بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات و شوک های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل بهینه ARIMA-EGARCH و الگوی ARDL ، طی دوره زمانی 1360-1393 می پردازد. نتایج مطالعه گویای تاثیر مثبت نرخ ارز واقعی و شوک منفی قیمت نفت و اثر منفی شوک مثبت قیمت نفت بر میزان صادرات کشور دارد. بعبارتی با افزایش قیمت نفت - شوک مثبت نفتی - ، مقدار منابع ارزی کشور - نرخ ارز اسمی - افزایش می یابد و با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود و برعکس. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی و حرکت به سوی اقتصاد باز، عدم تکیه به منابع نفتی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی می تواند در افزایش صادرات و تولید کشور مفید باشد.
-1 مقدمه
در چندین دهه گذشته نقش نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحث های گسترده و مهمی بوده است. از یک سو نگاه غالب این است که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه گذاری در ایران به ارمغان آورده و در مقایسه با آنچه که بدون نفت احتمالاً اتفاق می افتاد، امکان رشد سریع تری را هم برای در آمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. از سوی دیگر، برخی معتقدند که ضعف های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد وبعضاً رانتهای نفتی آن ضعف ها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است.
بحران نفتی در دهه های اخیر ریشه در شوک های نفتی دارد که به دلایل مختلف اتفاق افتاده است. بحران های پولی و مالی هم ریشه در مجموعه ای از عوامل سیاسی و اقتصادی و نیروهای بازاری که روی نرخ ارز در کشور اثر می گذارند، بستگی دارد. کشورهایی که این بحران را تجربه می کنند، به دنبال آن شاهد کسری های پایدار حساب جاری، افزایش ارزش واردات نسبت به درآمد خالص از صادرات کالاها و خدمات در کشور به دلیل کم ارزش شدن صادرات بعد از افت ارزش پول داخلی کشور آنها، افزایش میزان استقراض از سازمان های خارجی برای تامین مالی پروژه های بلندمدت و زیرساختی کشور خواهند بود.
نکته مهم در اینجاست که مجموعه ای از عوامل مختلف می تواند زمینه ساز این بحران ها در کشور شود و این عوامل برای برطرف شدن نه به یک دوره چند ماهه بلکه به دوره های زمانی چندین ساله نیاز دارند کهبعضاً این مساله هم اتفاق نمی افتدمثلاً. یکی از دلایل بروز اینگونه بحران ها در کشور؛ ضعف نظام پولی کشور، ناتوانی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی، از بین رفتن اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی کشور، تغییر قیمت نفت در بازار های جهانی، تحریم توسط مجامع جهانی، ضعف در بحث تجارت و در نهایت نگرانی مردم در مورد شرایط آینده اقتصادی کشورشان است و اگر این مشکلات برطرف شود، شاید دیگر دلیلی برای کم شدن ارزش پول داخلی کشور وجود نداشته باشد، همان طور که این بحران در اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته دنیا کمتر اتفاق می افتد.
ولی اگر این اتفاق ناخوشانید اقتصادی حادث شود، برای برطرف کردن آن نه به یک بازه چند ماهه بلکه به دوره ای بالغ بر چند سال نیاز است - امامی و ادیب پور، . - 1388 از آنجایی که کشور ایران دارای اقتصادی مبتنی بر نفت بوده، صادرات آن عمدتا از محل تولید نفت و استفاده از این درآمد برای خرید اکثر نیازها به صورت کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای و خدمات نیروی کار از خارج از کشور بوده است.
مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد نفت به در آمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی قیمت نفت قرار داده است. اقتصاد ایران، اقتصاد وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام می باشد و این وابستگی در طی سالیان طولانی به طور گسترده ای در تمام تاروپود این اقتصاد به وجود آمده است. یکی از عواملی که می تواند در میزان نوسانات نرخ ارز یک کشور اهمیت داشته باشد؛ نوع نظام ارزی کشورهاست. با توجه به نوسانات قیمت نفت و بی ثباتی در بازار نفت جهانی مطالعه شوک های قیمتی نفت مورد توجه اقتصاددانان کلان قرار گرفته است.
بنابرین، بررسی رابطه بین صادرات و شوک های نفتی در اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد که برنامه ریزی اقتصادی، بدون درک چگونگی نوسانات و بروز شوکها و علت و ریشه آن، مفهومی ندارد. همچنین، افزایش نوسانات و فضای بی ثباتی و بروز شوک های ناگهانی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را کاهش دهد و تاثیر منفی بر صادرات کشور داشته باشد، با توجه به همه این مباحث در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات و شوک های نفتی در اقتصاد ایران پرداخته خواهد شد که به تفصیل مورد بررسی واقع می شود.
همچنین در ادامه ساختار مقاله به اینصورت تنظیم شده است که در بخش دوم مبانی نظری شامل تئوریهای مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده است. در بخش سوم مدل، روش تحقیق و آزمون های مورد استفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمون ها و تخمین مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم خلاصه و نتیجه گیری ارائه میگردد.
-2 ادبیات موضوع
در ایران، به دلیل وجود درآمد ارزینسبتاً کافی ناشی از صادرات نفت، هیچگاه صادرات کالاهای غیر نفتی جدی تلقی نشده است. آمار و اطلاعات موجود نشان از این است که هر وقت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت افزایش یافته، توجه به صادرات کالاهای غیر نفتی کاهش یافته است. شاید دلیل عمده این بی توجهی مسئولین به صادرات غیر نفتی، ناشی از این بوده است که فقط درآمدهای ارزی مورد توجه آنها بوده است، نه اثراتی که صادرات کالاهای غیر نفتی میتواند بر ساختار اقتصاد کشور داشته باشد.
درصد قابل ملاحظه ای از کالاهای سرمایهای، نیمه ساخته و مواد اولیه مورد نیاز از خارج وارد میشود، بدیهی است که توان واردات این کالاها و کالاهای مصرفی مورد نیاز بستگی به درآمدهای ارزی کشور داشته که خود متأثر از نوسانات بهای نفت در بازارهای بین المللی است. در نتیجه میتوان گفت که کل اقتصاد کشور متأثر از نوسانات بهای نفت میباشد که دولت تقرباًی هیچ کنترلی بر آن ندارد. بیشترین صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در پنج ماهه ابتدای 1394 در میان گروههای اقتصادی به کشورهای گروه اقتصادی »همکاری اسلامی - OIC - « انجام شده است.
طی پنج ماهه، 16 میلیون و 578 هزار تن کالا به ارزش 7 میلیارد و 947 هزار دلار به کشورهای عضو گروه همکاری اسلامی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن 2 درصد در وزن کاهش و 6 درصد در ارزش افزایش نشان میدهد. اما صادرات ایران به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رتبه دوم به لحاظ وزنی و ارزشی قرار دارد، هر چند به لحاظ افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل حود 37 درصد به لحاظ وزنی و 45 درصد به لحاظ ارزش افزایش یافته است . بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، طی پنج ماهه ابتدای سال 1394، 5 میلیون و 23 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 593 میلیون تن کالا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس - PGCC - صادر شده است. - آمار مقدماتی گمرک ج.ا.ایران، . - 1394
اما صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای سازمان همکاری اقتصادی - ECO - طی 5 ماهه ابتدای سال 94، 21 درصد از لحاظ وزنی و 19 درصد از لحاظ ارزشی کاهش یافته است. طی این مدت 4 میلیون و 204 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 407 میلیون تن از ایران به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی صادر شده است. در میان کشورهای عضو همکاری اقتصادی اکو به استثنای دو کشور افغانستان و ازبکستان که به ترتیب دارای رشد 8.2 درصدی صادرات در پنج ماهه 94 بودهاند، سایر کشورهای عضو، شاهد تغییرات منفی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده اند. بیشترین میزان تغییرات منفی مربوط به کشورهای ترکیه با 303 میلیون دلار کاهش، پاکستان 119 میلیون دلار کاهش، آذربایجان 78 میلیون دلار کاهش و ترکمنستان 72 میلیون دلار کاهش بوده است. - همان منبع - .
ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای عضو گروه کشورهای مستقل مشترکالمنافع و اتحادیه اروپا نیز در رتبههای بعدی قرار دارد. کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا - آسه آن - نیز کمترین میزان واردات کالاهای ایرانی را به خود اختصاص دادهاند. طی پنج ماهه ابتدای سال 94 ، 444 هزار تن کالای غیرنفتی ایرانی به ارزش 253 میلیون دلار به کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا صادر شده است که اگر چه به لحاظ وزنی 41 درصد کاهش داشته اما به لحاظ ارزشی یک درصد کاهش نشان میدهد.
بنابرین با توجه به همین آمار و اطلاعات صادرات غیرنفتی در ایران، به دلیل وابستگی شدید کشورمان به صادرات نفت و پایانپذیری منابع این انرژی در آینده نهچندان دور، از اهمیت بسیاری برخوردار است تا جایی که در نظر بسیاری از کارشناسان، تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور کاهش وابستگی به فروش نفت و صدور اقلام غیرنفتی به بازارهای هدف است و بر این اساس بخش بازرگانی خارجی را به گسترش تجارت و استفاده از فرصتها برای توسعه صادرات تشویق میکنند.
-1-2 صادرات غیرنفتی
به طور کلی یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. از آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی این کشورها فقط با صدور یک یا چند قلم مواد خام و اولیه به دست می آید، در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی ساختاری بسیار ضعیف و شکننده - حداقل در بلند مدت - قرار دارند.
