بخشی از مقاله
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نرخ بهره و شوک های ساختاری دیگر بر روی ارزش افزوده صنعت در اقتصاد ایران برای سالهای 1391-1357با رویکرد var ساختاری می باشد. در این تحقیق از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است، به طوری که با استفاده از یک مدل اقصاد سنجی برداری شوک ها مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای کلان اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که شوک های طرف تقاضا و عرضه پول به شدت نامیرا می باشند و بایستی سیاست گذاران به این مسئله توجه جدی داشته باشند تا با ثابت نگه داشتن متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین استفاده درست از سیاست های پولی و مالی، در جهت رشد و توسعه ، ثبات و تداوم آن کمکی کرده باشند
واژگان کلیدی: شوک های ساختاری،ارزش افزوده صنعت، varساختاری
مقدمه
با شناختی که از متغیرهای کلان و اساسی اقتصاد ایران و همچنین نحوه رفتار و واکنش این متغیرها نسبت به شوک هایی که وارد می شود میتوان پیدا کرد ، اقتصاد دانان میتوانند بهینه ترین سیاست را برای توسعه و رشد اقتصاد ایران بالاخص رشد بخش صنعتی ایران برگزینند. در این تحقیق با استفاده از مدل های سری زمانی و سیستم معادلات همزمان - - VAR استفاده می شود که البته برای در نظر گرفتن شوک های ساختار از سیستم معادلات همزمان ساختاری - - SVAR استفاده می شود.همان طور که گفته خواهد شد. فیشر و بوم با استفاده از مدل var به مطالعات اثرات شوک های اسمی بر نرخ های ارز پرداخته است.نتایج تحقیق برای کشور های G7 بیانگر این است ،شوک ها بر نرخ ارز واقعی دارای اثرات واقعی هستند.همچنین شوک ها اثرات مثبتی بر تراز تجاری کشور های مورد مطالعه دارند.
پیشینه تحقیق
فیشر و بوم با استفاده از مدل var به مطالعات اثرات شوک های اسمی بر نرخ های ارز پرداخته است.نتایج تحقیق برای کشور های G7 بیانگر این است ،شوک ها بر نرخ ارز واقعی دارای اثرات واقعی هستند.همچنین شوک ها اثرات مثبتی بر تراز تجاری کشور های مورد مطالعه دارند. - - FISHER&BAUM2002همتی و مباشر پور در پژوهشی به بررسی شوک های ساختاری با استفاده از مدل عرضه وتقاضای کار در چارچوب مدلVAR دو متغیره پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک های عرضه و تقاضای کل همبستگی کامل با یکدیگر دارند . از طرف دیگر اثر شوک عرضه ساختاری به اندازه یک درصد بر تولید بزر گ تر از اثر شوک تقاضای ساختاری یک درصد بر تولید است. - Hemmati & Mbasher2007 -
سید کمال صادقی ومحمد علی متفکر آزاد هم در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز با استفاده از روش VAR ساختاری در کشورهای در حال توسعهبه این نتیجه رسیده که سهم شوک های تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت برابر با 75-45درصد می باشدو در کشورهای با رژیم نرخ ارزشناور این مقدار برابر با11-1درصد میباشد.
مبانی نظری
برای بررسی اثرات شوک های ساختاری در اقتصاد ایران در این تحقیق از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است، به طوری که با استفاده از یک مدل اقصاد سنجی برداری شوک ها مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای کلان اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش خودرگرسیون برداری دارای گرایش داده ای است به طوری که در ابتدا از طریق داده ها مدل تصریح می شود. به طوری که متغیرهای درونزا در قالب وقفه های خود بیان می شوند. سپس برآورد و پیش بینی با استفاده از محاسبات آماری صورت می پذیرد و نیازی به نظریه خاصی در این مرحله نیست. بر مبنای این روش طبقه بندی متغیرهای درونزا وجود ندارد، بلکه فقط یک سیستم معادلات به شکل خلاصه شده با وقفه های مساوی برای همه متغیرها برآورد می شود.مدل ارائه شده در این تحقیق به صورت زیر می باشد.سیستم معادلات فوق در قدم بعدی معرفی و مورد تحیلی قرار گرفته است.
روش تحقیق، ارائه مدل و معرفی متغیرها
در این تحقیق با استفاده از مدل های سری زمانی و سیستم معادلات همزمان - - VAR اسفاده می شود که البته برای در نظر گرفتن شوک های ساختار از سیستم معادلات همزمان ساختاری - - SVAR استفاده می شود.اکنون به معرفی متغیرها می پردازیم:
:لگاریتم ارزش افزوده صنعت
:لگاریتم نرخ ارز واقعی لگاریتم نرخ بهره بین بانکی
:لگاریتم نرخ تورم : لگاریتم عرضه پول
:لگاریتم تقاضا
ابتدای کار با توجه به مدل سری زمانی بایستی پایایی متغیرهای مورد نظر را مورد بررسی قرار دهیم. زیرا در مدل های سری زمانی لازم است که داده ها پایا باشند تا بتوان از تصمیم های سیاستی اطلاعات درستی به دست آورد.
آزمون پایایی متغیرها
با استفاده از آزمون دیکیBفولر تعمیم یافته ابتدا پایایی متغیرهای موردنظرراموردآزمون قرارمیدهیم که نتایج، ناپایی برخی از متغیرها را نشان می دهد. برای پایا نمودن متغیر ها بایستی از تفاضل مرتبه اول آنها استفاده کرد نایج آزمون در جدول زیر آمده است.الگوی دیکیBفولر تعمیم یافته به صورت زیر تصریح شده است - نوفرستی،. - 1378
