مقاله رابطه نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانهای در اقتصاد ایران : کاربردی از الگوریتم ژنتیک در برآورد غیرخطی داده های ترکیبی

بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

رابطه نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانهای در اقتصاد ایران: کاربردی از الگوریتم ژنتیک در برآورد غیرخطی داده های ترکیبی

چکیده
الگوریتم ژنتیک1 روشی تکاملی و زیستی برای بهینه سازی میباشد. در برآورد تابع های غیرخطی در اقتصادسنجی می توان به روشهایی مانند هوک-جیوز2، هوک جیوز شبه نیوتنی3، روزنبراک شبه نیوتنی4، دیفرانسیل تکاملی5، 6 RPS نام برد. در بین این روش ها دو روش آخر به دلیل ماهیت تصادفی در بین روشهای بهینه سازی از محبوبیت بیشتری برخوردارند. در این مطالعه به برآورد الگویی غیرخطی با استفاده از داده های ترکیبی به روش الگوریتم ژنتیک که روشی تصادفی است، پرداخته شده است. کاربرد این روش با استفاده از دادههای ترکیبی، بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال در زیر بخشهای صنعت (بر اساس کدهای ISIC دو رقمی) برای اقتصاد ایران در طول دوره (1380-1386) میباشد. برای دستیابی به این هدف کانالهای حجم صادرات7، بکارگیری نیروی کار در تولید8 و کانال کارایی9 مورد توجه قرار گرفته و تاثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال از طریق هر یک از این کانالها به صورت جداگانه ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس دو کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است.

طبقه بندی C11 :JEL، C13، C15، C18

واژگان کلیدی: اقتصاد ایران، نرخ ارز حقیقی، اشتغال، برآورد غیرخطی دادههای ترکیبی

-1 مقدمه
آثار منفی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده بیکاری موجب شده است که سیاست های مناسب جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در هر کشور در کانون توجه سیاستگذاران و برنامهریزان قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف لازم است که در ابتدا عوامل موثر بر آن شناسایی شود. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر این متغیر، نرخ ارز حقیقی میباشد. در این مطالعه تلاش بر این است که اثر تغییر نرخ ارز حقیقی به عنوان یک متغیر کلیدی و تاثیرگذار در اقتصاد باز بر اشتغال در صنایع کارخانهای ایران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد. برای دستیابی به این هدف با بکارگیری تکنیک الگوریتم ژنتیک و برآورد یک الگوی غیرخطی، سه کانال مختلف اثرگذاری تغییر نرخ ارز بر اشتغال که شامل کانالهای حجم صادرات، بکارگیری نیروی کار در تولید و کارایی میباشد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طور مشخص در این مقاله، به سه پرسش در خصوص اقتصاد ایران پاسخ داده میشود. آیا ارتباط مثبت بین تغییر نرخ ارز حقیقی و اشتغال بر اساس کانال حجم صادرات در صنایع کارخانهای ایران وجود دارد؟ تاثیر تغییر نرخ ارز حقیقی بر اشتغال بر اساس کانال بکارگیری نیروی کار در تولید در صنایع کارخانهای ایران چگونه است؟ چه ارتباطی بین تغییر نرخ ارز حقیقی و اشتغال بر اساس کانال کارایی برای صنایع کارخانهای در اقتصاد ایران وجود دارد؟
تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با تاثیر تغییر نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای کلان اقتصادی در داخل کشور بیشتر بر تولید، قیمت، رشد، سرمایهگذاری و صادرات بر اساس روابط و الگوهای خطی متمرکز شده است. تاکنون چگونگی اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر اشتغال صنایع کارخانهای بر اساس کدهای ISIC و در چارچوب الگوهای غیرخطی مورد توجه قرار نگرفته است. در این مطالعه به منظور برآورد الگوی غیر خطی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال روش الگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده است. مهمترین مزیت این روش ها نسبت به روش بهینه سازی مبتنی بر گرادیان عبارت است از این که بدون نیاز به مشتق تابع هدف به یافتن نقطه بهینه آن میپردازند. همچنین مشکل افتادن در دام کمینه محلی را کاهش میدهد.
در این مقاله بعد از مقدمه در قسمت دوم ادبیات موضـوع بررسـی مـیگـردد. قسـمت سـوم کانـالهـای مختلـف اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر اشتغال مورد بررسی قرار میدهد. بخش چهارم به تدوین الگوی مورد اسـتفاده اختصـاص دارد. در بخش پنجم روششناسی مورد استفاده در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. برآورد الگو و ارائه نتایج در قسمت ششم ارائه میگردد. در قسمت پایانی، نتیجه گیری ذکر خواهد شد.

-2 پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده در رابطه با چگونگی اثرگذاری تغییر نرخ ارز حقیقی بر اشتغال از اواخر دهه 80 به دنبـال نوسـان بزرگ دلار آغاز گردید. تعدادی از این مطالعات بر اشتغال صنایع متمرکز شدهانـد زیـرا کـه اکثـر کشـورهای صـنعتی کاهش اشتغال در بخش صنعت را در نیمه قرن گذشته تجربه کردهاند. در این بخش سعی شـده کـه تعـدادی از ایـن مطالعات به اختصار توضیح داده شوند و خلاصه این پژوهش ها در جدول (1) ارائه شده است.
برانسون و لاو(1987) 1 در مطالعهای تاثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال و محصول صنایع کارخانـهای آمریکـا در طـول دوره 1980-1985 را مورد مطالعه قرار دادهاند. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که افـزایش نـرخ ارز حقیقـی تاثیر منفی بر اشتغال در صنایع کارخانهای مخصوصا در صـنایع کالاهـای بـادوام دارد. کمپـا و گلـدبرگ(1997) 2 در تحقیقی رابطه تغییر نرخ ارز حقیقی را با اشتغال و دسـتمزد در صـنایع کارخانـهای در سـطوح کـدهای دورقمـی در آمریکا بررسی کردهاند. نتایج این مطالعه نشان داده که تغییرات نرخ ارز اثر مهمی بر تعداد افراد شاغل یا سـاعت کـار در صنایع در سطوح کد دو رقمی ندارد. به علاوه، آنها در این مطالعه نشان دادهاند که اشتغال در صنایعی بـا مـارک-آپ و مهارت پایین کششپذیری بزرگتری نسبت به نرخ ارز دارد. کمپـا و گلـدبرگ ( 2001) در تحقیقـی بـه بررسـی رابطه بین تغییر نرخ ارز حقیقی و اشتغال و دستمزد برای صنایع کارخانهای آمریکا پرداختـهانـد. نتـایج ایـن مطالعـه حاکی از آن است که کشش متوسط دستمزد حقیقی صنعت به نرخ ارز حقیقی برابر 0/06 و متوسط کشـش اشـتغال -0/01 می باشد. کرن(2001) 3 در مطالعهای با استفاده از دادههای ترکیبی برای بنگاههـای صـادراتی در مجارسـتان در طول دوره 1992-1996 نشان داده که تغییر نرخ ارز حقیقی بر اشتغال تاثیر معنیداری دارد. کانـدیل و میرزایـی4 (2003) در مطالعهای به بررسی اثرات افزایش ارزش دلار بر بازار کار و دستمزد اسمی در بخشهای مختلف اقتصادی امریکا با در چارچوب یک مدل تئوریکی انتظارات عقلایی پرداختهاند. نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داده کـه افـزایش در ارزش دلار سبب کاهش در اشتغال و دستمزد اسمی در اغلب بخشهای اقتصادی شده است. امـا اگـر سـهم کالاهـای وارداتی در تولید یک بخش بالا باشد، اثر عرضه کل بر اثر تقاضای کل غلبه کرده و در نتیجه افزایش در ارزش دلار بـه افزایش در اشتغال و دستمزدهای اسمی منتهی شده است. ناسی و آلبرتو پازلو(2004) 5 در مطالعـهای بـا بکـارگیری دادههای ترکیبی و در چارچوب مدل بهینه سازی بین دورهای به بررسی رابطه بین تغییر نـرخ ارز و داده نیـروی کـار پرداختهاند. نتایج این مدل تجربی نشان میدهد که افزایش نرخ ارز بر اساس تغییر در عایدات ناشی از فروش خارجی به کاهش اشتغال منتهی میشود. همچنین تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر در هزینـه دادههـای وارداتـی بـر اشـتغال اثری مثبت و معنادار دارد. رابرت فرنکل و راس (2006) در تحقیقی با بکارگیری داده های ترکیبی بـه بررسـی تـاثیر تغییر نرخ ارز واقعی بر نرخ بیکاری را در میان کشورهای آمریکای لاتین میپردازند. در نهایـت، نتـایج حاصـل از ایـن مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز واقعی سبب کاهش در بیـکاری میگـردد. گالینـدو و همکـاران(2006) 6 در مطالعهای با بکارگیری دادههای ترکیبی در 9 کشور آمریکای لاتین به بررسـی تـاثیر تغییـر نـرخ ارز بـر اشـتغال صنعتی پرداختهاند. نتایج این مطالعه نشان داده که کاهش ارزش پول اثر مثبت بر رشد اشـتغال در طـول دوره مـورد بررسی دارد. اما در صنایعی با دلاری شدن بدهی بالا رابطه مذکور منفی می باشد. هیو (2007) با بکارگیری دادههای ترکیبی برای 29 استان چین در طول دوره 1993-2003 اثر تغییر نرخ ارز حقیقی بر اشـتغال را مـورد ارزیـابی قـرار داده است. وی در مطالعه خود بیان کرده که نرخ ارز حقیقی از طریق 3 کانال حجم صادرات، کانال بکارگیری نیـروی کار در تولید و کانال کارایی میتواند اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج اقتصادسنجی حاصـل از ایـن پـژوهش اثـر منفی افزایش ارزش پول حقیقی را بر اشتغال کارخانهای را نشان میدهد.
لازم به توضیح میباشد که مطالعات داخلی در ارتباط با تاثیر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در داخـل کشور بیشتر بر تولید، قیمت، رشد، سرمایهگذاری و صادرات متمرکز شده است که عبارتند از:
ختایی و دانش جعفری (1380) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری، تأثیر چهار شوک تولید، سطح قیمتها، ارز و پول، را به صورت همزمان بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند. نتایج این مطالعه نشان داده که تکان مثبت تولید، منجر به افزایش تولید شده که دائمی میباشد. از طرفی، شوک مثبت تولید موجب کاهش سطح قیمتها، کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش نیاز به عرضه پول گردیده است. همچنین تکان مثبت سطح قیمتها به کاهش در تولید و همچنین افزایش دائمی سطح قیمتها، و کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش نیاز به عرضه پول منتهی شده است. در ضمن تکان مثبت در نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت گردیده است.
با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر تغییر نرخ ارز حقیقی بر اشتغال مشخص است که در هیچ مطالعه-ای چگونگی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر اشتغال صنایع کارخانهای بر اساس کدهای ISIC به تفکیک کانالهای مختلف اثرگذاری نرخ ارز بر اشتغال شامل کانال حجم صادرات، بکارگیری نیروی کار در تولید و کانال کارایی مورد توجه قرار نگرفته است.. همچنین تمام تحقیقات صورت گرفته رابطه مذکور را به صورت یک الگوی خطی برآورد کردهاند. از اینرو در این تحقیق به دنبال بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز حقیقی بر اشتغال در صنایع کارخانهای بر اساس کدهای ISIC دو رقمی از طریق کانال های مذکور در چارچوب یک الگوی غیرخطی میباشیم.


-3 مبانی نظری
در اقتصاد کلان باز که بر پایه مبانی اقتصاد کینزی ارایه شده است، بحث این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر بر تقاضای کل، افزایش نرخ ارز حقیقی به بهبود رقابت پذیری بنگاه های داخلـی و صـادرات بیشـتر و در نتیجـه تقاضای بیشتر برای فعالیتهای تولیدی در داخل و سطوح بالاتر محصـول و اشـتغال منتهـی مـی شـود. بـا افـزایش اشتغال در بخش تجاری و در نتیجه ارتقاء سطح درآمدی افراد، تقاضای مصرفی آنان برای کالاهای غیـر قابـل تجـاری بهبود مییابد. این افزایش تقاضا برای کالاهای غیرتجاری نیز به نوبه خود تقاضای موثر بیشتر بنگاهها برای نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. در مجموع افزایش نرخ ارز حقیقی موجب افزایش اشتغال در اقتصـاد خواهـد گردیـد. از آن جایی که تغییر نرخ ارز از طریق تاثیر بر صادرات، اشتغال را تحت تاثیر قرار مـیدهـد کانـال اثرگـذاری صـادرات نـام گرفته است .(Frenkel and Ros, 2006, 634)

فرانکل و راس (2006) در تحقیق خود بیان میکنند که بخشی از افزایش اشتغال در نتیجه افزایش نرخ ارز حقیقی از طریق کانال بکارگیری نیروی کار در تولید میباشد. این اثر از طریق نقشی که نرخ ارز حقیقی در تعیین قیمتهای نسبی عوامل واسطهای و کالاهای سرمایهای وارداتی از یک طرف و نیروی کار از طرف دیگر دارد، ناشی میشود. به عبارت دیگر، نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت نسبی کالاهای کاربر به خصوص در کشورهایی که بخش مهمی از کالاهای سرمایهای خود را به صورت دادههای واسطهای از طریق واردات تامین می-کنند، به شمار میرود. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات افزایش مییابد. لذا این امکان وجود دارد که واحد تولیدی برای جبران این افزایش در هزینههای تولید (با فرض رابطه جانشینی بین نیروی کار و سرمایه) اقدام به جانشینی نیروی کار کند. (Frenkel and Ros, 2006: .635) گرین وی و همکاران(1999) 1 و فو و بالاسوبرامانیام(2005) 2 در مطالعهای نشان دادهاند که نرخ ارز حقیقی از دو کانال باز بودن اقتصاد و تاثیر مستقیم نرخ ارز بر دستمزد حقیقی میتواند بر کارایی نیروی کار و در نتیجه اشتغال اثر گذارد که کانال کارایی نام گرفته است.
اقتصاددانان بر این باورند که تجارت منجر به تقسیم مناسب نیروی کار بین بخش هـای اقتصـادی مـی شـود. در واقع، از طریق ساماندهی مجدد منابع بر اساس اصول مزیت نسبی می توانند عوامل را به طـور مناسـب تـر و کـارآتر برای تولید مورد استفاده قرار دهند و در نتیجه، منافع حاصل از تجارت را به وجود آورند. تولیدکنندگان بـا بهـرهوری بالا قادر خواهند بود که فعالیت خود را با فروش کالاها و خدمات خـود بـه خـارج توسـعه بخشـند. تولیدکننـدگان و مصرفکنندگان میتوانند از واردات ارزانتر و انتخاب محصول با کیفیت بـالاتر منتفـع شـوند کـه مسـتلزم جـایگزینی برخی تولیدات داخلی توسط واردات است. به عبارت دیگر، انتظار میرود که آزادسازی تجاری سبب تغییر در ترکیـب فعالیتهای اقتصادی شود. به گونه ای که از یک سو منجر به بسته شدن برخی از واحدهای تولیدی و اخراج کارگران شده و از سوی دیگر موجب آغاز به کار واحدهای تولیدی جدید در بخشی از فعالیتهای اقتصادی گردد که در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و تقاضا برای نیروی کار در این بخشها را در پی خواهد داشت. لذا آزادسازی تجاری هم سبب ایجاد مشاغل جدید شده و هم اخراج کارگران را به دنبال خواهد داشت. در کوتاه مدت اثر خالص ایجاد شده بـر روی اشتغال میتواند مثبت یا منفی باشد که بستگی به خصوصیات هر کشور از قبیل ساختار بازار کـار و تکنولـوژی مـورد استفاده دارد. در بلندمدت انتظار میرود که منافع ناشی از کارآیی ایجاد شده از طریق بـاز بـودن تجـاری منجـر بـه اثرات مثبت بر روی اشتغال بر حسب تعداد نیروی کار شود .(Lee and Jansen, 2007, 19-20)

کانال دیگر اثرگذاری نرخ ارز بر کارایی نیروی کار این است که نرخ ارز حقیقی تاثیر مستقیمی بر کارایی نیروی کار دارد. به گونهای که با کاهش نرخ ارز حقیقی پرداخت حقیقی به کارگر بر اساس پول خارجی افزایش مییابد که میتواند به افزایش کارایی نیروی کار منتهی شود. افزایش کارایی کارگران در نتیجه افزایش ارزش پول ملی میتواند عاملی باشد که در نتیجه آن بنگاهها میتوانند همان سطح تولید را با نیروی کار کمتری تولید کنند .(Hue, 2007, 18-341)
-4 ساختار الگو
در این تحقیق مطابق مطالعه گرین وی و همکاران (1999)، میلنر و رایت(1998) 1، فو و بالاسوبرامانیام (2005) و هیو (2007) برای بررسی تاثیر تغییر نرخ ارز حقیقی بر اشتغال از تابع تولید کاب و داگلاس به صورت زیر استفاده گردیده است:

که به ترتیب نشاندهنده اشتغال، حجم سرمایه و تولید است. به گونهای که i نشاندهنده مشاهدات نمونهای و t بیانگر تعداد مشاهدات سری زمانی میباشد. همچنین سهم عوامل تولید و رشد کارایی در استفاده از نیروی کار در فرآیند تولید را نشان میدهند. معادله (1) را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت: Milner and Wright بر اساس این رابطه میتوان اشتغال را بر اساس تولید و سرمایه سرانه به صورت زیر بیان کرد:

که Ln عملگر لگاریتم طبیعی میباشد.
میلنر و رایت(1998) 1، گرین وی و همکاران (1999)، فو و بالاسوبرامانیام (2005) و هیو (2007) هر کدام در مطالعه خود برای بررسی اثر نرخ ارز حقیقی بر اشتغال بر اساس کانال بکارگیری نیروی کار در تولید، رابطه (4) را مورد بررسی قرار دادهاند.

تعدادی از مطالعات از جمله فرانکل و راس (2006) ، گلدبرگ و تریسی(1999) 2، لیچینکو و سیلوا(2001) 3، کمپا و گلدبرگ (2001)، فرانکل (2004) گرین وی و همکاران (1999)، فو و بالاسوبرامانیام (2005) و هیو (2007) کانال حجم صادرات را به عنوان یکی از راههای اثرگذاری نرخ ارز بر اشتغال مورد بررسی قرار دادهاند. در این پژوهش نیز برای بررسی تاثیر فعالیتهای صادراتی بر فرصتهای شغلی بر اساس کانال حجم صادرات مطابق مطالعه فو و بالاسوبرامانیام (2005) لگاریتم تولید حقیقی به صورت مجموع لگاریتم تولید داخلی حقیقی و صادرات حقیقی در نظر گرفته شده است. با بسط رابطه (4) می توان به رابطه (5) رسید که در آن علاوه بر کانال بکارگیری نیروی کار در تولید، کانال حجم صادرات را نیز شامل خواهد گردید:

که در آن DQ ارزش تولید داخلی به قیمت ثابت، X ارزش صادرات به قیمت ثابت و KL نشان دهنده نسبت سرمایه به نیروی کار میباشد.

هیو (2007)، فرانکل و راس (2006)، گرین وی و همکاران (1999) و فو و بالاسوبرامانیام (2005) در مطالعات خود بیان کردهاند که نرخ ارز از دو طریق باز بودن اقتصاد و تاثیر مستقیم نرخ ارز بر دستمزد نیروی کار میتواند کارایی نیروی کار و در نتیجه اشتغال را تحت تاثیر قرار دهند. برای ارزیابی اثر نرخ ارز بر بازار کار از طریق کانال کارایی، پارامتر A در تابع تولید در طول زمان به صورت زیر تغییر میکند:

که در آن XY شاخص رسوخ صادراتی1 در هر زیر بخش صنعت و ER نرخ ارز حقیقی میباشد. با این فرض، رابطه (5) به گونهای که هر سه کانال اثرگذاری را شامل شود به صورت زیر تعمیم داده میشود:

در این رابطه پارامتر 12 میزان اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر اشتغال را از طریق کانال حجم صادرات، پارامتر 2 چگونگی