مقاله طراحی سیستم تحلیل آینده نگر برای ارزیابی و پیش بینی عملکرد بانکداری ( بانک صادرات ایران )

بخشی از مقاله

چکیده

بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه ی مقررات زدایی و تکنولوژیهای جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانکها این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش می برد .با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند .در این زمینه بانکها میتوانند با توجه به مزیتهای رقابتی خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند. افزایش سود آوری بانک ها مستلزم تحلیل و پیش بینی عملکرد آنها می باشد.

هدف از این پژوهش تعیین شاخص های کلیدی برای ارزیابی و پیش بینی عملکرد بانکداری ،تعیین مشخصه های مورد نیاز برای طراحی سیستم آینده نگر کسب و کارو نیزارائه استراتژی مناسب مدیریتی در سطح مناطق بانک صاردات براساس تحلیل های بدست آمده از تحقیق می باشد.

پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در این پژوهش از روش استاندارد CRISP-DM استفاده شده است.

نتایج بدست آمده بیان کننده میزان استقبال از هر کدام از خدمات ارائه شده توسط شعب بانک در مناطق مختلف و در نتیجه ارائه دیدگاه به مدیران به منظور انتخاب استراتژی مناسب مدیریتی در مناطق مختلف با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می باشد.

مقدمه

صنعت بانکداری یکی از مهمترین های بخش هر اقتصادی محسوب می شود، زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این ها بانک هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز هستند . همچنین، در فرآیند آزادسازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی شرط لازم است [8] در دهه گذشته پیشرفت تکنولوژیهای گوناگون باعث تغییر در ارائه خدمات به وسیله سازمان شده است
هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود و نیز برخورداری از مزیت رقابتی به ویژه در محیط های پیچیده و  پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی و پیش بینی عملکرد دارد . فقدان سیستم ارزیابی و پیش بینی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است . بانکها نیز همانند سایر سازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوعتر، سریعتر و مدرنتر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی و پیش بینی عملکرد مستمر شعب خود هستند .

بیان مسئله

بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه ی مقررات زدایی و تکنولوژیهای جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانکها این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش می برد .با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند .در این زمینه بانکها میتوانند با توجه به مزیتهای رقابتی خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین×نمایند. افزایش سود آوری بانک ها مستلزم تحلیل و پیش بینی عملکرد آنها می باشد.

در نهایت با استفاده از عملکرد پیش بینی شده،برای واحدهای ناکارا در دوره زمانی آینده هدف گذاری انجام می گیرد و امکان در نظر گرفتن رابطه عملکرد پیش بینی شده واحدها و اندازه واحدهای تحت بررسی در تدوین استراتژی سازمانی فراهم می گردد..مدیران بانک ها جهت برنامه ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه گیری و ارزیابی و پیش بینی عملکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند . بزرگترین معضل در این راه اطلاعات دقیق و بموقع می باشد.

مدیران برای تصمیم گیری تحت فشار هستند و معمولا بر اساس یک تصمیم گیری حدسی مجبور به ریسک می شوند . براساس شواهد و مدارک مستند روشهای موجود ارزیابی و پیش بینی عملکردشعب بانکها اغلب تجربی و فاقدپشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روشها، نتایج آن در بانکهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

ضرورت انجام این پژوهش، افزایش توانایی مدیران بانک ها برای پیش بینی و ارزیابی بهتر عملکرد بانکدار بر اساس یکسری اطلاعات پالایش شده از عملکرد زیر مجموعهها و نیز دستبابی به دانش پنهان مجموعه است، تا بر اساس الگوهای کشف شده،سیاست های آتی خود را در جهت منافع مشتریان و بانک تعدیل کنند .

پژوهش پیش رو تلاش میکند تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد: بررسی استقبال مردم منطقه به خدمات بانکی ارائه شده توسط شعب.

طبقه بندی شعب براساس خدمات بانکی ارائه شده در مناطق مختلف و ارائه استراتژی مناسب مدیریتی در سطح مناطق بانک صاردات براساس تحلیل های بدست آمده از تحقیق .

پیشینه پژوهش پیشینه نظری

داده کاوی و کشف دانش از پایگاه داده: تاریخچه کشف دانش از پایگاههای اطلاعاتی قدمت چندانی ندارد و امروزه به داده کاوی مشهور است. اصطلاح کشف دانش برای نخستین بار در دهه 1990 مطرح شد و توجه پژوهشگران را به سمت الگوریتم های داده کاوی معطوف کرد. هدف داده کاوی، کشف دانش جدید، معتبر و قابل پیگیری با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و آماری در حجم بالایی از داده ها است.[1] مراحل کشف دانش از پایگاه داده ها به شرح زیر هستند:.

.1 انتخاب داده ها: داده های مربوط به تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری از داده های دیگر جدا میشوند

.2. پیش پردازش اطلاعات: پردازش، تمیزکردن و یکپارچه سازی داده ها انجام میگیرد

.3. تبدیل داده ها: داده های انتخاب شده به شکل مناسبی برای روش داده کاوی تبدیل می شوند

4 .داده کاوی: در این مرحله از روشهای هوشمندانه ای برای استخراج الگوهای بالقوه مفید استفاده میشود و در مورد این روشها تصمیم گیری می شود

.5. تفسیر و ارزیابی: در این مرحله، الگوهای جالب توجه نشان دهنده دانش، بر اساس اقدامات انجام شده شناخته می شوند و دانش کشف شده در اختیار کاربر قرار میگیرد .در این مرحله استفاده از روش های تجسم سازی برای کمک به کاربران ضروری است.

دو هدف اصلی داده کاوی، پیشگویی و توصیف است:

1. داده کاوی پیش گویی کننده، مدلی را از سیستم ارائه می دهد که این مدل را مجموعه ای از داده های مشخص، پیش ینی میکنند. هدف کلی آن ایجاد الگویی برای طبقه بندی، پیشبینی و تخمین داده ها است

2. داده کاوی توصیفی، اطلاعات جدید و غیر بدیهی را بر اساس مجموعه ای از داده های موجود ارائه می دهد و هدف کلی آن درک و شناخت سیستم های تجزیه وتحلیل شده با استفاده از الگوها و روابط موجود است.

شایان ذکر است که داده کاوی از ترکیب چندین رشته نشئت می گیرد. آمار، یادگیری ماشین، روشهای بهینه سازی، روشهای تشخیص و شناخت الگو، بانک اطلاعاتی، تجسم سازی، شبکه های عصبی، مدلهای ریاضی، بازیابی اطلاعات، الگوریتم ژنتیک و هوش مصنوعی فنونی هستند که داده کاوی از آنها بهره می برد

پیشینه تجربی

البرزی و همکاران در مقاله ای با عنوان »به کارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی درختان تصمیم گیری برای اعتبارسنجی مشتریان بانکها« به ارائه مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان بانکها، به منظور اعطای تسهیلات اعتباری پرداخته اند. در ساخت این مدل، فرایند توسعه در شناخت الگو و فرایند CRISP به کار رفته است. مدل طبقه بندی پیشنهادی در بانک ملت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد، امکان استفاده از مدل طبقه بندی پیشنهادی برای ساخت و آزمون درختان تصمیم گیری به منظور اعتبارسنجی مشتریان بانک وجود دارد [11] - به کار گیری داده کاوی برای کشف مدل امتیازبندی و تحلیل رفتاری مشتریان بانک - عنوان مطالعه ای است که در خصوص به کارگیری داده کاوی برای کشف مدل امتیازبندی و تحلیل ریسک مشتریان بانک انجام دادند. در این پژوهش از روش شبکه های عصبی برای دسته بندی مشتریان متقاضی وام بانکی استفاده شده است

"امیری" پایان نامه ای در راستای بررسی رفتار مشتریان در میزان استقبال از کانالهای ارتباطی نوین بانکداری الکترونیک در بانک صادرات ارا ئه داده است که در آن به تحلیل رفتار مشتری در استفاده از ابزار ها پرداخته شده است و با استفاده از تکنیک های داده کاوی، ببخش بندی بر روی مشتریان استفاده کننده از این خدمات انجام شده است

در پژوهشی به کارگیری رویکرد داده کاوی در پیاده سازی سیستم مدیریت با مشتریان را مورد توجه قرار دادهاند و مزایای بهره گیری از دادهکاوی را از دیدگاه کسب وکار در پذیرش مشتریان بانکداری اینترنتی، در قالب یک مدل مفهومی بیان کردند. این مطالعه بیشتر به تحلیل داده های کارتهای اعتباری می پردازد. [4] درخصوص کاربرد تکنولوژی داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری ، بیان کردند که داده کاوی نقش مهمی در بهبود سطح و کارایی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای تجاری بازی میکند.

این مقاله بر کاربرد تکنولوژی دادهکاوی در CRM بانکهای اقتصادی تأکید داشته و در مورد بعضی از مسائل کلیدی مرتبط با این کاربرد، داده کاوی در CRMشامل مخازن داده، نگهداری مشتری و به طور خاص روی دسته بندی مشتریان و نقش مهم آن در تجزیه وتحلیل ریسک بحث میکند و درنهایت به این نتیجه می رسند که تنها با یکپارچه سازی سیستمهای مبتنی بر داده کاوی، سیستمهای بانکداری و سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری، میتوان سطح خدمات و سوددهی بانکها را بیشتر از گذشته ارتقا داد

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود؛ تحقیق کاربردی، تحقیقی است که هدف آن، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص بوده و به سمت کاربرد علمی حرکت می کند.

پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی است. با توجه به این موضوع که تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف شرایط و یا پدیده های مورد بررسی می باشد.

به طور کلی روش این تحقیق از نظر جمع آوری اطلاعات، استفاده از داده های موجود در شعب بانک است و از نظر هدف کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی می باشد. جامعه مورد نظر شعب بانک می باشند. داده ها با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان داده کاوی در بانک انتخاب گردیده است .

متدولوژی های مختلفی برای پیاده سازی پروژه های داده کاوی ارا ئه شده است، اما یکی از قدرتمندترین های آنها CRISP-DM است .[6]در پژوهش حاضر از روش تحقیق CRISP-DM 1 استفاده می شود.CRISP-DM یک مدل فرآیندی است که از شش مرحله برای سازماندهی کردن نتایج استفاده می کند:

شناخت کسب وکار: 2 در مرحله اولیه تمرکز بر درک اهداف پروژه و نیازمندیها از منظر کسب وکار، سپس تبدیل این دانش به تعریف مسئله داده کاوی و طراحی برنامه اولیه برای دستیابی به اهداف است.

شناخت و انتخاب داده ها : 3 این مرحله شامل جمع آوری داده ها برای استفاده از تحلیل اکتشافی و مشخص کردن اطلاعات اولیه برای ارزیابی داده های با کیفیت و انتخاب داده های مفید مورد نیاز می باشد.

آماده سازی داده: 4 آماده کردن داده های اولیه خام به داده های نهایی، این دادها در کلیه مراحل بعدی استفاده می شود و از این نظر این مرحله تحلیل و تلاش بیشتری را می طلبد .انتخاب عناصر و شناسه های تحلیل شده را برای کاوش داده ها اختصاص می دهیم . و با تمیز کردن دادهای خام آن را برای ابزارهای مدلسازی آماده می کنیم. وظایف این مرحله شامل انتخاب، پاکسازی داده، ساختاربندی داده جدید و ادغام داده می شود.

مدل سازی : 5 با انتخاب و به کار بستن تکنیک های مدلسازی مناسب و روش داده کاوی معین نتایج مدلسازی را بهینه می کنیم که در صورت نیاز می توانیم با برگشت به عقب تحلیل مدلسازی را بهینه تر نماییم.

ارزیابی: 6 مشخص کردن اینکه آیا مدل انتخابی، ما را به اهدافمان که در اولین مرحله تعیین کردیم می رساند .اتخاذ تصمیم راجع به استفاده از نتایج داده کاوی برای اعتبارسنجی نیز در این مرحله انجام می شود.

توسعه سیستم: 7 ساختن مدل آخرین فاز داده کاوی نمی باشد حتی اگر هدف داده کاوی افزایش دانش باشد، دانش در جهتی باید استفاده شود که مصرف کننده بتواند از آن استفاده کند .این مرحله بیشتر به صورت زنده در مدل پیاده سازی و توسعه می یابد و اغلب برای تصمیمات مدیریتی استفاده می شود که داده ها مرتب در حال افزایش به طورکاملاً پویا وزنده هستند.

این پژوهش به دنبال بررسی استقبال مردم منطقه به خدمات بانکی ارائه شده توسط شعب ، طبقه بندی شعب براساس خدمات بانکی ارائه شده در مناطق مختلف و ارائه استراتژی مناسب مدیریتی در سطح مناطق بانک صاردات براساس تحلیل های بدست آمده از تحقیق با استفاده از تکنیک های داده کاوی .پژوهش های پیش از این بیشتر به بررسی اعتبار سنجی مشتریان ،طبقه بندی مشتریان و بررس ریسک عملیاتی در زمینه بانکداری و... پرداخته اند.

معرفی الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب نسخه دوم : - NSGA -

این الگوریتم با اضافه شدن دو عملگر ضروری به الگوریتم ژنتیک تک هدفه معمولی، به یک الگوریتم چند هدفه تبدیل شده است که به جای یافتن بهترین جواب، دسته ای از بهترین جواب ها را می دهد که با نام پارتو فرانت شناخته میشوند. این دو عملگر عبارتند از - 1 عملگری که یک معیار برتری - رتبه - بر اساس مرتب سازی نا مغلوب به اعضای جمعیت اختصاص می دهد و 2 - عملگری که تنوع جواب را در میان جوابهای با رتبه برابر حفظ نگه میدارد.

یافته های پژوهش

مراحل اجرای پژوهش به سه قسمت توصیف داده ها، تحلیل داده ها و ارزیابی مدل، تفکیک شده اند که در ادامه جزئیات آنها تشریح شده است.

توصیف داده ها

جامعه آماری پژوهش متشکل از داده های مربوط به حدود 2470مورد از شعب بانک صادارت هستند که در بازه یک ساله 1394 - تا - 1395 جمع آوری شده است .با توجه به اینکه داده های موجود در جامعه آماری از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و تا حد امکان پالایش شده اند، بنابراین مدلهای پژوهش برای نمونه نهایی، فقط روی 1950 مورد از داده ها اجرا شد که این داده ها در یک پایگاه داده در نرم افزار اکسل ذخیره شدهاند. رکوردهای حذف شده مربوط به شعبی با اطلاعات ناقص بوده است.