت برای حدود صد کشور طی دوره ده ساله به کار برده است. نتایج این مطالعه منطبق بر متون نظری مبنی بر اهمیت انحراف و همچنین نوسان نرخ ارز بر جریان تجارت میباشد با توجه به این نکته که نوسان نرخ ارز در کوتاه مدت مسئله مهمی به شمار نمیآید.
نوری و نویدی - 1391 - ، تأثیر ریسک نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران را با استفاده از دادههای غیرجمعی مربوط به 13 کشورطرف تجاری ایران در طی سالهای - 1364-1389 - با کاربردرهیافت دادههای پانل مورد بررسی قرار دادهاند. علاوه بر این، به منظور افزایش دقت مطالعه از هفت معیار متفاوت جهت سنجش نوسانات نرخ ارز استفاده شده و نتایج هریک در مدلهای کوتاه مدت مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از این است که ریسک نرخ ارز در کوتاه مدت دارای تأثیری مثبت و معنیدار بر صادرات غیرنفتی در ایران است. این نتیجه را میتوان به ماهیت مثبت نوسانات نرخ ارز در ایران نسبت داد به طوری که این امر باعث تغییر انتظارات کارگزاران اقتصادی به خصوص صادرکنندگان در رابطه با بهبود هرچند اندک روند کلی نرخ ارز واقعی در آینده میگردد.
-2روششناسی تحقیق:
مدل جاذبه از اوایل دهه 1940 به طور وسیعی به کار برده شده است. این مدل در واقع از نظریه فیزیکی جاذبه نیوتن گرفته شده است. بر اساس این قانون، دو جسم همدیگر را به نسبت حجم دو جسم - به کیلوگرم - تقسیم بر مربع فاصله بین آن دو جسم - به متر - ، جذب میکنند. این مدل ابتدا در علم نجوم و علوم اجتماعی و جامعه شناسی به کار برده شد.
تینبرگن - 1962 - 3 برای اولین بار از مدل جاذبه برای توضیح جریانات تجاری بین کشورها استفاده کرده است. به طوریکه جریان تجارت بین دو کشور نسبتی است از حاصلضرب حجم تولید دو کشور یا اندازه اقتصادی دو کشور که با تولید ناخالص داخلی سنجیده میشود، تقسیم بر فاصله جغرافیایی بین مراکز اقتصادی دو کشور، لذا مدل جاذبهی استاندارد به صورت زیر نوشته میشود.
به طوریکه حجم تجارت دو جانبه بین دو کشور i و j، و به ترتیب اندازه اقتصادی دو کشور نیز فاصله جغرافیایی بین مراکز اقتصادی دو کشور - پایتخت - میباشد. از آن به بعد مدل جاذبه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجزیه و تحلیل جریانات تجاری کشورها به کار گرفته شد طبق این مدل، تجارت بین دو کشور تابعی از اندازه اقتصادی کشورها - GDP - ، جمعیت کشورها، فاصله جغرافیایی بین کشورها و موانع تعرفهای و غیرتعرفهای و سایر متغیرهای موثر از جمله عضو یک اتحادیهی تجاری مشترک بودن، داشتن زبان مشترک، وجود مرزهای مشترک وارتباطات تاریخی و فرهنگی وبرخی موانع سیاسی و غیره است.
با توجه به این که هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر جریان تجارت دو جانبه بین ایران و کشورهای اکو طی دوره -1992 2013 بوده و به بررسی عوامل تعیین کنندهی جریانات تجاری دو جانبه ایران با این کشور ها پرداخته است، لذا مدل مورد استفاده و متغیرهای در نظر گرفته شده با توجه به معادله - 2 - و در نظر گرفتن مدل جاذبه با اثرات انفرادی کشورهای شریک تجاری، به صورت زیر خواهد بود:
از مزایای استفاده از نرخ ارز دوطرفه بهجای سایر انواع نرخ ارز، لحاظ نمودن اختلافات موجود در قدرت پول داخلی نسبت به پول هر یک از شرکای تجاری در مدل است. این تفاوتها میتواند بر میزان تقاضای هر کشور از کالای کشور مبدأ تأثیرگذار بوده و لذا استفاده از این متغیر میتواند به افزایش دقت مطالعه کمک کند.
با توجه به اینکه هدف این مطالعه، بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر تجارت دوجانبه کشورهای اکو میباشد، روش محاسبه متغیر بیثباتی نرخ ارز از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. برای اندازه گیری بیثباتی نرخ ارز روشهای متفاوتی وجود دارد ولی هیچ مبنای تئوریکی مبنی بر ارجحیت یک شاخص بر دیگری وجود ندارد.
یکی از متداولترین مدلهایی که در شاخههای مختلف اقتصادسنجی و بهویژه تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و ارزی جهت برآورد شاخصهای نااطمینانی و بیثباتی استفاده میشود، مدلهای خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس - GARCH - است. با توجه به اینکه بر اساس برآورد و آزمون صورت گرفته، اثر ARCH در رابطه با متغیر نرخ ارز واقعی مشاهده نگردید، امکان استفاده از این روش در این مطالعه وجود نداشت. لذا شاخص بیثباتی از روش انحراف معیار میانگین متحرک6 نرخ ارز محاسبه شده است.
