بخشی از مقاله
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ریسکهای بانکی - ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی - بر کارایی بانکهای خصوصی منتخب در ایران است. کارایی به صورت نسبت کل هزینهها به درآمدهای عملیاتی تعریف و تاثیر ریسکهای مذکور و متغیرهای کنترلی شامل نقدینگی و حجم سپرده - عوامل درونی بانک - و رشد اقتصادی - عامل بیرونی بانک - بر آن بررسی شده است. برای این منظور، یک رگرسیون چند متغیره به روش دادههای تابلویی یعنی اطلاعات 9 بانک خصوصی در ایران طی سالهای 1388 الی 1392 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که ریسک اعتباری و عملیاتی هر دو از لحاظ آماری معنیدار هستند و تاثیری منفی بر کارایی بانک های خصوصی دارند، بدین معنا که با کاهش و مدیریت ریسک، کارایی آنها افزایش خواهد یافت. علاوهبراین، حجم سپرده و رشد اقتصادی تاثیری مثبت و نقدینگی تاثیری منفی بر کارایی بانک های منتخب دارد.
.1 مقدمه
در سراسر جهان، صنعت بانکداری یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار میرود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کنندهای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند. بهطوریکه میتوان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادلکننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد. نگاهی به تاریخچه شکلگیری بانک موید این است که این نهاد در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو شکلگیری هم امین مردم و هم آسانکننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته است؛ بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمدهای در توسعه و پیشرفت صنعت بانکداری و اقتصاد خواهد داشت - بحیرایی و حامدی، . - 1391 با توجه به اهمیت بانکها، به کارگیری معیارهای دقیق برای ارزیابی عملکرد آنها در راستای بالابردن استانداردهای مالی ضرورت مییابد. یکی از این معیارها، کارایی است، که توانایی هر بانک در ایجاد خدمات مختلف از نهادههایی معین را، در مقایسه با سطح استاندارد مشخص، اندازهگیری می کند - جندقی و همکاران،. - 1391 در واقع، بانکها به همان نسبتی که کارا و سالم باشند، میتوانند در جذب سپرده سپردهگذاران و هدایت آن به سمت سرمایهگذاری به صورت کارا عمل کرده و در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر باشند با توجه به اهمیت کارایی در بانکها، شناسایی متغیرها و نسبتهای مؤثر بر کارایی بانکها ضروری است، چرا که میتواند سبب بهبود سنجش کارایی عملیات در بانکها شود. در این ارتباط، یکی از مهمترین عوامل موثر بر کارایی که به شرایط و ویژگیهای فعالیت بانکها برمی گردد، ریسک است. زیرا بانکها به خاطر ماهیت فعالیت و واسطهگری پولی با بیشترین مخاطرات مواجه هستند - محمدخان و همکاران، . - 1387 ریسک در واقع به زیان بالقوه قابل اندازهگیری یک فعالیت گفته میشود - شهرآبادی و بشیری، . - 1389 سابقه ریسک در صنعت بانکداری به اندازه فعالیت این صنعت قدمت دارد و وجود عوامل متعددی از جمله بینالمللی بودن فعالیت بانکها، افزایش فعالیت و نوآوری در صنعت بانکداری، ایجاد بحرانهای مالی و ورشکستگی، عدم توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت بدهی و پیچیده شدن معادلات و روابط اقتصادی ناشی از جهانی شدن از دیرباز تاکنون سبب شده که پدیده ریسک همواره به عنوان یک تهدید، فعالیت بانکها را تحت تهدید جدی قرار دهد. به طوریکه، در طول زمان نه تنها ریسکها کاهش پیدا نکنند، بلکه گسترش فعالیتهای بانکی از جمله ایجاد بانکداری الکترونیک، ورود به حوزههای بانکداری بینالمللی و بروز بحرانهای مالی موجبات ظهور ریسکهای جدیدی را در عرصه بانکداری فراهم کرده است.در ایران نیز بانکها نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا مینمایند، چرا که علاوه بر نقش واسطه گری مالی در بازار پول، به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه نقش اساسی در تأمین مالی برنامههای میانمدت و بلندمدت اقتصادی کشور دارند. بنابراین با توجه به مطالب مذکور و با عنایت به اهمیت کارایی در نظام بانکی کشور و تاثیراتی که ریسک بر کارایی دارد، بررسی ریسک در صنعت بانکداری خصوصی ایران و تاثیرات آن بر کارایی بانکها به جهت مدیریت ریسک حائز اهمیت است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. براین اساس، فرضیههای این مقاله به صورت زیر است:
- ریسک اعتباری بر کارائی بانکهای خصوصی در ایران تأثیر معنی داری دارد.
- ریسک عملیاتی بر کارائی بانک های خصوصی در ایران تأثیر معنی داری دارد. ساماندهی مقاله بدین ترتیب است که بعد از مقدمه، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ارایه شده است. سپس الگو مدنظر مقاله معرفی و با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و اطلاعات تابلویی برآورد شده است. در پایان نیز نتایج و پیشنهادات ارائه شده است.
2. مبانی و چارچوب نظری تحقیق
.1-2 تعریف کارایی و انواع آن
کارایی در بیان لغوی معادل واژه Efficiency و به معنی کفایت، سودمندی، کارکرد و راندمان است. کارایی در مفهوم عام به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. بنابراین یک تولیدکننده، سازمان یا بنگاه در صورتی کارا خواهد بود که بتواند به کلیه اهدافی که برای او در نظر گرفته شده است، برسد
